Роман Сургунд , MBA Руководитель направления по продаже решений для финансовых организаций

1. Интегрированный подход к управлению рисками в современном банкеXI банковская конференция«Повышение устойчивости национальной банковской системы: Россия и мировой финансовый кризис»3-7 сентября 2009 года, г. Сочи Роман Сургунд,MBA Руководитель направления по продаже решений для финансовых организаций IBM R/CIS

2. Требование времени - изменение модели бизнеса банка Интегрированная структура каналов продаж с единой функциональностью и доступом к информации. On line и real time Безбумажное и централизованное производственное окружение. Cквозные интегрированные бизнес-процессы Интегрированный единый процесс производства банковских продуктов Интегрированное управление рисками. Доступ к данным по risk, capital и liquidity в реальном времени. Ускорение процесса принятия решений Единый взгляд на клиента. Интегрированныеданные по прибыльности клиента в реальном времени Согласованность бизнеса и ИТ. Комплексная банковская система с многократным использованием функциональных блоков

3. Референсная архитектура банка Banking & Credit Operations Banking & Credit Operations Business Mgmt Business Mgmt Информационные системы банка Core Systems Branches Каналы Бизнес - процессы Интеграция каналов Credit Cards Credit Cards Debt Debt Customer Relationship Mgmt Customer Relationship Mgmt Service Processes Service Processes Marketing Processes Marketing Processes General Ledger General Ledger Risk Risk Forms Mgmt Electronic Signature ATMs Compliance Processes Compliance Processes Marketing Marketing Sales Processes Sales Processes Business Partner Services Business Partner Services Corporate Banking Corporate Banking Fraud Fraud Decision Support Decision Support Retail Banking Retail Banking Product Product Real Campaign Mgr Real Campaign Mgr Relationship Management Relationship Management Loan Origination Loan Origination Resource Resource Process Models Process Models Внешние системы Process Manager Process Manager 3rd Party Products/Svcs 3rd Party Products/Svcs Клиент Case Management Case Management Payments Payments Regulatory Regulatory Call Centers Thin Client Интеграция данных/ Information Services Enterprise Service Bus Enterprise Service Hub Service Registry & Repository Service Registry & Repository Service Mgmt & Invocation Service Mgmt & Invocation External Services Gateway Enterprise Service Bus Presentation / Interaction Services Internet Front End Application Server Enterprise Access Services Multi-Channel Integration Multi-Channel Transformation Внешние данные Customer Insight & Analytics Customer Insight & Analytics Credit Scores Fico Credit Scores Customer Analytics Customer Analytics Rich Client Banking Industry Models Master Data Mgmt Demographic Data Demographic Data Business Insight Business Insight Content Mgmt Systems Content Mgmt Systems Relationship Managers / Agents Search & Discovery Analytics Search & Discovery Analytics Document Mgmt Systems Document Mgmt Systems Customer Account Product Нестуктуриро- ванные данные Threat & Fraud Analytics Threat & Fraud Analytics Banking Data Warehouse Mobile Banking Data Marts Data Warehousing Information Foundation Governance & Monitoring Security, Management & Governance IBM DynamicInfrastructure Rapid Development & Integration

4. Уровни управления рисками Тренд – переход от простого соответствия требованиям регулятора к оптимизации рисков в масштабе всего банка и всего ассортимента продуктов – от операционных до рыночных и кредитных рисков • Информированное принятие решений • Координация Sales and Marketing Своевременная реакция на изменение экономических условий Управление прибыльностью с учетом рисков Risk Optimization Оптимизация рисков • Понимание прибыли и затрат • Прозрачность рисков для банка • Аналитика для оценки и предсказания влияния внешних факторов • Оценка эффективности бизнес-решений Risk Control Управление рисками Risk Cockpit Risk Insight Понимание рисков • Интегрированная информация по рискам банка • Определены граничные условия • Постоянный мониторинг рисков Соотношение Risk / Performance

5. TowerGroup provides three views of the market size

6. Качество данных и использование современных информационных систем – ключевые факторы эффективного управления рисками Источник: Risk Appetite: A multifaceted approach to risk management, based on an IBM survey of financial institutions, April 2008

7. Bold Propositions Интегрированное управление рисками банка от IBM IBM поможет вам сформировать интегрированную стратегию управления рисками предприятия (ERM). Наш набор взаимосвязанных приложений поможет вам обеспечить соблюдение норм Basel II, Акта Sarbannes - Oxley, закона U.S. Patriot Act и других нормативных требований • Ценность для заказчика • Интегрированное и оптимизированное управление рисками - идентификация и предотвращение отмывания денег, мошенничества и краж идентификационной информации • Governance и compliance • Производительные системы автоматизации управления рисками • Динамическая инфраструктура • Решения • IFW и BDW • Высокая производительность вычислений и аналитика • Cognos, iLog, Filenet, EAS, Tivoli • Storage Infrastructure, DB2 • Решения партнеров • Security, operational services/solutions, ISS • Решения по непрерывности бизнеса (BCRS) The Operational Riskdata eXchange Association Cтатистическое моделирование для уточненной количественной оценки рисков и соответствия требованиям регуляторов. Использование обезличенных данных и современного математического аппарата для обобщения и последующего использования опыта финансовых институтов по количественной оценке рисков.

8. Общий подход к управлению финансовыми и нефинансовыми рисками – требование времени

9. Интегрированное управление рисками - проблемы бизнеса Мы идентифицировали порядка 50 различных бизнес-проблем наших заказчиков

10. Архитектурный взгляд – повторение пройденного... • IBM Banking Datawarehouse • DB2 database • Cognos NOW! • Source systems (OCC data) • Analytics: DB2 IM or 3rd party • Data Marts: DB2 • OLAP: Cognos • Cognos 8 BI and PM • Portal: • - Cognos • - WebSphere • - Lotus • IBM InfoSphere Deep Analytics Data Warehouse Business Intelligence End User Access Source data Predictive Model (Scorecards, Dashboards, Ad-hoc, Analysis, Reporting, Events/Alerts Planning) Web Business Rules Customers IBM Banking Data Warehouse (BDW) Risk Calc Engine Loans & Collaterals Email Data Marts ETL \ Data Quality \ Information Integration Financial Rptg Accounts Office Credit Risk Loss Data OLAP Operational Risk Industry Framework(IFW) Models Financial / GL Data Mobile Other Risk Market Data Market Risk In memory streaming data source IBM DynamicInfrastructure

11. Customer Lifecycle Risk KYC Scoring Engine Scoring Engine Data Integration Extract Transform Load (ETL) & Data on Demand (DoD) Internet Палитра решений по интегрированному управлению рисками IBM Offerings • InfoSphere MDM • FileNet, Dashboard Accel. Party Resolution (KYC) • Entity/Relationship Resolution & Name Matching Customer Due Diligence • KYC: CDD/EDD Solution • Customer Lifecycle Risk Scoring Engine IBM Offerings: IM: EAS & GNR Software ISVs • Norkom • Actimize • ACI (PRM) EDD • Integrated Case Management • Dashboarding & Reporting Transaction Monitoring & Detection IBM Offerings • WebSphere Business Events • TSIEM (Tivoli) Behavioral Monitoring • Enterprise Suspicious Activity Monitoring • Real time blocking • Reportable transaction aggregation IBM Offerings: • FileNet • COGNOS • Dashboard Accl. ISVs: • Norkom • Actimize • ACI (PRM) Events/Alerts ISVs • Norkom • Actimize • Fair Isaac, SAS • ACI (PRM) Field Events Referrals IBM Offerings: • IOD / WII / Information Management Software • IFW/Banking Data Warehouse (BDW) • Change Data Capture 5 Data Integration Data Integration (Data warehouse & ETL) Extract Transform Load (ETL) & Data on Demand (DoD) Credit Risk Credit Risk Front Office Back Office Account Opening Internet Internet Fraud Monitoring Fraud Monitoring CC&IFramework Product Product Front Office/CRM Development Development External Data External Data Bad Guy Lists Bad Guy Lists Security (SIEM) PaymentsFramework Back Office Back Office Watch Lists Bad Guy Lists Marketing Marketing

12. Компоненты решения от IBM IBM предлагает комбинированные решения с использованием программных и аппаратных платформ и услуг IBM Global Services Аппаратные платформы и хостинг Управление данными Программные платформы • Predefined Content • (Metrics, Reports, Dashboards, etc.) • IBM Cognos 8 Business Intelligence • IBM Cognos NOW! (real-time data) • IBM Cognos TM1 (financial analytics) • IBM eBHS (BusinessHosting Solution • IBM Servers • IBM WebSphere Application Server • WebSphere Portal • IBM Banking Data Warehouse Внедрение Поддержка Консалтинг • IBM InfoSphere • (DB2, Intelligent Minor, Cube Views,Data Quality, ETL, etc) • IBM Global Services

13. Решение Cognos Risk Cockpit • Cognos 8 Business Intelligence Software • Отчеты обеспечивают принятие решений на основе фактов • Dashboards облегчают визуализацию и анализ сложных данных • Интуитивные графические форматы, включая карты и 3D графики • Возможности выборки по запросу из большого объема данных • Scorecard позволяет оперативно и эффективно управлять производительностью • Определение заданных событий обеспечивает time-critical business intelligence • GBS и Cognos Consulting Services • Мировая практика из 3,800+ опытных BI консультантовв 25 странах • Проверенная методология внедрения и использование лучших мировых практик позволяет сокращать временные и финансовые затраты • Глубокая финансовая и технологическая экспертиза • Инсталляция комплексного решения, включая ИТ инфрастуктуру

14. Решение партнера – Norkom Technologies • Инструменты для идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в т.ч. выявление иностранных публичных должностных лиц • Анализ транзакций в соответствии с заданными критериями с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок • Ручной ввод данных по операциям, подлежащим обязательному контролю, и необычным сделкам, выявленным альтернативными методами • Ручной ввод данных о случаях отказа от заключения договора банковского счета или от проведения операции • Загрузка данных по операциям, подлежащим обязательному контролю, и необычным сделкам, выявленным альтернативными методами, а также о случаях отказа от заключения договора банковского счета / проведения операции из внешних систем • Формирование сообщений, содержащих сведения об операциях, а также о случаях отказа от заключения договора банковского счета / проведения операции, предусмотренных Федеральным законом, для направления в уполномоченный орган • Полностью удовлетворяет требованиям 115ФЗ

15. Снижение Regulatory Costs, Fraud Losses, Redundancy Клиенты достигают 20-40% снижения стоимости аудита,связывая OpRisk Assessment (RCSA process) с постоянным мониторингом Fraud Risk exposure. Мы помогаем заказчикам сконцентрироваться на 1-3% самых рискованных клиентов, снижая fraud risk mgmt costs и повышая точностьсоответствия GLBA и Patriot Act 314 и 312 KYC/EDD Повышение удовлетворенности клиентов и снижение репутационных рисков Повышение эффективности Financial Crimes Operations и Fraud Analytics Processing Пример заказчика: снижение на 30% стоимости и времени процесса KYC/EDD, снижение на 50% времени открытия счета за счет оптимизации процедур compliance Снижение на 50-200% false positives/ negatives при fraud alert management Снижение затрат на обучение; Повышение производительности Fraud Investigator Снижение затрат на обработку данных из внешних источников(Data Acquisition and Maintenance Costs) Предложение IBM Business Value Assessment – помощь в обосновании ваших инвестиций Ожидаемый возврат инвестиций(ROI)

16. Почему IBM? • IBM – ваш надежный партнер, обладающий соответствующим набором ресурсов, методологий, опыта и индустриальной экспертизой, а также широкой сетью партнеров для создания интегрированной системы управления рисками банка. • В отличие от компаний большой четверки и локальных интеграторов, других консультантов по вопросам управления рисками, зачастую предлагающих специализированные нишевые решения, IBM руководствуется интегрированным клиенто-ориентированным подходом • IBM – глобальная компания с опытом работы как на развитых, так и на перспективных рынках, имеющая подтвержденный успешный опыт реализации комплексных проектов построения систем управления рисками • IBM инвестирует в развитие прикладных методик моделирования рисков и аналитики в реальном времени с учетом банковской специфики • С помощью решений IBM для управления рисками и соблюдения требований законодательства ваше финансовое учреждение сможет создать работающую концепцию, определяющую контролируемый и стандартизированный порядок сбора, обработки, хранения, проверки и представления данных по всем направлениям бизнеса • Мы поможем вам повысить стоимость, эффективность и устойчивость вашего бизнеса

17. Некоторые проекты 2008 года - Integrated Risk Management

18. www.ibm.com/ru

19. http://www.risktech.financetech.com/

20. Спасибо за внимание! Roman.Surgund@ru.ibm.com

21. Дополнительные слайды 21 21

22. Client Engagement Example: HSBC Services Provided • Solution Components Key Business Issues At HSBC higher risk management standards, a new risk organization, and implications of Basel II demanded a tighter focus on retail credit risk management at the corporate level. HSBC required centralized risk management intelligence to enable proactive identification, validation, and management of risk across a broad array of retail portfolios. • IBM collaborated with HSBC Credit Risk, Finance, and IT to develop a scaleable, comprehensive risk analytics, intelligence, and reporting platform - and a streamlined process to ensure accurate data collection and management. • IBM delivered a comprehensive set of risk management requirements including standard and custom risk and finance metrics. • IBM Cognos8 BI: Centralized analytical capabilities, ad-hoc reporting, regulatory reporting and dashboards related to Risk Management and Finance. • IBM BDW: Industry framework and process models • IBM DB2: Data warehouse Business Results • Centralized and efficient risk analysis, intelligence, and reporting • Integration with Basel II data, portfolio segmentation, and Economic Capital inputs in addition to traditional and other emerging risk metrics. • Capability for broad, deep, and reliable view of risk from many perspectives • Scaleable and extendable to meet emerging business needs • Users include the HSBC Board of Directors, Chief Risk Officer, Finance execs/users, LOB execs/users and Risk execs/users • “IBM delivered the expertise, sense of urgency and collaborative approach required to design, develop and validate the Risk MI Platform. IBM neatly integrated into our business and technology teams. The combination of IBM leadership, business, technical and collaborative skills were key to our success in articulating the vision, delivering on the promise and easing the transition aspects of moving to a new enterprise platform.” — Stephen Mongulla, VP of Retail Credit Risk, HSBC 22 22

23. More available materials & contacts A CIO’s Guide to IT Risk Management: Tapping the extraordinary potential for business value and financial growth September 2008 (Brian Barnier) CIW03045-USEN-00 Compliance Management IBM Systems Journal Volume 46, Number 2, 2007 • Optimized Enterprise Risk Management IBM Research (Juerg von Kaenel) IBM 2008 CFO Study Balancing Risk & Performance with an Integrated Finance Organization GBS IBV (Steve Rogers) Risk appetite: A multifaceted approach to risk management Based on an IBM survey of financial institutions GBS FM (Robert Torok) Business Resilience Solutions Reduce risk in business acquisitions and consolidation by better managing IT and infrastructure dependencies March 2008 (Brian Barnier) GMW14009-USEN-00 To compliance and beyond: Adding value to your enterprise through operational and IT risk management IBM Research (Bonnie Ray) Thinking Through Uncertainty CFO’s Scrutinize non-financial risk CFO Research Services with IBM Corporation GBS FM (Robert Torok) External loss data helps: evidence from the ORX database OpRisk & Compliance Magazine – March 2008. IBM Research (Eric Cope, Simon Wills) Video Customer Discussion Initiator Integrated Risk Management Part 1 The Business Challenge September 2008 Orchestrating risk-adjusted performance management: Identify and address risk events better and faster GBS FM (Robert Torok) The IBM Data Governance Council Maturity Model: Building a roadmap for effective data governance SWG IM on z (Mark Simmonds) Part of the Information Agenda Video Customer Discussion Initiator Integrated Risk Management Part 2 Approaching the Opportunity September 2008 Risk Management and Compliance in 2008 Competitive advantage from faster, more flexible and dynamic risk managementGBS SCM UK (David Parisl)

24. Обоснование AML / Fraud Федеральный закон N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Положение ЦБР N 321-П"О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Письмо ЦБР N 99-Т"О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Положение ЦБР N 262-П"Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Указание ЦБР N 1519-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом"

25. Information Agenda assets add value in various risk challenges Type of Risk Challenges Value Proposition Assets IFW/BDW, InfoSphere Warehouse, Info Server, FIRM Accltr, ECM,GBS Trusted, real-time view of risk posture across enterprise, by channels, by LOBs Multiple, conflicting views of risk posture in different divisions, inability to react quickly Financial Risk Entity Analytics Solution, Global Name Recognition, IBM Global Services Rapidly rising fraud losses in declining economy (ex. online channels, insider fraud) Automate understanding of people behind accounts & transactions Financial Crimes Automate resolving false positives to dramatically speed processes Global Name Recognition, IBM Global Services Large volume of false positives in various processes (ex: watch lists) Supply chain improvement Operational & IT Risk Dramatic growth in data needed for risk management processes across enterprise Automated data growth management, failover and recovery IBM Optim Data Growth Solution, BCRS Expensive manual paper-based processes create compliance exposures Automated linking of business processes & controls, consolidated paper stores IBM Enterprise Content Management,IBM Global Services Governance & Compliance M&A activities, increased regulations, globalization causing various data privacy, testing, retention and compliance issues Enables compliance with data privacy and data retention regulations IBM Optim Data Privacy Solution Rapidly changing needs for measuring & managing financial risk

26. FSS Integrated Risk Management - Business Levers This begins to describe what customers need to do This is where we can begin to provide value This is not a complete “solution” taxonomy

27. Решение Norkom для 115 ФЗ

28. Integrated Risk Management Governance & Compliance Financial Risk Financial Crimes Operational & IT Risk Data Marts OLAP Banking Framework for Integrated Risk Management Application & Data Managers Analysts Investigator Regulator, Risk Officer Portals • Case Management • Compliance Management End User Access Complex & High Speed Event processing In-memory relational & fact/dimensional information Web Reporting & KRI Dashboards Analytics Information Discovery, ETL, Real-time updates • IT Events: Apps, • Security, etc. • Market Data & News feeds • External events • … Email EAS, GNR Risk Mgt Master Data Compliance Information Fraud Detection Engines Compliance Risk Calculators … Mgt Reporting Office Risk & Fraud Data Source data o o o • Market Data • Loss Data • Other Sources • … Mobile Industry Models • Data & process model extensions Server & Storage, IT Service Management

29. Integrated Risk Management Governance & Compliance Financial Risk Financial Crimes Operational & IT Risk Data Marts OLAP IBM Smart Analytic System Components Banking Framework for Integrated Risk Management – enabling products • WebSphere Portal • Workplace for Business Controls & Reporting Application & Data Managers Analysts Investigator Regulator, Risk Officer Portals • FileNet • WebSphere Process Server • eDiscovery • Case Management • Compliance Management End User Access Complex & High Speed Event processing • InfoSphere Streams • WebSphere Business Events In-memory relational & fact/dimensional information • Cognos NOW • Cognos TM1 Web Reporting & KRI Dashboards • Entity Analytic Solutions • Global Name Recognition • ILog BRMS • IBM Content Analyzer • Custom Analytics & Orchestration Analytics • WebSphere Front Office • WebSphere MQ (Low Latency Messaging) Information Discovery, ETL, Real-time updates • IT Events: Apps, • Security, etc. • WebSphere FrontOffice • External events • … Email • InfoSphere Warehouse • InfoSphere MDM Server • SolidDB EAS, GNR Risk Mgt • Cognos 8 • Cognos 8, BRP & FIRM Master Data Compliance Information Fraud Detection Engines Compliance • InfoSphere Information Server • InfoSphere Federation Server • Change data Capture • InfoSphere Data Architect • InfoSphere MDM Server Risk Calculators … Mgt Reporting Office Risk & Fraud Data Source data o o o • Market Data • Loss Data • Other Sources • … Mobile • Banking Data Warehouse • InfoSphere Insurance Warehouse • InfoSphere Data Architect • Optim Discovery (DRA+Exeros) Industry Models • Data & process model extensions • Tivoli Access Manager • Tivoli Security Information & Event manager • ….. • WebSphere Business Services Fabric • WebSphere Transformation Extender Server & Storage, IT Service Management