Интернет-трейдинг

1. Краткое руководство по торговой платформе TRANSAQ Интернет-трейдинг • на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов Разработчик: ЗАО «Скрин маркет системз»

2. Заявление об ограничении ответственности • Мы предлагаем вашему вниманию краткое руководство пользователя торгового терминала Системы брокерского обслуживания TRANSAQ. Описание основных возможностей системы позволит ознакомиться с функционалом интернет-трейдинга на базе нашей платформы. • Данное руководство предоставлено «как есть» и не претендует на исчерпывающую полноту. Компания ЗАО «Скрин маркет системз» не несет ответственности в случаях, если предоставленных сведений оказалось недостаточно для эффективной работы на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов. • Руководство содержит скриншоты рабочих окон TRANSAQ и комментарии к ним. В случае, если в системе есть быстрый доступ к какой-либо функции через панель инструментов пользовательского интерфейса, пиктограмма и ее расшифровка указывается в верхнем левом углу страницы. • Документ может быть использован исключительно в информационных целях. Пользователь не имеет права распространять и использовать данные материалы, включая тексты и элементы дизайна, в иных целях без письменного разрешения компании. • Дополнительная информация о работе в Системе брокерского обслуживания TRANSAQ содержится в Справочнике по системе TRANSAQ (доступен в меню «?» > «Вызов справки») и на сайте www.transaq.ru. Также вы можете обратиться за уточнениями к представителю брокера или к специалисту ЗАО «Скрин маркет системз». • Мы будем благодарны за обратную связь с вашей стороны. Предложения и пожелания по развитию системы TRANSAQ можно направлять по электронному адресу support@transaq.ru, • с пометкой «Предложения развития».

3. Содержание

4. Подключение к системе Подключение Отключение Доступ в систему TRANSAQ прост и удобен. Пользователю достаточно только ввести логин и пароль. При первом подключении может понадобиться выполнить настройки согласно рекомендациям брокера. Выбор сервера для подключения Сменить пароль можно в меню «Настройки», пункт «Изменение пароля» В системе предусмотрена возможность настроить автоматическое подключение к серверу TRANSAQ обеспечивает простой и безопасный доступ к рынкам ценных бумаг и производных финансовых инструментов с использованием всех современных средств криптографической защиты информации.

5. Общий вид торгового терминала В системе TRANSAQ реализован удобный и эргономичный дизайн интерфейса. Пользователь может настроить конфигурацию экранов торгового терминала по своему усмотрению.

6. Финансовые инструменты В таблице инструментов отображены текущие значения параметров с возможностью их сортировки. Макс. / Мин. цена сделки с начала торговой сессии Лучшая текущая котировка на покупку / продажу Объем сделок за сегодня Кол-во лотов на покупку / продажу по лучшей котировке Кол-во лотов в сделках с начала торговой сессии Разность цены последней сделки и цены закрытия предыдущей торговой сессии • Пользователь может • выбрать для отображения • любые фин.инструменты • и их параметры.

7. Окно котировок («стакан») Вид окна котировок: Контекстное меню Окна котировок Можно задать текущий стиль отображения котировок в качестве шаблона. Типы специальных заявок: Суммарное кол-во лотов по данной цене, выставленных трейдером

8. Настройки представления информации Меню «Настройки» > Параметры АРМ Трейдера > закладка «Представление информации» В таблице «Фин.инструменты» может быть указана торговая площадка, тип инструмента, может быть включена подсветка ячеек. Направление цены в стакане • Строки / ячейки подсвечиваются зеленым, если • цена выросла, и красным, если снизилась. Можно задать собственный курс расчета Для колонок таблицы с сопоставлением цены. Функция добавляет к обозначениям опционов на рынке FORTS строки «Call» и «Put». Скорость обновления рыночной информации влияет на объем сетевого трафика (от 100 млсек до 1 сек) Выделение красным цветом активных заявок и отключение цветовых различий строк в окне «Все сделки». Система может не центрировать котировки по уровню рыночной цены и не показывать Собственные заявки. Функция ограничивает прокрутку вверх / вниз по стакану.

