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鉅額 ( 逐筆與配對 ) 交易之結算、錯帳、違約、盤後資訊等作業說明

鉅額 ( 逐筆與配對 ) 交易之結算、錯帳、違約、盤後資訊等作業說明. 報告人：電規部 2007.03.14.

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鉅額 ( 逐筆與配對 ) 交易之結算、錯帳、違約、盤後資訊等作業說明

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Presentation Transcript

  1. 鉅額(逐筆與配對)交易之結算、錯帳、違約、盤後資訊等作業說明鉅額(逐筆與配對)交易之結算、錯帳、違約、盤後資訊等作業說明 • 報告人：電規部 2007.03.14

  2. 要點說明： 配合第二階段「鉅額交易制度調整」實施、盤後結算作業調整如下:1.因增加鉅額配對交易方式，並交易至下午5時結束，屆 時每日下午5時後始將鉅額交易量值納入交易資料統 計。2.交割期可選擇:T日、T+2日。 3.「鉅額錯帳」、「鉅額違約」 、「鉅額遲延交割」採 電腦申報作業。4.取銷「鉅額調帳」作業。

  3. 本公司對證券商電腦作業項目與時間對照表

  4. 電腦系統操作說明 系統主畫面

  5. 台灣證券交易所內部網際網路傳輸系統 • 台灣證券交易所內部網際網路傳輸系統為系統首頁, • 請點選「TSE結算作業系統」進入子系統 • 鉅額系統登錄需CA認證,若尚未安裝軟體,請點選「CA認證軟體下載」

  6. 台灣證券交易所鉅額交易作業系統 進入鉅額交易作業系統,此時可進行登錄作業

  7. 請點選「鉅額交易盤後結算作業」進入子系統

  8. 進入鉅額交易盤後結算作業主畫面 • 四大主要功能： • 鉅額結算交割作業 • 鉅額錯帳及更正帳號作業 • 鉅額違約作業 • 鉅額遲延交割作業

  9. 四大主要功能： (鉅額結算交割作業) (鉅額錯帳及更正帳號作業)-- 鉅額交割清單(T日交割)資料傳送 -- 鉅額錯帳及更正帳號申報作業(B71)。 • 作業(C53)。 -- 鉅額錯帳(T日交割)互抵明細申報作業 • -- 鉅額交割代價收付(T日交割)傳送 (B72)。 作業(C54)。 -- 鉅額錯帳申報明細查詢作業(B73)。 • -- 鉅額(T日、T+2日)成交彙總表資料 -- 鉅額錯帳處理申報作業(B74)。 傳送作業(C76) 。 -- 鉅額錯帳處理查詢作業(B75)。 • -- 鉅額(T日、T+2日)買賣明細表資料 -- 鉅額錯帳彙總檔查詢作業(B76)。 傳送作業(C77) 。 • (鉅額違約作業) (鉅額遲延交割作業) • -- 鉅額違約申報作業(B77)。 -- 鉅額遲延交割申報作業(C74)。 • -- 鉅額違約互抵明細申報作業(B78)。 -- 鉅額遲延交割查詢作業(C75)。 • -- 鉅額違約申報明細查詢作業(B79)。 -- 鉅額遲延交割申報撤銷作業(C78)。 • -- 鉅額違約處理申報作業(B80)。 • -- 鉅額違約處理查詢作業(B81)。 • -- 鉅額違約彙總檔查詢作業(B82)。

  10. 鉅額結算交割作業 -- 鉅額交割清單(T日交割)資料傳送作業(C53)。 • -- 鉅額交割代價收付(T日交割)傳送作業(C54)。 • -- 鉅額(T日、T+2日)成交彙總表資料傳送作業(C76)。 -- 鉅額(T日、T+2日)買賣明細表資料傳送作業(C77)。

  11. 鉅額(T日)交割清單查詢（C53） 鉅額(T日)交割清單查詢（C53) ---新增交易類別 ( 逐筆 , 配對 ) ---執行時間 PM 2:00 ---鉅額T日交割資料 ---欄位內容 證券商代號 成交日期 證券代號 交易類別 買方資料 ( 成交股數,成交金額 成交筆數 , 補息值) 賣方資料 ( 成交股數,成交金額 成交筆數 , 補息值)

