Download
1 / 30
310 likes | 759 Views
MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRMA. Toplamsal ayrıştırma ile arındırma. Çarpımsal ayrıştırma ile arındırma. 1. Mevsimsellikten arındırma gerekçeleri. zamanın farklı noktalarındaki değerlerin güvenli karşılaştırılabilmesi
E N D
MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRMA • Toplamsal ayrıştırma ile arındırma Çarpımsal ayrıştırma ile arındırma 1
Mevsimsellikten arındırma gerekçeleri • zamanın farklı noktalarındaki değerlerin güvenli karşılaştırılabilmesi • Mevsimselliğin karışık etmenleri verilerden atıldığında, ekonomi ve iş piyasası arasındaki ilişkinin daha kolay anlaşılır hale gelmesi. • Bir zaman serisinin gelecek değerlerinin kısa dönemli öngörüsünün elde edilmesinde faydalı bir unsur olması
DEVRİ VE DÜZENSİZ HAREKETLER • Konjonktürler (Devri) uzun dönemlidir ve çoğu kez makro ekonomik göstergelerde dengesiz dalgalanmalardan meydana gelir.
Bir zaman serisinin konjonktürel davranışlarının kavranması, çarpımsal ayrıştırma kullanılarak trend ve mevsimselliğin ortadan kaldırılmasıyla elde edilebilir.
1990-1996 çeyreklik verilerde satış değerleri gösteren Y değeri veri iken • Elde edilen Trend denklemi T1=253.742 + 1.284 =255.026
Mevsimsel değerler • İlk çeyrek = 0.77960 %78.0 • İkinci çeyrek =1.01611 %101.6 • Üçüncü çeyrek = 1.11692 %111.7 • Dördüncü çeyrek =1.08737 %108.7
Mevsimsellikten arındırılmış veriler • Konjonktür-düzensiz hareketler
Devri hareketleri hesaplamak için • 3 lü hareketli ortalama ile CI C 1.170 -- 1.187 3.437/3=1.146 + 1.080 =3.437 C değeri elde edilir.
Mevsimsel Zaman Serisi İle Öngörü Yapmak • Serileri bileşenlerine ayırmak yerine, bileşenler gelecek dönem değerlerini öngörümlemek için yeniden birleştirilir.
1997 yılının dört çeyreği içinÖgörümleme • Trend: çeyrek dönemlik trend denklemi T=253,742+1,284t t=n=28 1997 yılının ilk çeyreği için t=28+1=29 Bu durumda T29= 253,742+1,284(29)= 290,978 olacaktır.
2-Mevsimsellik: Birinci çeyrek için mevsimsel indeks 0,7796 olarak hesaplanmıştı. 3- Gelecek dönem için dönemsel eğilimin projeksiyonu belirsizlik içerdiğinde genelde katsayı 1.0 alınır. 4. Düzensiz hareketler : Düzensiz dalgalanmalar diğer bileşenler tarafından açıklanamayan rassal değişimleri temsil ettiğinde buradaki katsayıda 1.0 alınacaktır. Bu durumda Y29= T29 x S29 x C29 x I29 =(290,978)*(0,7796)*(1,0)*(1,0)=226,846
1997 yılının diğer çeyrekleri için ise: İkinci çeyrek= 296,973 Üçüncü çeyrek= 327,870 Dördüncü çeyrek= 320,590
CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ • Bu yöntem, bileşenler başarılı bir şekilde izole edilinceye kadar devam eder. • Adımların çoğu veriye ağırlıklandırılmış hareketli ortalamanın uygulanmasını gerektirir.
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… • Çarpımsal ayrıştırma yöntemini kullanılır. • Ve bu yöntem üç bileşen olduğunu varsayar. Bunlar; Trend-konjonktür, mevsimsel ve düzensiz
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… • Adım 1: Trend-konjonktürün yaklaşık bir tahminini elde etmek için orijinal veriye s periyot hareketli ortalama uygulanır. • Adım 2: Orjinal veriye hareketli ortalama uygulanır.
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Adım3 düzensiz bileşenlerin büyük değeri uç değerleri gösterir. Bu uç değerler belirlenir ve Adım 2’deki değerler buna göre uyarlanır. Sonra veriler yeniden düzenlenir. • Serilerin başlangıç ve sonundaki eksik değerler bu adımdaki tahminiyle yer değiştirir.
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… • Adım 4 Modifiye edilen verilerden elde edilen oranlar, düzensiz varyasyonu yok etmek için hareketli ortalama kullanılarak yumuşatılır. Bu da mevsimsel bileşenin ilk tahminini verir.
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Adım 5 : • Mevsimsel veri, Adım 4’teki ilk mevsimsel bileşene bölünür. • Mevsimsel olarak ayarlanmış seri trend-konjonktür ve düzensiz bileşenleri içerir. Yani,
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Adım 6: • Trend- konjonktür, mevsimsel seriye ağırlıklandırılmış hareketli ortalama uygulanarak tahmin edilir. • Bu hareketli ortalama, düzensiz varyasyonu yok eder ve verilerdeki ilk trend-konjontürü gösteren düz bir eğri verir.
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Adım 7: • Adım 6 dan sonra adım 2 tekrar uygulanır. Yani,
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Adım 8: • Adım 7 de hesap edilen yeni oranlar kullanılarak Adım 3 tekrar edilir. Adım 9: • Mevsimsel bileşenin yeni tahmini elde etmek için Adım 4 tekrar edilir.
Adım 10: • Adım 9’daki mevsimsel bileşenle Adım 5 tekrar edilir. Adım 11: • Tahmini düzensiz bileşeni elde etmek için Adım 6 da elde edilen trend-konjonktür Adım 10 daki mevsimsel olarak ayarlanmış veriye bölünür.
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Adım 12: • Düzensiz bileşenin uç değerleri, Adım 3 ile yer değiştirilir. • Değiştirilen verinin serisi, trend-konjonktür, mevsimsel bileşen ve ayarlanmış düzensiz bileşen birlikte çarpılarak elde edilir. • Bu veriler uç değerler dışındaki veriyi tekrar üretebilir.
FİYAT ENDEKSLERİ • Fiyat endeksleri, fiyatlardaki ortalama değişikliği ölçmeye ve böylelikle (fiyatlar yükseldiğinde) paranın gücündeki değişimi (düşüşü) göstermeye yaramaktadır. • Satın alma gücü; 1$’ın bugünkü Satın alma gücü
…FİYAT ENDEKSLERİ… • Kasım 1999 da tüfe (100 olarak 1995 ile) 150 ye ulaşırsa, kasım 1999 tüketici dolarının cari satın alma gücü; 1$’ın bugünkü Satın alma gücü
Deflete edilmiş dolar değeri: (Dolar değeri) x (1 $’ın satın alma gücü) • Yeni araba fiyat indeksi(1994 temel) 135’ten 155’e çıkarken, araba satışlarının 1998’de 300,000$’dan 1999’da 350,000$’a yükseldiği varsayılsın.
Bu göre, 1998 ve 1999 için deflete edilmiş fiyatlar; Deflete edilmiş 1999 satışları: Deflete edilmiş 1999 satışları:
Gerçek dolar satışlarında 350,000-300,000=50,000$ lık bir artış olmuştur. • Deflete edilmiş değerlerde ise 225,806-222,222=3,584$ artmıştır.