9. Собственные заявки и сделки В Фильтре заявок и сделок включено отображение заявок в состоянии: активная, исполненная, снятая / отклоненная, условная / стоп-заявка Таблица «Заявки» В поле «Клиент» указывается номер счета, для которого заключена сделка. В поле «Трейдер» - идентификатор трейдера, выставившего заявку в TRANSAQ или идентификатор биржевой торговой системы для пользователей других интернет-трейдинговых систем. Таблица «Сделки» Номер сделки в торговой системе Биржи Составляющие комиссии по сделке Кол-во лотов Объем сделки в рублях с учетом НКД Тип сделки: T — обычная сделкаR — сделка в режиме РЕПО N — сделка в режиме РПС Цена заключения сделки

10. Графики График инструмента можно открыть из Таблиц «Фин.инструменты», «Все сделки», «Окна котировок» или из меню программы. Графики могут быть построены в 1-м окне (Совмещение цен) или в 2-х различных подокнах. В названии графика по умолчанию указан активный инструмент, интервал и текущая цена. Шкала (левая и правая) Доп.символы Ограничение шкалы Вид: Бары(здесь), Японские свечи, Цветные свечи, Закрытие, Средняя цена, Типичная цена Условная заявка (пунктир) Средние цены сделок (B/S) Индикаторы в основном окне (здесь: фракталы, полосы Боллинджера, аллигатор) Отображение котировок Знак собственной сделки (B/S) и всплывающая подсказка Пример граф.анализа (Fibonacci retracement) Дневная линия Лимитированные заявки на покупку (зеленые) и на продажу (красная) Фон графика и другие элементы отображения могут быть установлены трейдером Тех.индикаторы в отдельном окне (добавлен сдвиг свечей) Подкачка истории Шкала времени (скроллбар или клавиши ← , → )

11. Технический и графический анализ Линии тренда Регрессионный тренд Бесконечные линии тренда Каналы Скоростные линии Fibonacci Arc Fibonacci Retracement Fibonacci Time Zones Отметки на графиках %R, A/D, Alligator, AC, ADX, AO, ATR, Bollinger Bands, BW MFI, CCI, Chaikin Oscillator, Chaikin Volatility, CMO, DeM, EFI, Fractals, Gator, Ichimoku Kinko Hyo, Keltner Channel, MACD,MACD Histogram, Moving Average, MA Envelope, MFI, Momentum, OBV, Parabolic SAR, PDI, MDI, Price Channel, Price Oscillator, ROC, RSI, SmROC, Standard Deviation, Stochastic, Trades, TRIX, VHF, Volume, Volume Oscillator, William's A/D Технический анализ Графический анализ Меню программы «Графики» > пункт «Параметры» «Свойства». Настройки параметров и отображения индикатора (на примере Alligator)

12. Контекстные меню графика Трейдер может использовать текущий график как Шаблон отображения будущих графиков (масштаб, выбор индикаторов и др. параметры). Отменить шаблон можно в меню «Графики». График можно масштабировать с помощью клавиш + , – , ↑ , ↓ , * , / . Также можно задавать имя окна и подокна, добавлять и удалять индикаторы, изменять их вид. Контекстное меню шкалы графика Контекстное меню линии графика Контекстное меню поля окна графика Изображение может быть сохранено в форматах bmp, png, gif или jpeg max/min значения ценовой шкалы графика В TRANSAQ доступна функция автоматического нормирования всех графиков в пределах окна по последней цене (Совместить цены). При отображении нескольких фин.инструментов в одном окне можно задать для каждого инструмента свой множитель для отображения цены. Контекстное меню индикатора

13. Ввод заявок Ввести заявку Заменить заявку TRANSAQ поддерживает основные типы клиентских заявок, предусмотренные биржей. • Пользователь может использоватьрежим«Подтверждать операции • сЗаявками» (Настройки > Параметры • АРМ Трейдера > Ввод заявок). Выбор инструмента Клиент или Группа клиентов Признак совершения маржинальной сделки Кол-во / Новая позиция / Закрыть / На группу Лот / Рублей / % портфеля Условная заявка будет выставлена на рынок при наступлении соответствующих условий. Выполнение транзакций по сформулированным условиям обеспечивает сервер TRANSAQ. * Лучшая покупка или сделка: условие выставления заявки считается выполненным, если сервер TRANSAQ получит данные о появлении на рынке хотя бы одной заявки на покупку данного инструмента, либо сделки по цене не ниже заданной в условии. * Обеспеченность выше: условие выставления заявки считается выполненным, если показатель обеспеченности кредитуемого клиента достиг указанного трейдером значения или превысил его.

