计量 经 济 学

1. 计量 经 济 学 教学课件

2. 单位:天津财经大学统计学系 任课教师:刘保珺

3. 课前说明 一、课程设置目的： 通过学习本课程，使学生树立在现实经济分析的基础上，依据样本信息建立经济模型的基本思想，掌握其初步方法，领会其基本思路。 二、课程要求 针对教学对象的情况，着重说明计量经济分析方法的直观意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意义。教学中注意培养学生动手操作的能力，运用计算机软件完成分析计算。

4. 三、本课程的先行课程 《经济学》、《数学分析》、《线性代数》、 《概率论与数理统计》。

5. 课前说明 四、教学安排: 课时安排——每学期为48学时，每周3学时。 其中：第一章及预备知识4学时， 二、四章共36学时， TSP软件应用4学时， 期中考试2学时，期末复习2学时。 考试安排——闭卷考试。

6. 课前说明 教材及参考书 《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 《Basic Econometrics》,Damodar N. Gujarrati，2001 《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年 《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年 《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社，1988年 <Econometric Models,Techniques,and Applications>, Michael D. Intriligator, Prentice-Hall Inc.,1978(FirstEdition), 1997(Second Edition) 复习资料下载： 天津财大校园网→怀念旧版→统计系→计量经济学复习资料→用户名：jiliang →密码：034567

7. 课前说明 五、几点要求： 1、“出勤”：本课程内容具有连贯性与渐进性，决不可寄希 望于期末突击，必须保证出勤，循序渐进，才能学好这门 课。 2、“出力”：课上认真听课、思考，课下及时复习、作业。 3、“几分耕耘 ，几分收获”，平时打好基础，考试杜绝作弊！ 4、对我的教学有什麽意见与建议，欢迎大家及时提出，目标只有一个：能使大家把这门课学好。

8. 希望与同学们合作愉快！

9. 第一章 绪论

10. 绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。

11. 第一节计量经济学第二节 建立计量经济学模型的 步骤和要点第三节 计量经济学模型的应用*本章复习思考题

12. 第一节 计量经济学 一、计量经济学 学科发展的三个层次：描述性 形式化 精确化 经济学发展的三个层次: 古典经济学 数理经济学 计量经济学

13. 数学 经济学 数理经济学 计量经济学 数理统计学 经济统计学 统计学 图1-1 计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合

14. 向事实逼近是经济学发展的必然趋势，这就决定了必须发展一套能够科学估计参数并能处理随机变量的方法。数理统计学不仅为参数估计提供了科学的方法，而且为处理随机变量提供了坚实的理论基础和完整的方法论，数理经济学与统计学相结合，标志着统计学、数学与经济学综合的计量经济学便产生了。向事实逼近是经济学发展的必然趋势，这就决定了必须发展一套能够科学估计参数并能处理随机变量的方法。数理统计学不仅为参数估计提供了科学的方法，而且为处理随机变量提供了坚实的理论基础和完整的方法论，数理经济学与统计学相结合，标志着统计学、数学与经济学综合的计量经济学便产生了。

15. 计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。它是经济理论、统计学和数学三者的结合。计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。它是经济理论、统计学和数学三者的结合。

16. 二、计量经济学模型

17. 三、计量经济学的内容体系

18. ⒉计量经济学建模理论与方法的发展 随着研究对象的日趋复杂和建模理论、建模方法的迅速发展，计量经济学也在不断发展之中，一般可以分为初级、中级、高级三个层次，本书大部分内容属于初级水平。

19. ⒊ 理论计量经济学和应用计量经济学计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学是以介绍研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

20. 四、计量经济学是一门经济学科

21. 2.计量经济学在西方国家经济学科中的地位“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”，“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。2.计量经济学在西方国家经济学科中的地位“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”，“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。

22. △诺贝尔经济学奖与计量经济学 ○51位获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden ○16位担任过世界计量经济学会会长　 ○ 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学　 ○“二战以后的经济学是计量经济学的时代”--Samuelson ○“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”--Klein

23. The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 "for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes" Ragnar Frish Jan Tinbergen Norway the Netherlands Oslo University The Netherlands School of Economics Oslo, Norway Rotterdam, The Netherlands 1895 - 1973 1903 - 1994

24. The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 "for the development of the input-output method and for its application to important economic problems" Wassily Leontief USA Harvard University Cambridge, MA, USA 1906 - 1999

25. The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies" Lawrence R. Klein USA University of Pennsylvania Philadelphia, PA, USA 1920 -

26. The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 "for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis" Richard Stone Great Britain Cambridge University Cambridge, Great Britain 1913 - 1991

27. The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures" Trygve Haavelmo Norway University of Oslo Oslo, Norway 1911 - 1999

28. The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 "for his development of theory "for his development of and methods for analyzing theory and methods for selective samples” analyzing discrete choice" James J Heckman Daniel L McFadden USA USA University of Chicago University of California Chicago, IL, USA Berkeley, CA, USA 1944 - 1937 -

29. 美国著名经济学家、1970年诺贝尔经济学奖获得者保罗.萨缪尔森曾说过：“战后的经济学是计量经济学的时代”。美国著名经济学家、1970年诺贝尔经济学奖获得者保罗.萨缪尔森曾说过：“战后的经济学是计量经济学的时代”。

30. 3.计量经济学与数理统计学是有严格区别的计量经济学与数理统计学是有严格区别的。数理统计学作为一门数学学科，它可以应用于经济领域，也可以应用于其它领域。但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学，则限于经济领域。

