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股票期权业务 登记结算数据接口介绍

China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. 股票期权业务 登记结算数据接口介绍. 技术开发部 | 上海分公司 2014 年 6 月. www.chinaclear.cn. 目录. 股票期权结算业务接口介绍. 交流答疑. 股票期权结算业务数据接口. 股票期权结算业务数据文件：. 股票期权结算业务数据接口. 股票期权结算业务现货数据文件：. 其他文件：. 股票期权业务实时接口. 衍生品合约账户开通 / 注销申报. 股票期权业务数据文件. 请求文件：. 衍生品合约账户

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Presentation Transcript

  1. China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 股票期权业务 登记结算数据接口介绍 技术开发部| 上海分公司 2014年6月 www.chinaclear.cn

  2. 目录 股票期权结算业务接口介绍 交流答疑

  3. 股票期权结算业务数据接口 • 股票期权结算业务数据文件：

  4. 股票期权结算业务数据接口 • 股票期权结算业务现货数据文件： • 其他文件：

  5. 股票期权业务实时接口 • 衍生品合约账户开通/注销申报

  6. 股票期权业务数据文件 请求文件： • 衍生品合约账户 • 记录投资者个股期权持仓合约 • 与投资者现有A股证券账户一一对应 • 账户采用A股证券账户+3位代码(888)

  7. 股票期权业务数据文件 请求文件： • 衍生品合约账户开通/注销申报 • ServiceDomain=“SSCCRC” • ServiceName=“OPXT” • ServiceType=“01” • 填写说明 •  ZZHBM(期权子账户编码)字段： • 目前固定填‘888’ • CZBZ(操作标志)字段： • ‘00’表示开通 • ‘90’表示注销

  8. 股票期权业务数据文件 • op_ywhb(衍生品业务回报文件) • 包括各类回报数据，例如日间通过实时 • 接口申报的期权合约账户开通注销业务 • 的回报数据。

  9. 股票期权业务数据文件 • op_jsmx（期权结算明细文件） • 期权交易结算业务： • 买卖标志 ：‘B’表示买入 • ‘S’表示卖出 • 开平标志 ：‘O’表示开仓 • ‘C’表示平仓 • 备兑期权标志： • ‘Y’表示CoveredCall 卖方 • ‘N’表示其他

  10. 股票期权业务数据文件 • 期权交易结算业务： • 数量1 ： 合约数量 • （开仓为正，平仓为负，单位‘张’） • 数量2 ： 标的券数量 • 单位‘股’或‘份’ • 对于CoveredCall 卖出方表示需交付的证 • 券数量，值为负； • 对于买入方，值为0 • 价格1： 权利金成交价单位 元 • 清算金额：权利金金额 • 正数表示应收，负数表示应付 • QSJE=JG1*合约乘数*SL1

  11. 股票期权业务数据文件 • 期权行权指派明细： • 买卖标志 ： • ‘B’表示行权方 • ‘S’表示被行权方 • 备兑期权标志： • ‘Y’表示CoveredCall 卖方 • ‘N’表示其他

  12. 股票期权业务数据文件 • 期权行权指派明细： • 数量1 ： 行权合约数量 • 行权方及被行权方值均为负；单位‘张’ • 数量2 ： 标的证券收付数量 • 单位‘股’或‘份’ • 正数表示应收，负数表示应付 • 价格1： 行权价

  13. 股票期权业务数据文件 • 期权过户费： • 收付金额＝过户费

  14. 股票期权业务数据文件 • op_hycc（期权合约持仓数据文件） • 持仓方向： • ‘L’表示权利方持仓 • ‘S’表示义务方持仓 • 应收维持保证金金额： • 仅针对非备兑期权且为义务方持仓

  15. 股票期权业务数据文件 • op_ccbd（期权合约持仓变动数据文件） • 数量类型：‘B’表示余额 • 变动数量： 正数表示增加，负数表示减少 • 业务类型：‘Q01’表示期权交易 • ‘Q02’表示期权行权 • 注：对应标的证券的变动数据，通过现货系统中zqbd（证券变动文件）发送。

  16. 股票期权业务数据文件 • op_bzjzh(衍生品保证金账户数据文件) • 资金类型： • ‘000’表示账户余额 • ‘001’表示保证金可用余额 • ‘002’表示已交维持保证金金额 • ‘003’表示行权锁定保证金金额 • ‘004’表示最低结算准备金

  17. 股票期权业务数据文件 • op_zhbd(衍生品合约账户变动数据文件) • 操作标志： • ‘00’表示开通 • ‘90’表示注销

  18. 股票期权业务数据文件 • op_zhqt（期权合约账户全体数据文件） • 每周最后一个交易日发送 • 包括当日与该清算编号相关的所有 • 期权合约账户数据

  19. 股票期权业务数据文件 • op_tzxx(衍生品通知信息文件) • 平仓通知数据： • QP1:保证金不足平仓通知 • QP2:备兑不足平仓通知 • 金额1: 维持保证金不足金额 • 数量1: 标的证券应交备兑数量 • 数量2: 标的证券备兑不足数量

  20. 股票期权业务数据文件 • op_zjjs（期权资金净额交收文件） • 包括期权行权资金的交收通知及结果： • 按保证金账户汇总 • 按清算编号汇总

  21. 股票期权业务数据文件 • op_zqjs（期权证券净额交收文件） • 包括期权标的证券净额交收通知/结果数据 • 期权行权现金结算交收明细数据

  22. 股票期权业务数据文件 • op_zqjs（期权证券净额交收文件） • 包括期权欠款扣券明细数据 • 期权标的证券锁定情况 • 期权行权申报处置扣券及返还数据

  23. 目录 股票期权结算业务接口介绍 交流答疑

  24. 股票期权业务数据文件 Q&A

  25. 中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京西城区太平桥大街17号 电话：010-59378688 66212338 传真：010-59378606 邮编：100033 www.chinaclear.cn

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