14. Ввод стоп-заявок Стоп-заявки TRANSAQ – удобный и эффективный инструмент автоматизированного управления позициями. Стоп-заявка представляет собой две взаимосвязанные части: Стоп-лосс (SL) и Тейк-профит (TP). При активации одной из частей стоп-заявки, вторая ее часть автоматически отменяется. Справочник клиентов Лот или % позиции В TRANSAQ реализована технология следящего тейк-профита, обеспечивающего своевременное совершение сделок при возникновении признаков смены тренда. Коррекция и защитный спрэд могут задаваться в % цены или в единицах цены. Стоп-заявки могут применяться не только для закрытия позиций, но и для открытия позиций по логике появления или смены тренда. Лот или % позиции Защитное время позволяет предотвратить исполнение стопа при ложных «проколах» на рынке.

15. Параметры ввода заявок Меню «Настройки» > Параметры АРМ Трейдера > закладка «Ввод заявок» При выставлении заявки из строк покупки окна котировок (стакана) подобная заявка будет выставлена на покупку, а встречная – на продажу, и наоборот для выставления из строк продажи. продажа покупка Изменение значения полей «Цена» и «Количество» возможно клавишами + и – для единиц, Сtrl для десятков, Shift для сотен, Shift+Ctrlдля тысяч. Если поле активизировано, при выставлении заявки «Использовать кредит» будет отмечено галочкой Пользователь может задать предпочтительное значение поля при вводе новой заявки. Трейдер получит предупреждение, если цена подаваемой заявки на продажу ниже (либо цена заявки на покупку выше) текущей цены финансового инструмента более чем на n%. При вводе заявки из Окна котировок в поле «Цена» диалога ввода новой заявки подставляется значение колонки «Цена» выбранной строки таблицы «Котировки», а в поле «Количество» - значение колонки «Купля» или «Продажа» этой же строки. Эти параметры пользователь может изменить вручную.

16. Все сделки Таблица «Все сделки» Купля / Продажа Кол-во лотов в сделке Сделки в системе могут проходить в торговую сессию (N), период открытия (O) и закрытия (F). Зеленым цветом выделяются сделки, инициированные заявками на покупку, а красным – заявками на продажу. Новые сделки помещаются в конец списка. Чтобы последняя по времени сделка была всегда видна в таблице, выделите ее курсором. Пользователь может определить перечень отображаемых в окне «Все сделки» финансовых инструментов.

17. Новости Состав новостных лент определяется брокером. В TRANSAQ реализованы технологии трансляции новостных лент агентств Интерфакс, Прайм-Тасс и Thomson Reuters, а также собственных новостей брокера. Статья загружается при двойном клике на заголовке новости Контекстное меню Окна Новости Кол-во запрошенных новостей при загрузке программы Срок хранения загруженных новостей Срок хранения сообщений в системе регулируется пользователем

18. Сообщения Непрочитанные сообщения В TRANSAQ есть собственная система обмена текстовыми сообщениями между пользователями, а также объявлений администратора. Пример входящего сообщения Окно Сообщений Контекстное меню Окна Сообщения Пример ответного сообщения Диалог в отдельном окне

19. Структура портфеля Структура портфеля Макс.купить / продать: максимальное кол-во лотов бумаг, которое может быть куплено (и минимальное – продано) по текущей цене в пределах допустимого уровня маржи. Остаток ДС / бумаг с учетом входящего остатка, операций Администратора по списанию/ начислению средств, покупок, продаж и уплаченной комиссии Кол-во лотов ЦБ в заявках на покупку / продажу (Купить / Продать). Сумма ДС, заблокированных в заявках на покупку ЦБ данной секции с учетом потенциальной комиссии. Цена последней сделки по инструменту; на ее основе рассчитывается «Оценка». Оценка средств, которые могут быть выведены из портфеля клиента при сохранении требуемой обеспеченности Предоставленные Брокером инд.лимиты для совершения марж.сделок. Разность текущей оценки портфеля и его входящей оценки (по ценам последнего закрытия) Доступен просмотр полного списка инструментов Положительные остатки бумаг данного вида за вычетом кол-ва бумаг в заявках на продажу Фактическое плечо рассчитывается по позициям клиента. Плановое плечо – обеспеченность клиента в случае исполнении активных заявок. Ликвидационная стоимость портфеля (без учета комиссии) для варианта исполнения активных заявок клиента, при котором кредитное плечо клиента будет наибольшим. Зеленым цветом отображаются положительные остатки, красным – отрицательные (обязательства клиента). Для инструментов, стоимость которых засчитывается в обеспечении портфеля, значения в колонках «Вид актива» и «Оценка» отображаются синим цветом. Положительный остаток ДС за вычетом сумм, заблокированных под заявки на покупку с учетом комиссии