  12. 鉅額(T日)交割代價收付查詢（C54） 鉅額(T日)交割代價收付C54) ---鉅額T日交割成交資料 ---下午兩點後會主動傳送一次 (不含擔保金資料) ---另於下午二 點三十後會再主動 傳送一次(含擔保金資料) ---欄位內容 證券商代號 交割日期 TSE (OTC)證券商應收金額 TSE(OTC) 證券商應收金額 TSE(OTC) 證券商預繳保證金 TSE(OTC) 證券商擔擔保金淨收 金 額 TSE(OTC) 證券商擔擔保金淨付 金額

  13. 鉅額(T日、T+2日)成交彙總表資料傳送作業(C76) 鉅額(T日、T+2日))交割成交彙總表（C76) ---執行時間 PM 5:00 後 ---鉅額T日、T+2日交割成交資料 ---欄位內容 證券商代號 成交日期 證券代號 交易類別 T日買方資料 ( 成交股數,成交金額 成交筆數 , 補息值) T日賣方資料 ( 成交股數,成交金額 成交筆數 , 補息值) T日買方資料 ( 成交股數,成交金額 成交筆數 , 補息值) T日賣方資料 ( 成交股數,成交金額 成交筆數 , 補息值)

  14. 鉅額(T日、T+2日)買賣明細表資料傳送作業(C77) 鉅額(T日、T+2日)買賣明細表(C77) ---鉅額T日、T+2日交割成交資料 ---執行時間 PM 5:00 後 ---欄位內容 證券商代號 買賣別 成交價格 成交數量 成交單號 對方證券商 交易類別 交割期別

  15. (鉅額錯帳及更正帳號作業) -- 鉅額錯帳及更正帳號申報作業(B71)。 -- 鉅額錯帳(T日交割)互抵明細申報作業(B72)。 -- 鉅額錯帳申報明細查詢作業(B73)。 -- 鉅額錯帳處理申報作業(B74)。 -- 鉅額錯帳處理查詢作業(B75)。 -- 鉅額錯帳彙總檔查詢作業(B76)。

  16. 鉅額錯帳及更正帳號申報作業(B71) 鉅額錯帳申報作業(B71) ---鉅額(T日、T+2日)交割成交資料錯帳 申報日為T+1日或T+2日 --鉅額遲延交割錯帳 申報日為T+2日或T+3日 ---鉅額T日交割錯帳資料申報至 PM 2:30 結束 ---鉅額買賣採T日交割者僅可與鉅額買 賣T日交割錯帳申報互抵 --鉅額買賣採T+2日交割者可與鉅額買 賣T+2日交割錯帳、與一般交易錯帳 申報互抵 --申報鉅額T日交割錯帳互抵 1.『T日互抵註記』 欄設定為 “1” 2..需執行鉅額錯帳互抵申報作業(B72)

  17. 鉅額錯帳(T日交割)互抵明細申報作業(B72) 鉅額錯帳(T日交割)互抵明細 申報作業(B72) ---此作業為鉅額錯帳申報作業(B71) 中『T日互抵註記』 欄設定為 “1” 時，所延申之申報作業 ----申報時間至 PM 2:30 結束 ---需先登入『買賣互抵筆數』 ---『買賣起訖別』： 1.若互抵筆數為 1 時，設定為“S” 2.若互抵抵筆數為多筆， 則需設定多筆之首筆“M” 多筆之接續“C” 多筆之結束“E” ---並輸入互抵之明細資料

  18. 鉅額錯帳申報明細查詢作業(B73) 鉅額錯帳申報明細查詢作業(B73) ---鉅額錯帳、互抵、更正帳號資料 ---執行時間 AM 9:30 至 PM 6:30 ---欄位內容 市場別 錯帳申報總類 證券商代號 互抵股數 成交日期 成交數量 原投資人帳號 成交單價 委託書編號 自有證券券商代號 成交序號 自有證券帳號 證券代號 自有證券抵交割 買賣別 股數 交割期別(T日、T+2日) 交易類別(逐筆、配對) 成交單價 更正帳號原因 申報日期 錯帳股數 更正後帳號 錯誤別 更正後證商代號