31. 4.从建立与应用计量经济学模型的全过程看从建立与应用计量经济学模型的全过程看，理论模型的设定、样本数据的收集，必须以对经济理论、对所研究的经济现象的透彻认识为基础；即使是涉及数学方法较多的模型参数估计、模型检验等，单靠数学知识也是难以完成的。

32. 第二节 建立计量经济学模型的步骤和要点 理论计量经济学的研究程序 一旦某种估计方法被提出，有 关的理论探讨就须遵循图1-1所示的 逻辑化程序。

33. 估计方法 可靠 不可靠 估计方法的统计可靠性 拒绝该理论 估计方法适用的假定条件 若假定条件被满足 若假定条件不能被满足 如何判定假定条件是否获得满足 接受该理论 后果 如何解决 图1-2

34. 一、理论模型的设计 1.确定模型所包含的变量 2.确定模型的数学形式 3.拟定理论模型中待估参数的理论期望值 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、模型的应用

35. 一、理论模型的设计 1.确定模型所包含的变量 在单方程模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，是模型中的解释变量。确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。可以作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。

36. 如何正确地选择解释变量? (1)需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。 (2)选择变量要考虑数据的可得性。 (3)选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。

37. 2. 确定模型的数学形式 选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。在数理经济学中，已经对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究，可以借鉴这些研究成果。也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式。如果无法事先确定模型的数学形式，那么就采用各种可能的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。

38. 3.拟定理论模型中待估参数的理论期望值 理论模型中的待估参数一般都具有特定的经济含义，对于它们的数值范围，即理论期望值，可以根据它们的经济含义在开始时拟定。这一理论期望值可以用来检验模型的估计结果。 拟定理论模型中待估参数的理论期望值，关键在于理解待估参数的经济含义。例如在生产函数理论模型中有4个待估参数α、β、γ和A。其中，α是资本的产出弹性，β是劳动的产出弹性，γ近似为技术进步速度，A是效率系数。根据这些经济含义，它们的数值范围应该是： 0<α<1, 0<β<1, α＋β≈1， 0<γ<1并接近0, A>0。

39. 二、 样本数据的收集 1.几类常用的样本数据 时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。 截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。 虚变量数据也称为二进制数据，一般取0或1。虚变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素。

40. 2.样本数据的质量 完整性，即模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。 准确性，有两方面含义，一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。例如，在生产函数模型中，作为解释变量的资本、劳动等必须是投入到生产过程中的、对产出量起作用的那部分生产要素，以劳动为例，应该收集生产性职工人数，而不能以全体职工人数作为样本数据。 可比性，也就是通常所说的数据口径问题。统计范围口径的变化和价格口径的变化，必须进行处理后才能用于模型参数的估计。计量经济学方法，是从样本数据中寻找经济活动本身客观存在的规律性，如果数据是不可比的，得到的规律性就难以反映实际。 一致性，即母体与样本的一致性。例如，用企业的数据作为行业生产函数模型的样本数据，用人均收入与消费的数据作为总量消费函数模型的样本数据。

41. 三、模型参数的估计 模型参数的估方法，是计量经济学的核心内容。在建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计模型，得到模型参数的估计量。

42. 估计方法 检验理论 古典最小二乘法 预测 虚拟变量 工具变量法 单一方程 线性约束 极大似然法 变量归并 设定误差 广义最小二乘法 多重共线性 滞后变量 （可供选择的方法） 变量中的误差 自相关 异方差 （可能涉及的问题） 图1-3 单一方程技术的基本内容

43. 工具变量法 识别 理论 联立方程 二阶段最小二乘法 有限信息 估计法 间接最小二乘法 有限信息最大似然法 估计 方法 三阶段最小二乘法 完全信息 估计法 完全信息最大似然法 图1-4 联立方程技术的基本内容

44. 四、模型的检验 1. 经济意义检验 主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。 例1，有下列煤炭行业生产模型： 煤炭产量=－108.5427＋0.00067×固定资产原值＋0.01527×职工人数－0.00681×电力消耗量＋0.00256×木材消耗量 在该模型中，电力消耗量前的参数估计量为负，意味着电力消耗越多，煤炭产量越低，从经济行为上无法解释。模型不能通过检验。 例2，有下列煤炭企业生产函数模型： Ln（煤炭产量）=2.69＋1.85Ln（固定资产原值）＋0.51Ln（职工人数） 该模型是一个对数线性模型，固定资产原值前的参数是固定资产原值的产出弹性，根据产出弹性的概念，该参数估计量应该是0与1之间的一个数，该例数值与理论期望值不符，不能通过检验。

45. 2.统计检验 检验模型的统计学性质。应用的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等。 3.计量经济学检验 检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。 4.模型预测检验 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测

46. 五、计量经济学成功三要素 理论，即所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础。 方法，主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其它经济学分支学科的主要特征。 数据，反映研究对象的活动水平 、相互间联系以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。 这三方面缺一不可。

47. 六、相关分析、回归分析和因果分析 相关关系与因果关系 相关关系，是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。 因果关系，是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。 具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。

48. 相关分析和回归分析 相关分析是判断变量之间是否具有相关关系的数学分析方法，通过计算变量之间的相关系数来实现。 回归分析也是判断变量之间是否具有相关关系的一种数学分析方法，它着重判断一个随机变量与一个或几个可控变量之间是否具有相关关系。

49. 第三节 计量经济学模型的应用 一、结构分析 二、经济预测 三、政策评价 四、检验与发展经济理论

50. 一、结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。它研究当一个变量或几个变量发生变化时会对其它变量以至经济系统产生什么样的影响。 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 二、经济预测