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权证登记结算业务 数据接口培训

权证登记结算业务 数据接口培训. 中国结算深圳分公司 电脑工程部. 目 录. 结算制度介绍 数据接口变更概况 股份结算信息库 SJSGF 资金清算库 SJSQS 资金结算信息库 SJSZJ 其他说明. 结算制度简介. 结算制度简介. 深交所上市权证登记结算业务规则 权证交易 T+1 DVP 担保交收 权证行权 T+1 逐笔全额非担保交收 无资金预交收，也无股份待交收，资金交收违约直接进入待处分 T+1 日 16:00 最终交收时点，有一天时间进行资金调拨，不提供展期交收. 数据接口变更概况. 接口变更概况. 股份结算信息库 SJSGF

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Presentation Transcript

  1. 权证登记结算业务数据接口培训 中国结算深圳分公司 电脑工程部

  2. 目 录 • 结算制度介绍 • 数据接口变更概况 • 股份结算信息库SJSGF • 资金清算库SJSQS • 资金结算信息库SJSZJ • 其他说明

  3. 结算制度简介

  4. 结算制度简介 • 深交所上市权证登记结算业务规则 • 权证交易T+1 DVP担保交收 • 权证行权T+1逐笔全额非担保交收 • 无资金预交收，也无股份待交收，资金交收违约直接进入待处分 • T+1日16:00最终交收时点，有一天时间进行资金调拨，不提供展期交收

  5. 数据接口变更概况

  6. 接口变更概况 • 股份结算信息库SJSGF • 新增了业务类别； • 资金清算库SJSQS • 新接口； • 资金结算信息库SJSZJ • 新增了资金用途代号； • 部分数据内容的发送时间有变化；

  7. 结算信息库SJSGF

  8. 股份结算信息库（一） • T日行权申请回报，即清算明细； • 业务类别W0。 • 券商可据此变更投资者在T+1日的权证和标的证券的可用额度，但是不能对实际余额记账。 • 如行权申请失败，则回报记录有错误代码，GFCWDH不空。（一条委托一条回报） • 如果行权申请成功，则返回应收付权证数量、应收付资金数量（含税费）。（一条委托一条回报） • 如果是以证券给付方式结算的权证， 还返回应收付标的证券的数量。（一条委托两条回报）

  9. 股份结算信息库（二） • T+1日行权交收结果，即交收明细； • 根据不同结算方式分为四个业务类别： • W1：以现金结算的认沽权证交收回报 ； • W2：以证券给付结算的认沽权证交收回报 ； • W3：以现金结算的认购权证交收回报 ； • Ｗ4：以证券给付结算的认购权证交收回报 。

  10. 股份结算信息库（三） • T+1日行权交收结果，即交收明细； • 券商据此变更投资者证券帐户实际余额，并可据此与投资者进行资金交收。 • 如果行权失败，则回报记录有错误代码，GFCWDH不空。（一条委托一条回报） • 如果行权成功，则回报权证交收数量，行权交收资金（含税费），标的证券交收数量。（一条委托两条回报）

  11. 股份结算信息库（四） • 待处分结果 • 结算参与人透支后，买入证券被确定为待处分证券的回报； • 业务类别B8； • 券商可据此变更投资者证券账户实际余额； • 每日发送当日的待处分证券回报，待处分证券的处置结果不再回报； • 回报内容包括待处分的股数，买入价格，成交日期，委托序号，成交序号。

  12. 股份结算信息库（五） • 权证卖空代为补入 • 用待处分的权证冲抵当日应交收的权证； • 业务类别W5； • 券商可据此变更投资者证券账户实际余额，同时需要交纳罚款； • 委托序号为空； • 券商当日还会收到卖空记录，卖空股数为补入前的股数。

  13. 股份结算信息库（六） • 标的证券卖空代为行权 • 用当日卖出的标的证券冲抵当日应交收的权证和标的证券； • 业务类别W4； • 券商可据此变更投资者证券账户实际余额，同时需要交纳罚款； • 返回数据类似行权结果，但是GFSFZH中有代为行权的标识(DWXQ)，GFWTGS=0，GFWTXH为空； • 券商当日还会收到卖空记录，权证卖空代为补入记录。

  14. 资金清算库SJSQS

  15. 资金清算库（一） • 新增加的资金接口； • 目前仅包含权证交易及行权的资金清算； • 券商据此进行资金划拨，并于T+1日最终交收时点(16:00)前完成资金交收。 • 其中有结算公司保留的备用字段，请不要自行使用。 • 每笔记录可以进行稽核。

  16. 资金清算库（二） • 交易的清算业务类别为’00’； • QSZQDM中为证券类别，权证的证券类别为’03’，可参考SJSZJ中的证券代码字段的理解； • 权证行权的清算业务类别同SJSGF中行权交收的业务类别一致，可以据此进行明细和净额的稽核。

  17. 资金结算信息库SJSZJ

  18. 资金结算信息库（一） • 新增加了资金用途 • B006权证交收履约保证金（买卖类） • C007权证买、卖净额（买卖类） • G010权证印花税（买卖类） • G011权证监管规费（买卖类） • H031权证经手费（买卖类） • H032权证结算费（买卖类）（行权类） • H033权证行权股票过户费（行权类）

  19. 资金结算信息库（二） • 新增加了资金用途 • I007权证结算风险基金（交易类） • J009卖空违约金 • N001发行人行权专用资金 • T+1收到T日权证交易的资金交收对账 • T+1收到T日权证行权的资金交收对账

  20. 其他说明

  21. 说明（一） • T日权证交易和行权不影响当日股份对帐数据SJSDZ； • T日净卖出额反映在当日的权证冻结记录中SJSGF(GFYWLB=‘B3’)； • T日权证行权后次日权证不能卖出； • 行权委托回报时，GFWTGS>0，GFQRGS有符号，表示应收或应付。|GFQRGS|=GFWTGS时，表示行权委托被接受；

  22. 说明（二） • GFSFZH中第9~17位，表示行权申请当日(T日)的成交号码 ，其中10~17位即是SJSHB中的成交号码； • 代为行权时，GFSFZH中无日期、委托序号，仅有DWXQ标志。 • 行权时，仅标的证券过户才收过户费； • 行权、交易均收结算费，且双边收费。

  23. 费用计算 • 证券给付方式结算 • 资金金额=行权权证数量×行权比例×行权价格 • 现金结算方式结算 • 资金金额=行权权证数量×行权比例× |结算价格－行权价格| • 过户费单边逐笔计费，向投资者收取 • 结算费双边逐笔计算，向券商收取

  24. 权证交易

  25. 权证行权

  26. 联系方式 • 热线电话:0755-2594-6080 • 电子信箱： • szjsb@chinaclear.com.cn • 谢谢！欢迎咨询！

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