  19. 鉅額錯帳處理申報作業(B74) 鉅額錯帳處理申報作業(B74) ---鉅額(T日、T+2日)交割成交資料 ---處理聯之成交日期 需為 T日或 T+1日。 ---鉅額T日交割錯帳處理資料申報 至 PM 2:30 結束 ---T+1日不允許刪除T日之已處理的 補回股數。 --- 鉅額買賣採T日交割錯帳由交 易所負責計算擔保金，證券商 不論於鉅額市場或一般市場反 向處理，均於全數還券後辦 理。 ---若選擇鉅額T日交割期反向處 理則該筆可退擔保金併入當日 「鉅額交割淨收付彙總表」退 還。 ---若選擇鉅額T+2日交割期或一 般市場反向處理則該筆可退擔 保金併入成交後次二營業日 「鉅額交割淨收付彙總表」退 還。 ---鉅額錯帳處理聯逾每日下午二 時三十分輸入者，該筆可退擔 保金併入次日「鉅額交割淨收 付彙總表」退還。

  20. 鉅額錯帳處理查詢作業(B75) 鉅額錯帳處理查詢作業(B75) ---鉅額違約(T日、T+2日)交割 成交資料 ---執行時間 AM 9:30 至 PM 6:30 ---欄位內容 市場別 處理聯 成交日期 委託書編號 交割期別(T日、T+2日) 發生聯 證券商代號 成交日期 委託書編號 投資人帳號 交割期別(T日、T+2日) 買賣別 證券代號 補回股數 申報日期

  21. 鉅額錯帳彙總檔查詢作業(B76) 鉅額錯帳彙總檔查詢作業(B76) ---鉅額錯帳(T日、T+2日)交割 成交資料 ---執行時間 AM 9:30 至 PM 6:30 ---欄位內容 市場別 證券商代號 成交日期 委託書編號 證券代號 交割期別(T日、T+2日) 買賣別 申報日期 錯帳股數 錯帳金額 累計補回股數 累計補回金額

  22. (鉅額違約作業) -- 鉅額違約申報作業(B77)。 -- 鉅額違約(T日交割)互抵明細申報作業(B78)。 -- 鉅額違約申報明細查詢作業(B79)。 -- 鉅額違約處理申報作業(B80)。 -- 鉅額違約處理查詢作業(B81)。 -- 鉅額違約彙總檔查詢作業(B82)。

  23. 鉅額違約申報作業(B77) 鉅額違約申報作業(B77) ---鉅額(T日、T+2日)交割成交資料違約 申報日為T+1日或T+2日 --鉅額遲延交割違約 申報日為T+2日或T+3日 ---鉅額買賣採T日交割者僅可與鉅額買 賣T日交割違約申報互抵 --鉅額買賣採T+2日交割者可與鉅額買 賣T+2日交割違約、與一般交易違約 申報互抵 --申報鉅額T日交割違約互抵 1.『T日互抵註記』 欄設定為 “1” 2..需執行鉅額違約互抵申報作業(B78)

  24. 鉅額違約(T日交割)互抵明細申報作業(B78) 鉅額違約(T日交割)互抵明細 申報作業(B78) ---此作業為鉅額違約申報作業(B77) 中『T日互抵註記』 欄設定為 “1” 時，所延申之申報作業 ----申報時間至 PM 2:30 結束 ---需先登入『買賣互抵筆數』 ---『買賣起訖別』： 1.若互抵筆數為 1 時，設定為“S” 2.若互抵抵筆數為多筆， 則需設定多筆之首筆“M” 多筆之接續“C” 多筆之結束“E” ---並輸入互抵之明細資料

  25. 鉅額違約申報明細查詢作業(B79) 鉅額違約申報明細查詢作業(B79) ---鉅額違約、違約互抵資料 ---執行時間 AM 9:30 至 PM 6:30 ---欄位內容 市場別 違約人姓名 證券商代號 輸入時間 成交日期 違約申報總類 違約日期 委託書編號 成交序號 證券代號 買賣別 交割期別(T日、T+2日) 交易類別(逐筆、配對) 違約金額 違約股數 互抵股數 身分證字號 (或營利業編號)