20. Обороты Обороты Таблица представляет собой сводную оборотную ведомость по счету клиента. Суммарный объем ДС, затраченных на покупку / вырученных от продажи без учета комиссии. Кол-во купленных / проданных лотов ЦБ Величина плановых остатков на счете при условии выполнения всех заявок на покупку (в строке «Рубли») или всех заявок на продажу Остаток ДС и кол-во ЦБ с учетом входящего остатка, всех покупок, продаж и уплаченной комиссии Остаток денежных средств (руб./ штук ЦБ) учетом операций Админи- стратора по начислению/списанию средств во время торговой сессии Суммарный объем комиссии (брокера, биржи и депозитария) Сумма ДС, заблокированных в заявках на покупку ЦБ с учетом потенциальной комиссии Кол-во лотов ЦБ в заявках на покупку / продажу. Оценка портфеля по ценам закрытия предыдущей сессии Двойной щелчок мышью в строке колонки «Вид актива» вызывает Стакан котировок. Двойной щелчок в строке колонки «Сальдо» с кол-вом лотов вызывает Окно выставления новой заявки. Двойной щелчок в строке инструмента колонок «Купить» / «Продать» вызывает диалог Снятия группы заявок. Контекстное меню таблиц «Обороты» и «Структура портфеля».

21. Средние цены сделок Средние цены сделок Таблица служит для оперативной оценки и контроля операций клиента, совершаемых в течение торгового дня. Она позволяет выделить прибыли/убытки сегодняшних сделок клиента из совокупного изменения стоимости его портфеля. Общее кол-во купленных за торговый день фин.инструментов Средневзвешенная цена покупки Контекстное меню Таблицы «Средние цены сделок» Потенциальные прибыль / убыток по торговым операциям внутри дня, если образовавшуюся нетто-позицию закрыть по текущей цене. Строка с эквивалентной нетто-сделкой (Куплено Продано): кол-во, цена Если кол-во «Куплено» и «Продано» совпадают, то прибыль / убыток от сегодняшних торговых операций зафиксированы, результат в рублях без учёта комиссии отображается строкой ниже в колонке «К рынку, руб», а чистый результат с учетом комиссии показывается в следующем столбце. Двойной щелчок мышью на строке, отображающей нетто-сделку, вызывает диалог, позволяющий закрыть соответствующую интрадей-позицию. Двойной щелчок мышью на наименовании инструмента открывает таблицу котировок по инструменту.

22. Закрытие позиций Закрытие позиций Быстрое формирование пакета заявок для закрытия маржинальных позиций. Выбор типа закрываемых позиций Очередность исполнения может быть изменена. Участие бумаги в расчетах Цена продажи – текущая лучшая цена покупки, уменьшенная на величину Допустимого ухудшения цены. Цена покупки – лучшая цена продажи по инструменту на данный момент, увеличенная на заданную трейдером величину Допустимого ухудшения цены. Исполнение заявок в пакетном режиме *Расчет заявок для закрытия позиций производится без учета текущих активных и условных заявок. Рекомендуется снимать заявки перед закрытием позиций.

23. Отчеты Получить отчеты Отчет может быть открыт с помощью выбранного приложения Список доступных клиенту отчетов определяется брокером

24. Экспорт собственных сделок Собственные сделки могут быть экспортированы тремя способами. Автоматический экспорт сделок может быть включен из меню «Настройки», пункт «Параметры АРМ Трейдера» > закладка «Прочее». Сохранение данных в файл из контекстного меню таблицы «Сделки». Копирование в буфер обмена из контекстного меню таблицы «Сделки» (для вставки в MS Excel)

