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DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ANALISIS PARA CALIFICAR EL RIESGO DE LA CARTERA CREDITICIA DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS. Mayo, 2012. Contenido. Antecedentes Objetivos del proyecto Principales aspectos metodológicos Entregables Calendario y presupuesto
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DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ANALISIS PARA CALIFICAR EL RIESGO DE LA CARTERA CREDITICIA DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS Mayo, 2012
Contenido • Antecedentes • Objetivos del proyecto • Principales aspectos metodológicos • Entregables • Calendario y presupuesto Anexo I: Indicadores de la base de datos
Antecedentes • En octubre pasado la CNBV una nueva metodología para calificar la cartera de crédito otorgada a las entidades federativas y sus municipios (EyM), en la que deben evaluar diversos factores de riesgo. • Existen dos alternativas para que las instituciones de crédito puedan cumplir lo dispuesto por las autoridades: • Construir y actualizar periódicamente su propia base de datos, o • Subcontratar el servicio con alguna empresa especializada en el tema. • En opinión de GEA, la solución más eficiente en términos administrativos y de costo corresponde a esta segunda alternativa. • GEA cuenta con la experiencia necesaria para ofrecer este servicio a un grupo de instituciones que persiguen un fin común. • Un ejemplo de ello es el denominado Modelo Riesgo-Industria (sugerido por la CNBV) desarrollado por GEA y utilizado por varias instituciones financieras desde hace poco más de 10 años en una modalidad de costos compartidos.
Objetivos del proyecto • Construir una base de datos en la que se incluya toda la información (pública) disponible requerida, así como los indicadores y la calificación (puntaje crediticio) de los factores de riesgo establecidos. • Actualizar periódicamente dicha base de datos, a fin de que las instituciones suscriptoras puedan elaborar oportunamente la calificación del riesgo de crédito de los EyM. • Analizar prospectivamente la trayectoria de un conjunto de indicadores, complementarios a los de la CNBV, que intervienen en la probabilidad de incumplimiento de crédito de cada entidad federativa, destacando sus respectivas fortalezas y debilidades. • Cuantificar y evaluar los factores económicos que inciden en la generación de ingresos propios de los gobiernos estatales y municipales y en las transferencias que reciben por parte del Gobierno Federal.
CALIFICACION DE INDICADORES DE INCUMPLIMIENTO DE CREDITO DE ESTADOS Y MUNICIPIOS
Principales aspectos metodológicos • Alcance del proyecto: las 32 entidades federativas y un “paquete” inicial de 10 municipios, los cuales se definirían de común acuerdo con los bancos suscriptores del servicio y se sujetarían a la disponibilidad de información. • Etapas del proyecto: el proyecto se dividiría en dos etapas. • Etapa I Información y Base de Datos: análisis detallado de las características de la información requerida, tanto a nivel estatal como municipal, cuyo objetivo es precisar los siguientes aspectos: • Fuentes de información: paginas web de los EyM, SHCP, INEGI, etc. • Confiabilidad y consistencia de la información. • Disponibilidad: esto es si la información es pública o no, y, en su caso, si es factible de obtenerse y el mecanismo para hacerlo. • Periodicidad: determinar la actualización de la información. • Oportunidad: establecer la factibilidad de obtener información para calificar a los EyM que no tenga una antigüedad superior a la establecida en la resolución.
Asimismo, en esta etapa se conformaría la Base de Datos inicial de EyM. • Etapa II Reportes Trimestrales: Como parte del servicio, GEA elaboraría un reporte trimestral prospectivo, con fines analíticos. Este Reporte incluirá: • Información relevante de las finanzas estatales de cada entidad federativa y los municipios seleccionados, • Análisis de sensibilidad del impacto de las variables del entorno macroeconómico que pueden afectar los ingresos federales (precio del petróleo, crecimiento económico, tipo de cambio), y con ello la capacidad de pago de los estados. • Proyecciones de los indicadores fiscales y de deuda de los EyMbajo escenarios de stress • Para efectos de lo anterior se cuenta con un modelo que permite dimensionar el impacto de variaciones en el entorno macroeconómico nacional y estatal sobre la capacidad de pago de los estados.