  26. 鉅額違約處理申報作業(B80) 鉅額違約處理申報作業(B80) ---鉅額(T日、T+2日)交割成交資料 ---處理聯之成交日期 需為 T日或 T+1日。 ---鉅額T日交割違約處理資料申報 至 PM 2:30 結束 ---T+1日不允許刪除T日之已處理的 補回股數。 --- 鉅額買賣採T日交割違約由交 易所負責計算擔保金，證券商 不論於鉅額市場或一般市場反 向處理，均於全數還券後辦 理。 ---若選擇鉅額T日交割期反向處 理則該筆可退擔保金併入當日 「鉅額交割淨收付彙總表」退 還。 ---若選擇鉅額T+2日交割期或一 般市場反向處理則該筆可退擔 保金併入成交後次二營業日 「鉅額交割淨收付彙總表」退 還。 ---鉅額違約處理聯逾每日下午二 時三十分輸入者，該筆可退擔 保金併入次日「鉅額交割淨收 付彙總表」退還。

  27. 鉅額違約處理查詢作業(B81) 鉅額違約處理查詢作業(B1) ---鉅額違約(T日、T+2日)交割 成交資料 ---執行時間 AM 9:30 至 PM 6:30 ---欄位內容 市場別 處理聯 成交日期 委託書編號 交割期別(T日、T+2日) 發生聯 證券商代號 成交日期 委託書編號 投資人帳號 交割期別(T日、T+2日) 買賣別 證券代號 補回股數 申報日期

  28. 鉅額違約彙總檔查詢作業(B82) 鉅額違約彙總檔查詢作業(B82) ---鉅額違約(T日、T+2日)交割 成交資料 ---執行時間 AM 9:30 至 PM 6:30 ---欄位內容 市場別 證券商代號 成交日期 委託書編號 證券代號 交割期別(T日、T+2日) 買賣別 申報日期 錯帳股數 錯帳金額 累計補回股數 累計補回金額

  29. (鉅額遲延交割作業) • -- 鉅額遲延交割申報作業(C74)。 • -- 鉅額遲延交割查詢作業(C75)。 • -- 鉅額遲延交割申報撤銷作業(C78)。

  30. 鉅額遲延交割申報作業(C74) 鉅額遲延交割申報作業(C74) ---鉅額T+2日交割成交資料 -- 接受今日或前一營業日之成交 資料申報遲延交割。 ---帳號前三碼需為 “990”－“998” ---成交總序號＝ 0， 表示同一委 託書之所有成交皆須申報遲延 交割，此時成交股數可放０， 刪除時亦同。 ---此作業時間為每日上午9時30分 至下午6時止。 ---欄位內容 成交日期 證券商代號 投資人帳號 委託書編號 成交總序號 成交股數 異動別

  31. 鉅額遲延交割查詢作業(C75) 鉅額遲延交割查詢作業(C75) ---鉅額T+2日交割成交資料 -- 接受T、T+1、T+2或T+3日 成 交資料遲延交割明細查詢。 ---證券商代號輸入”****”為總分 公司資料 ---欄位內容 成交日期 證券商代號 投資人帳號 委託書編號 交易類別 成交總序號 股票代號 買賣別 成交股數 成交金額 撤銷股數 撤銷金額 撤銷日期

  32. 鉅額遲延交割申報撤銷作業(C78) --鉅額遲延交割申報撤銷作業(C78) ---鉅額T+2日交割成交資料 --申報作業期限 為 T+2日或T+3日 ---且該筆資料需先申報過遲延交割(C74) 作業 ---成交總序號＝ 0， 表示同一委 託書之所有成交皆申報撤銷遲延 交割，此時成交股數可放０， 刪除時亦同。 ---此作業時間為每日上午9時30分 至下午6時止。 ---欄位內容 成交日期 證券商代號 投資人帳號 委託書編號 成交總序號 撤銷股數 異動別

  33. 測試相關事宜 • 預計於四月上旬開放測試系統,將另行函文通知 • 特別注意分辨正式與測試系統之使用 • 測試系統網址: http://cleartest.tse.com.tw:9080 - 正式系統網址： http://clear.tse.com.tw:9080（2007/05/28新系統上線） - CA認證密碼及金鑰

  34. 電腦規劃部 余道堅 電話 (02)2348-5417 tse0552@tse.com.tw 副組長 張美君 電話 (02)2348-5427 tse0643@tse.com.tw 組 長 魯 誠 電話 (02)2348-5178 tse0117@tse.com.tw

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