Модернизация АБС в области управления информацией и аналитики. Опыт ОАО «Банк БелВЭБ »

1. Модернизация АБС в области управления информацией и аналитики. Опыт ОАО «Банк БелВЭБ» Директор Департамента банковских систем и технологий Молофеев Олег Михайлович

2. ИТ-структура ОАО «Банк БелВЭБ» в период с 1998 по 2011 г.г. кредитный портфель специальные кассовые системы Анализ финансового состояния заёмщика Внешние системы учёт ценностей управление персоналом 2

3. Новые задачи автоматизации к 2011 г. • организация сквозной автоматической обработки; • трансформация бизнес-процессов; • банковская аналитика; • расширение пруденциальной и управленческой отчётности; • риск-менеджмент; • создание системы управления взаимоотношениями с клиентами; • предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем; • другие. Дальнейшее развитие Банка без существенных изменений в ИТ-инфраструктуре стало невозможным 3

4. Сложности аналитической работы в архитектуре АБС образца 2010г. • Отсутствие целостного хранилища данных с детальным уровнем информации. • Неэффективное использование и отсутствие доверия к данным. • Отсутствие эффективной стратегии по управлению данными/метаданными, стандартизованных правил определения качества данных, бизнес – определений и терминов. • Ограниченность доступности информации в силу неэффективности бизнес-процесса распространения информации внутри Банка. • Проблемы с качеством данных и своевременностью получения данных. • Наличие множества выгрузок данных нередко дублирующих друг друга. • Ограниченность функционала отчетности, базирующегося на выгрузках в Excel, приводила к проблемам разночтения, отсутствию целостности в данных и снижению эффективности работы по Банку в целом. • Самодельные скрипты - основа профилирования данных. • Отсутствие стандартного подхода к интеграции. • Очень ограниченная/базовая сегментация. • Профиль клиента включал лишь ряд ключевых атрибутов и продуктовую информацию. • Отсутствие электронного хранения информации по истории взаимоотношений с клиентом, его поведенческой модели. • Отсутствие эффективного BI инструментария для конечных пользователей. • Отсутствие инструмента анализа поведения клиента при принятии решений. • Высокие трудозатраты проведения аналитики ограниченным кругом специалистов. • Фокусирование бизнеса на собственных локальных решениях для отчетности. • Ограниченное использование прогнозной аналитики. • Отсутствие автоматизации управления маркетинговыми кампаниями. 4

5. Принципы модернизации и развития АБС ОАО «Банк БелВЭБ» • централизация информационных ресурсов • унификация программно-технических комплексов • приоритет решениям будущего 5

6. Главные направления автоматизации ОАО «Банк БелВЭБ» • модернизация инфраструктуры ИT для реализации клиентоориентированной модели бизнеса • создание мощной системы бизнес-анализа (BusinessIntelligence, BI) • построение гибкой системы управления бизнес-процессами 6

7. Рекомендации IBMпо ключевому базовому функционалу 7

8. Планируемая архитектура АБС ОАО «Банк БелВЭБ» Построение гибкой системы управления бизнес-процессами Создание системыBusiness Intelligence бюджетирование и финансовое планирование согласование выдачи кредитов АС БФП организационно-распорядительный документооборот управление рисками SOA АС ПКР SOA SOA отчётность МСФО учёт материальных ценностей радиометками SOA SOA SOA SOA контроль по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем система дистанционного обучения SOA IAM ЦОД-П централизованное управление доступом интегрированные системы связи Модернизация инфраструктуры ИТ 8

9. Реализация Стратегического Плана по ИТ в ОАО «Банк БелВЭБ» 2011 2013 2012 2014 2015 BPM (1 этап) BPM (развитие) WebTutor Управление бизнес-процессами IAM АИС ОРД АУ МТЦ АС СВК АС СВК (развитие) AML МСФО АС ПКР BI – система бизнес-анализа АСУР (3 этап) АСУР (1 этап) АСУР (2 этап) КХД (развитие) КХД (1 этап) • АС БФП • АОНаличности • Интегрированные системы связи Модернизация инфраструктуры ИТ • ЦОД (развитие) • ЦОД (1) • ЦОД (2) Equation Bank Fusion Equation в.4.0 9

10. Наши партнеры, лидеры рейтинга Наши партнеры в Беларуси Наши партнеры в России 10

11. Результаты реформы ИT ОАО «Банк БелВЭБ» за 2011-2013 г.г. Модернизация: • учётно-операционной системы Equation (УОС Equation) и системы процессинга (СПК). Внедрение новых автоматизированных систем: • бюджетированияи финансового планирования (АС БФП); • корпоративного хранилища данных (КХД); • по подготовке отчётности МСФО (АС МСФО); • управления банковскими рисками (АСУР); • расчёта внутренних рейтингов контрагентов (АС ПКР); • дистанционного обучения и тестирования работников (СДО). 11

12. Автоматизированная система бюджетирования и финансового планирования (АС БФП) • Создана на платформе лидеров в данном сегменте IBM Cognos TM1 и Cognos BI. • В рамках проекта реализована поддержка полного замкнутого цикла планирования: от ввода операционных бюджетов до утверждения плана и построения консолидированной отчетности согласно требованиям управленческого учета и материнского банка. • В бюджетную модель заложено более 115 операционных бюджетов для планирования бизнес-активности и более 35 прочих операционных бюджетов для планирования АХР, ОС, налогов и т. д. • Cистема предоставляет широкие возможности проведения план-фактного анализа, ситуационного моделирования и поддержки ревизии бюджета. • Унифицированы и формализованы справочники ЦФО, банковских продуктов, статей управленческого баланса, доходов и расходов. • АС БФП существенно преобразила бюджетный процесс, сделав его более прозрачным и контролируемым. • Банк получил возможность постоянного автоматизированного контроля исполнения бюджета, что позволяет более качественно координировать работу подразделений. 12

13. Автоматизированная система бюджетирования и финансового планирования (АС БФП) Система реализует возможности: • Портфельного и сделочного подходов к планированию • Планирования с учетом сроков ликвидности • Использования трансфертных ставок • Автоматического расчета налогов • Консолидации бюджетов • Аллокации расходов • Подсчета показателей эффективности Посредством Cognos BI реализованы основные выходные формы: • Прогнозный баланс • Бюджет доходов и расходов • Гэп-отчет • Сметы АХР и др. 13

14. Структура АС БФП 14

15. Автоматизированная система управления рисками (АСУР) АСУР предусматривает три фазы внедрения. Блок «Управление активами и пассивами» представляет собой реализацию системного автоматизированного подхода в области управления рискамии обеспечивает: • автоматизацию процессов оценки и стресс-тестирования риска ликвидности, процентного и валютного рисков ; • создание единой платформы для вычислений на уровне контрактных данных; • широкие возможности для моделирования рыночных параметров, поведения клиентов и развития бизнеса Банка; • наличие достаточно гибкого инструмента для анализа результатов оценки рисков: работа в OLAP-кубе, детализация до уровня одного контракта, свыше 170 отчётных форм; • повышение оперативности контроля лимитов ограничения структурных рисков. 15

16. Область проекта АСУР (фазы I и II) • Фаза I: • • Основной интерфейс; • • Статический ALM, включая: • - NPV; • - Чувствительность (дюрация, выпуклость, BPV); • - ГЭП переоценки; • - Дюрацияосновной ставки; • - Чистая стоимость; • - Статический рыночный риск; • - Статический анализ ликвидности. • Фаза II: • •Продвинутый интерфейс; • •Динамический анализ ALM: • Динамический анализ ликвидности; • Динамическая чистая приведённая стоимость; • Динамический NPV; • Динамический ГЭП чувствительности. • •VaR Монте-Карло; • •LCR и NSFR отчетность согласно EBA; • • Генерация шаблоновдостаточности капитала; • • Анализ риска концентрации. 16

17. Процесс от загрузки данных до формирования отчетов в АСУР 1. Загрузка данных 1a. Из CSV файлов в промежуточную базу данных 1b. Из промежуточной базы данных в таблицы АСУР 1c. Из таблиц АСУР вбазу данных АСУР 2. Распределение загруженных контрактов по дереву счетов 3. Запуск вычислений по видам отчетов с подобными параметрами 4. Формирование OLAP кубов 5. Сохранение отчетов 6. Запуск скриптов по выполнению внутренних расчетов. 17

18. Интеграция АСУР в инфраструктуру Банка 18

19. Автоматизированная система рейтингования клиентов (АС ПКР) АС ПКР представляет собой инструмент автоматизации расчёта внутренних рейтингов контрагентов на основе методик рейтингования следующих классов контрагентов: • нефинансовые компании; • банки РБ; • банки РФ; • банки других стран. Основные функциональные возможности модуля АС ПКР: • ввод предоставленных кредитополучателем данных финансовой отчетности контрагента (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, дополнительную информацию), а также экспертных данных; • расчет показателей согласно утвержденным банком методикам и формирование отчетов для оценки финансового состояния контрагента; • анализ контрагентов по следующим методикам: • расчета и присвоения внутренних рейтингов корпоративным клиентам; • анализа финансового положения (для целей МСФО); • расчета и присвоения внутренних рейтингов банкам-контрагентам; • анализа финансового состояния и расчета лимитов на операции с банками-резидентами РБ и РФ. • работа с использованием терминального доступа или через «тонкий клиент»; • обмен информацией АС ПКР и учётно-операционной системой Банка для расчета резерва. 19

20. Кредитный портфель Обязательная отчетность Область детальных данных Аналитика Корпоративное хранилище данных. Схема IBM Banking Data Warehouse (BDW) Banking DataWarehouse Model Financial Services DataModel Business SolutionTemplates Анализ и отчетность Хранилище Данных Управление метаданными Бизнес-глоссарий Агрегаты Витрины данных Управленческая отчетность Бизнес - приложения ODS Операционное ХД Планирование/ Бюджетирование Извлечение, очистка, интеграция данных Анализ доходности Управление рисками Прогнозы/ моделирование 20

21. Компонентная схема взаимодействия компонент хранилища данных Cognos Отчеты OLAP 3 4 Хранилище Метаданные 1 Витрины данных • Источники данных 2 Интеграция данных НСИ Корпоративный контент Индустриальная модель данных (инструмент – Rational Data Architect) Хранилище метаданных, бизнес-глоссарий, управление метаданными, анализ источников, бизнес-правила для ETL 5 21

22. Перспективы дальнейшего развития • расширение функционала Корпоративного хранилища данных (КХД) в части: • пассивных операций • работы с неструктурированной информацией • расширения перечня отчётности • данных процессинга банковских карточек • расширение функционала системы управления рисками (АСУР) в части формирования интегрированной оценки рисков, включающей оценку кредитного риска и расчет экономического капитала; • внедрение автоматизированной системы контроля по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. 22

23. Развитие информационных технологий является двигателем стратегического развития ОАО «Банк БелВЭБ». 23

24. Спасибо за внимание! 24