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“东海潜龙” 高端交易平台

“东海潜龙” 高端交易平台. 东海期货 荣誉出品. 一、“东海潜龙”高端交易平台简介 二、“东海潜龙”高端交易平台功能 三、“东海潜龙”高端交易平台应用实例 1 、股指期货无风险套利解决方案 2 、商品期货自动套利解决方案 3 、商品期货手动套利解决方案. “东海潜龙” 高端交易平台简介. “东海潜龙”高端交易平台是东海期货与东海证券、龙软公司合作开发的业内领先的可定制的交易平台。该平台基于国外先进的系统架构设计理念，通过提供个性化定制服务以及灵活的扩展模式，来满足客户多方位、多层次的投资需要。. “东海潜龙” 高端交易平台功能.

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“东海潜龙” 高端交易平台

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Presentation Transcript

  1. “东海潜龙” • 高端交易平台 东海期货 荣誉出品

  2. 一、“东海潜龙”高端交易平台简介 二、“东海潜龙”高端交易平台功能 三、“东海潜龙”高端交易平台应用实例 1、股指期货无风险套利解决方案 2、商品期货自动套利解决方案 3、商品期货手动套利解决方案

  3. “东海潜龙” 高端交易平台简介

  4. “东海潜龙”高端交易平台是东海期货与东海证券、龙软公司合作开发的业内领先的可定制的交易平台。该平台基于国外先进的系统架构设计理念，通过提供个性化定制服务以及灵活的扩展模式，来满足客户多方位、多层次的投资需要。“东海潜龙”高端交易平台是东海期货与东海证券、龙软公司合作开发的业内领先的可定制的交易平台。该平台基于国外先进的系统架构设计理念，通过提供个性化定制服务以及灵活的扩展模式，来满足客户多方位、多层次的投资需要。

  5. “东海潜龙” 高端交易平台功能

  6. 多市场、多品种、多策略整合

  7. 子帐户风控实例

  8. 子帐户风控实例 主帐户可实时监控各子帐户交易状况，在各子帐户之间调拨资金，并随时对各子帐户交易权限进行设置。

  9. 子帐户风控实例 子帐户只能在主帐户设置的交易权限内进行交易，并只能获悉本帐户交易状况。

  10. 快速交易实例

  11. 高精度的历史数据回测

  12. 个性化定制 开放的策略平台 • 既可为投资者提供成熟的交易方案 • 也可为投资者编写个性化的交易方案

  13. 全面的技术优势

  14. “东海潜龙” 高端交易平台应用实例 ——股指期货无风险套利解决方案

  15. 基于“东海潜龙” 高端交易平台的股指期货无风险套利解决方案包含四种主要组合—— 期现套利全复制组合 期现套利ETF复制组合 期现套利小规模复制组合 跨期套利组合

  16. 开仓界面

  17. 开仓界面

  18. 持仓管理界面

  19. 持仓管理界面

  20. 委托界面

  21. 成交界面

  22. 交易任务界面

  23. 股指期货无风险套利解决方案特色

  24. “东海潜龙” 高端交易平台应用实例 ——商品期货自动套利解决方案

  25. 前提假设 假设交易对象——商品期货合约之间的价差走势具有连续性、平稳性，较少出现突发型噪音波动。

  26. 总体思路 在大周期上利用均线判断价差方向，在小周期上利用布林线寻找入场机会。

  27. 具体操作 价差在均线上方时，在布林线上寻找买进前一合约同时卖出后一合约的套利入场机会；价差在均线下方时，在布林线上寻找卖出前一合约同时买进后一合约的套利入场机会。

