420 likes | 565 Views
Podmienená pravdepodobnosť a Bayesov princíp. Bayesova veta - príklad.
E N D
Bayesova veta - príklad Ekonóm verí, že v období vysokého ekonomického rastu sa americký dolár zhodnocuje s pravdepodobnosťou 0.70; v období mierneho rastu sa americký dolár zhodnocuje s pravdepodobnosťou 0.40 a počas obdobia nízkeho rastu sa americký dolár zhodnocuje s pravdepodobnosťou 0.20. V každom časovom období je pravdepodobnosť vysokého ekonomického rastu 0.30, pravdepodobnosť mierneho ekonomického rastu je 0.50 a pravdepodobnosť nízkeho ekonomického rastu je 0.20 Predpokladajme, že dolár sa v prítomnom období zhodnotil. Aká je pravdepodobnosť, že práve prežívame obdobie vysokého rastu? Označme jav: H vysoký ekonomický rast P(H) = 0.30 M mierny ekonomický rast P(M) = 0.50 L nízky ekonomický rast P(L) = 0.20 A americký dolár sa zhodnocuje P(A|H) = 0.70 P(A|M) = 0.40 P(A| L) = 0.20
Uvažujme o rôznych možných poradiach narodení chlapcov (B) a dievčat (G) pri štyroch pôrodoch. Existuje 24 = 16 možností, teda výberový priestor je BBBB BGBB GBBB GGBB BBBG BGBG GBBG GGBG BBGB BGGB GBGB GGGB BBGG BGGG GBGG GGGG Ak je narodenie chlapca a dievčaťa rovnako pravdepodobné (P(G) = P(B) = 0.5) a pohlavie každého dieťaťa je nezávislé od predchádzajúcich, potom pravdepodobnosť každej z týchto 16 možností je 1/16.
BBBB (0) BGBB (1) GBBB (1) GGBB (2) BBBG (1) BGBG (2) GBBG (2) GGBG (3) BBGB (1) BGGB (2) GBGB (2) GGGB (3) BBGG (2) BGGG (3) GBGG (3) GGGG (4)
Kumulatívna distribučná funkcia F(x) diskrétnej náhodnej premennej X je definovaná nasledovne: