1 / 14

Przykłady instrumentów indeksowych oraz usługi zarządzania aktywami na zlecenie klienta

Przykłady instrumentów indeksowych oraz usługi zarządzania aktywami na zlecenie klienta. Monika Trupinda, Tomasz Rechtzygiel. Certyfikaty indeksowe - RCSAEAOPEN. Naśladuje zmiany indeksu S-BOX Alternative Energy 20 najważniejszych spółek z dziedziny energii alternatywnej

driscoll-padilla
Download Presentation

Przykłady instrumentów indeksowych oraz usługi zarządzania aktywami na zlecenie klienta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Przykłady instrumentów indeksowych oraz usługi zarządzania aktywami na zlecenie klienta Monika Trupinda, Tomasz Rechtzygiel

  2. Certyfikaty indeksowe - RCSAEAOPEN • Naśladuje zmiany indeksu S-BOX Alternative Energy • 20 najważniejszych spółek z dziedziny energii alternatywnej • Debiut: 28 stycznia 2009 r. Na GPW • Emitent Raiffeisen Centrobank AG • Cena 100 euro • Opłata: • wstępna 3% • za wykup: 5% • Ilość wyemitowanych : 100 tys.

  3. Certyfikaty indeksowe – na indeks NTX • Emitent: Erste Bank Vienna • Certyfikaty na indeks giełdowy New Europe Blue Chip Index • Wielkość emisji: 600 tys • Debiut: na WGPW01.03.2007 • Data wykupu: 26.02.2012 • Wartość certyfikatu: • Indeks* 0.01 • Cena początkowa: 66-74 PLN • Wynik historyczny: • 54,7% / 2 lata

  4. Certyfikaty indeksowe – CalvertSocialIndex Fund • Naśladuje indeks CalvertSocial • Skupia spółki społecznie odpowiedzialne i działające w ramach kodeksu etycznego. • Debiut: na NASDAQ 30.06.2000 • Wartość aktywów: $115 mln • Cena (na 3.11.2010): $11 • Koszty: • Operacyjne: 1,16% • Wykup: 0%

  5. Certyfikaty indeksowe –RCSDXA0412 • Naśladuje zmiany indeksu ShortDAX • Odwrotność indeksu DAX • Debiut: na WGPW 11.04.2007 r. • Emitent Raiffeisen Centrobank AG • Cena 61,71 euro • Termin wykupu: 11.04.2012 r. • Ilość certyfikatów wyemitowanych: 100 tys.

  6. CERTYFIKATY INDEKSOWE – VANGUARD INVESTMENT EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND • Naśladuje indeks Barclays Capital Euro-Aggregate Government Bond • Obligacje rządowe krajów strefy Euro, duracja 5-7 lat • Debiut: 18.04.2001 r. • Aktywa: 2 364 mln EUR • Opłata wstępna: 0.1% • Koszty całkowite: 0.3% p.a.

  7. Inverse S&P 500 VIX Short-Term Futures Exchange Traded Notes • Zachowuje się odwrotnie do indeksu Chicago Board Options Exchange Volatility (VIX) • Emitent: Barclays • Debiut: 19.07.2010 r. na NYSE • Ilość papierów w obrocie: 55214 • Wezwanie do wykupu przy spadku ceny poniżej $10 • Koszty całkowite: 0,89% p.a

  8. ETF na świecie • Funkcjonuje 2252 funduszy typu ETF o łącznej wartości ponad 1 bln USD* • Najwięcej funduszy akcyjnych • → potem fundusze dłużne i gotówkowe → towarowe • Notowane na 40 giełdach w 37 krajach • 130 instytucji dostarczających funduszy ETF (iShares, State Street Global Advisors oraz Vangurad) *Źródło: Global ETF Research & Implementation Strategy Team, BlackRock, Bloomberg.

  9. MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR ETF WIG20 • Wpisany przez KNF na listę funduszy zagranicznych dnia 16 czerwca 2010 r. • Debiut na GPW w Warszawie 22.09.2010 • Fundusz zarządzany przez Grupę Lyxor Asset Management • Naśladowanie WIG20 • Transakcje rozliczane przez KDPW na zasadzie T+3 (jak akcje) • Raz do roku wypłata średniej ważonej dywidend spółek będących w składzie indeksu WIG20 • Brak kosztów wejścia/wyjścia oraz manipulacyjnych • Koszty zarządzania: 0,5% p.a

  10. MiniWIG20 • Mnożnik: 0,1 • Debiut: 26.11.2001 r. • Data wygaśnięcia: grudzień 2025 r. • Animatorzy: BH, BOŚ i BDM • Możliwość sprzedaży na rynku wtórnym bądź umorzenie • Pozycje otwarte: 13 233 • Depozyt zabezpieczający w przypadku krótkiej sprzedaży: ok. 8% (ustala KDPW)

  11. WIG20 future • Kontrakty terminowe na WIG20 • 1pkt = 10zł • Depozyt zabezpieczający ok. 8% (ustala KDPW) • 4 serie w obrocie – marzec , czerwiec, wrzesień, grudzień • Ilość otwartych pozycji na kontrakcie grudniowym: 111 421, średnia ilość otwartych pozycji: 125 tyś

  12. Asset management – BZ WBK • Zarówno klienci indywidualni, jak i podmioty gospodarcze • Co najmniej 1 mln zł • Brak opłat dystrybucyjnych &manipulacyjnych • Czas trwania zależy od Klienta • Miesięczne zestawienia składu Portfela • Strategie: Portfele Akcyjne, Zrównoważone, Stabilnego Wzrostu → okazjonalnie inwestycja w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte • Opłaty: + dodatkowo dla indywidualnych inwestycji

  13. Asset Management – IDM S.A. Dom Maklerski • Oferta: • 6 Portfeli Standardowych (w tym 2 bezpieczne) • Portfele Indywidualne • Umowa – czas nieokreślony (1-miesięczne wypowiedzenie) • Co kwartał sprawozdanie z zarządzania (wykaz aktywów, wycenę na koniec kwartału, zestawienie wszystkich transakcji z danego kwartału) • Opłaty: • Stałe (zależne od wartości aktywów netto): naliczana codziennie w wysokości 1/365 stawki rocznej +VAT • Zmienne (uwarunkowane osiągniętymi wynikami): zależna od strategii • Wyniki:

  14. Bibliogrrafia: http://www.bloomberg.com/ http://www.lyxoretf.pl http://www.gpw.pl/ http://www.stooq.pl/ Dziękujemy za uwagę 

More Related