Entregables • Los entregables del proyecto serían los siguientes: • Documento en el que se detallen los resultados del análisis de la primera etapa: universo de acreditados y una descripción de las características de la información recopilada (metadatos, periodicidad, disponibilidad, oportunidad, metodología, etc.). • Base de datos periódica, la cual estaría integrada por los indicadores y variables asociadas, así como el puntaje crediticio de cada uno de los EyM, conforme en la metodología establecida en la sección cuarta de la resolución. • Documento en el que se detallen los aspectos relevantes de cada actualización (calidad, consistencia, cambios metodológicos, etc.). • Reporte trimestral de las finanzas estatales, incluyendo la información requerida por la CNBV para determinar la “probabilidad de incumplimiento” de cada entidad federativa, así como un análisis .de sensibilidad sobre el impacto de las variables del entorno macroeconómico que pueden afectar las transferencias federales y con ello la capacidad de pago de los estados.
Ejemplos del contenido del reporte analítico • En las láminas a continuación se presentan algunos ejemplos ilustrativos del tipo de análisis que se incluirían en el reporte analítico que GEA propone desarrollar trimestralmente. • Un aspecto que merece especial atención es el hecho de que en dichos reportes se incluiría, además del análisis de la evolución de los indicadores que establece la CNBV, una serie de variables que también inciden en la probabilidad de incumplimiento y que no están considerados en la circular. • Asimismo, el reporte incluiría el análisis de la viabilidad fiscal de cada entidad federativa de manera prospectiva, como elemento auxiliar del proceso de análisis de crédito.
DEBILIDAD Y FORTALEZA DE FINANZAS ESTATALES 2001-2010 F = Fortaleza D = Debilidad
MODELO DE EVALUACIÓN FISCAL Y FINANCIERA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Índice de Fortaleza Global (análisis histórico) Indicadores de Viabilidad Fiscal, 2009-2034 (análisis prospectivo) Balance operativo/PIB Índice de Actividad Económica Índice de Fortaleza Fiscal Deuda/PIB Indicador de Viabilidad Fiscal Ajuste fiscal requerido
ANALISIS DE LA VIABILIDAD FISCAL Y FINANCIERA: AGUASCALIENTES
Proporcionar toda la información necesaria, cuantitativa y cualitativa, para que los bancos determinen el puntaje de probabilidad de incumplimiento de crédito. Hasta donde sabemos los competidores, solamente se compromete a proporcionar la parte cuantitativa. • Acuerdo (verbal), con el Buró de Crédito, a fin de incluir los indicadores correspondientes a días de mora y retraso en pagos a créditos a estados, además de deuda por plazo para estados entidad por entidad. Los competidores no han contactado no convenido nada al respecto, según hemos identificado. • Precio accesible ($300 mil pesos iniciales y $50 mil pesos por trimestre por cada banco). • Base de datos actualizada MAS análisis de la capacidad de pago de cada entidad federativa y posibilidad de realizar simulaciones estadísticas de los efectos de las variables macroeconómicas en dicha capacidad de pago, de manera prospectiva. Los competidores no ofrecen análisis, ni posibilidades de simulaciones prospectivas. • Amplias posibilidades de interlocución con CNBV. • VENTAJAS PRINCIPALES DEL SERVICIO DE GEA
Duración del proyecto: 10 semanas. Calendario de actividades y presupuesto
Presupuesto: $300 mil pesos más IVA porinstituciónpor el desarrolloinicial de la base de información y el primer reporteanalítico. $50 mil pesos más IVA por institución por actualización trimestral de la información y la elaboración del reporte analítico correspondiente.
Anexo I: Indicadores que se integrarían en la base de datos (*) Estos indicadores sólo se podrían proporcionar si existe un convenio especifico con el Buró de Crédito, ya sea GEA-Buró o Bancos-Buró.