25. Экспорт сделок рынка Экспорт сделокрынка используется для анализа рыночных данных сторонними средствами. TRANSAQ позволяет экспортировать сделки рынка в программы тех. анализа (Metastock, Omega Tradestation,Wealth-Lab) и в текстовый файл. Необходимо выбрать инструменты для экспорта, назначить им тикеры и указать, в каких форматах экспортироватькаждый из них. Для работы с Wealth-Lab потребуются дополнительные библиотеки: www.transaq.ru/cl_files/transaq_wld_historical495.zipwww.transaq.ru/cl_files/transaq_wld_export.zip Результат Функция позволяет просматривать либо все доступные инструменты либо инструменты, которым назначены тикеры / способы экспорта. Выбор инструментов для экспорта

26. Экспорт данных в EXCEL Меню «Настройки» > пункт Настройка экспорта в EXCEL Книгу EXCEL с листом Trades необходимо предварительно создать и сохранить под именем TQExchange.xls. В этот файл будет производиться  экспорт  данного объекта. Пользователь выбирает Инструменты и Параметры для экспорта, определяя свойства новых групп инструментов и групп параметров (здесь: New1).

27. Блокнот поручений Блокнот поручений Параметры для условных заявок Вызов диалога Подготовки заявки Блокнот поручений предназначен для пакетного ввода любого кол-ва заранее подготовленных заявок. Пользователь может исполнять заявки по одной или в пакетном режиме. Формат файла для подготовки заявок, который будет использован в блокноте поручений схож с форматом файла для импорта транзакций. Заявки, подготовленные средствами блокнота поручений, могут быть сохранены в файл для последующего использования.

28. Импорт транзакций Импорт транзакций позволяет автоматически исполнять заявки, формируемые в режиме реального времени внешними программами пользователя. Взаимодействие осуществляется через специализированные файлы определенного формата. Для процедуры импорта требуется файл транзакций. Журналы анализа и результатов исполнения при необходимости будут созданы автоматически.

29. Встроенный язык ATF Подсистема TRANSAQ ATF (Advanced Trading Facility) представляет собой алгоритмический инструментарий продвинутого трейдера, позволяющий разрабатывать собственные индикаторы технического анализа и реализовывать на их основе автоматизированные торговые стратегии непосредственно в торговом терминале TRANSAQ. В этом окне представлена механическая стратегия на основе индикатора Moving Average. Система будет генерировать сделки при наступлении соответствующих условий. Пользователям доступны скрипты наиболее востребованных индикаторов на языке ATF: %R, A/D, Alligator, AO, ATR, Bollinger Bands, CCI, CMO, DeMarker,Chaikin Volatility, EFI, Elder-rays, Ichimoku Kinko Hyo, Impulse system (A. Elder), MA Envelope, ParabolicSAR,RAVI, RSI (EMA based), ZigZag, Pivot points, Stochastic Momentum Index, Ultimate Oscillator, Сигнал: пересечение ценой скользящей средней, Сигнал: пересечение двух скользящих средних. Руководство по TRANSAQ ATF: http://www.transaq.ru/docs/atf Здесь приведены арифметические операторы и функции, ключевые слова, константы, макросы, функции, ссылки на индикаторы. Примеры индикаторов на языке ATF: http://transaq.ru/docs/atf/examples

30. Hot Keys

31. Торговые площадки • Фондовая биржа ММВБ • Рынок ГЦБ ММВБ • Фондовый рынок РТС • Срочный рынок ММВБ • Рынок фьючерсов и опционов РТС FORTS • Deutsche Boerse • Xetra: акции,фонды, облигации • Scoach: сертификаты, варранты и другие структурированные продукты

32. Разработчик: «Скрин маркет системз», ЗАО • Компания создана осенью 1999 года. • Первое внедрение • торговой платформы TRANSAQ • датировано 2000 годом. • В настоящее время системой TRANSAQ ежедневно пользуются более 10 тысяч человек. • Руководители и сотрудники компании имеют большой опыт в разработке электронных систем реального времени для финансового рынка, в числе которых: • первая в России полностью электронная биржевая торгово-клиринговая система МЦФБ для фьючерсов и опционов, • электронные системы зарубежных финансовых информагентств, • дилинговый центр Форекс, • системы интернет-трейдинга.

33. Спасибо за внимание! • ЗАО «Скрин маркет системз» • Адрес: 129085, г. Москва, • Большая Марьинская ул., д. 9, стр. 1 • Телефон: +7 (495) 796-9388 • Email: support@transaq.ru • http://www.transaq.ru