  28. 适用品种 本策略适用于商品期货跨期套利交易（以上海期货交易所上市品种为最佳）以及油脂类期货品种的跨品种套利交易。

  29. 操作要点 1、单击“查看用户界面”后出现如下界面：

  30. 2、在界面左上方黑色区域内单击鼠标右键，选择“追加价差”后出现如下对话框：2、在界面左上方黑色区域内单击鼠标右键，选择“追加价差”后出现如下对话框：

  31. 投资者可根据自身需要填写上述对话框内容。“价差名称”是这组价差的一个名字，投资者可依据自己习惯命名；“价差公式”是价差的计算方法，其中“代码1”、“代码2”、“代码3”为投资者进行套利交易的期货合约对象（一般情况下的跨期、跨品种套利均为两个合约之间的套利，因此“代码3”及其后空框可不填写），“代码1”和“代码2”后面的“乘”代表两合约计算价差时的比例，若“乘”后面均为1，则表示计算价差时两合约按1：1进行操作，两合约套利有价比、价差之分，但一般情况采用价差，即“减”，若是价比，则选择“除”；对于套利交易，“委托1”和“委托2”的买卖方向要求相反，“数量”则根据投资者风险偏好自行设定（但是两合约的数量比例关系须注意，一般跨期套利的两合约数量比例均为1：1，跨品种套利根据合约每手吨数确定）。投资者可根据自身需要填写上述对话框内容。“价差名称”是这组价差的一个名字，投资者可依据自己习惯命名；“价差公式”是价差的计算方法，其中“代码1”、“代码2”、“代码3”为投资者进行套利交易的期货合约对象（一般情况下的跨期、跨品种套利均为两个合约之间的套利，因此“代码3”及其后空框可不填写），“代码1”和“代码2”后面的“乘”代表两合约计算价差时的比例，若“乘”后面均为1，则表示计算价差时两合约按1：1进行操作，两合约套利有价比、价差之分，但一般情况采用价差，即“减”，若是价比，则选择“除”；对于套利交易，“委托1”和“委托2”的买卖方向要求相反，“数量”则根据投资者风险偏好自行设定（但是两合约的数量比例关系须注意，一般跨期套利的两合约数量比例均为1：1，跨品种套利根据合约每手吨数确定）。

  32. 上图显示内容意思为：对CU0911和CU0912两合约进行跨期套利，按每次触发1手、比例1：1进行下单操作。上图显示内容意思为：对CU0911和CU0912两合约进行跨期套利，按每次触发1手、比例1：1进行下单操作。

  33. 3、点击“确定”后，界面显示如下，若需继续添加价差，则重复第二个步骤3、点击“确定”后，界面显示如下，若需继续添加价差，则重复第二个步骤

  34. 4、当价差触发并成交后，界面右边则会出现相应查询信息4、当价差触发并成交后，界面右边则会出现相应查询信息

  35. 5、单边成交出现后，投资者可在“套利持仓明细”一栏中对单边成交单进行处理5、单边成交出现后，投资者可在“套利持仓明细”一栏中对单边成交单进行处理

  36. 6、终止策略运行

  37. 风险提示 一、在价差与均线相距较大时，应注意价差急速拉升或下挫带来的风险，建议必要时进行手动干预。 二、若出现单边成交，请客户及时按照操作要点中第5条进行手动处理。 三、本策略在单个合约价格与该合约当日停板价格距离小于十个波动点时，将终止运行。

  38. 测试效果 Cu902-cu903在08.11.20-08.12.23期间测试结果

  39. zn812-zn901在08.10.8-08.10.28期间测试结果

  40. fu907-fu908在09.4.29-09.5.19期间测试结果

  41. “东海潜龙” 高端交易平台应用实例 ——商品期货手动套利解决方案

  42. 策略相关功能 交易功能 组织价差“合约”、添加商品跟踪 下单（直接下单、条件下单）（商品、价差） 下单管理（条件单、委托单） 持仓管理与平仓 其他功能 数据导出 信息跟踪 资金浏览

  43. 策略安装与配置 • 登录“DPT程序化交易系统”（东海潜龙） • 添加“徐氏炒手策略” • 从“免费交易策略”中选择 • 在“我的交易策略”中使用 • 添加“交易方案”、设置参数 • 重点：关联账户设置 • 启动“交易方案” • 打开“用户界面”

  44. 窗口布局

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