فصل چهاردهم مدلسازي اقتصادسنجي II

1. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II فصل چهاردهم مدلسازي اقتصادسنجي II فهرست

2. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II متدولوژي اقتصادسنجييک مدل اقتصادسنجي خاص را در نظر مي گيرد و سعي مي کند تا در يابد آيا اين مدل داده ها را به خوبي برازش مي کند يا خير.در اينجا ما به بيان ديدگاههاي متفاوت مي پردازيم. متدولوژيAER رهيافت ليمر رهيافت هندري آزمون‌هاي تشخيص عارضه‌اي منتخب آزمون‌هاي فرضيات غيرمتداخل

3. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II انشاء تئوري مدلسازي جمع آوري آمار و اطلاعات تخمين استنتاج آماري AER خير بلي معني دار

4. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II بنابر گفته ليمر “ تصريح سنجي" بيانگر فرآيندی است كه توسط آن محقق رهنمون مي‌‌گردد تا يك تصريح خاص از مدل را به‌جاي تصريح ديگر برگزيند؛ به‌علاوهكوشش مي‌‌كند تا استنتاجاتي را كه ممكن است به‌طور صحيح از يك مجموعه داده استخراج گردد در زماني كه مكانيزم توليد داده‌ها مبهم است، شناسايي نمايد. حال تصريح‌سنجي را مورد بررسي قرار مي‌‌دهيم.

5. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II رهيافت ليمر در انتخاب مدل • در اينجا ما تنها دو عقيده ليمر را معرفي مي نماييم. • توضيح چگونگي رهبري متدولوژيAER در تحقيقات تصريحي و اينکه چگونه آمار بيزيني فرآيند تحقيقات را بهبود مي بخشد. • مي توان گزارش نتايج رگرسيوني را بوسيله قبول EBA (تحليل حدود انتهايي) تقويت نمود.

6. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II بنابر گفته ليمر شش دليل مختلف براي تحقيقات تصريح سنجي وجود دارد:

7. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II رهيافت هندي عموماً تحت عنوان رهيافت بالا به پايين يا عام به خاص شناخته شده، بدين ترتيب كه فرد با يك مدل چندين رگرسور شروع كرده سپس آنرا به سمت مدلي كه فقط شامل متغيرهاي مهم مي‌‌باشد كاهش مي‌‌دهد. رهيافت هندري در انتخاب مدل: (LSE)

8. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II مثال: نقطه آغازين رهيافت هندري(با فرض وجود رابطه تعادلي بلندمدت بين Y و X) لذا متدولوژي LSE به‌منظور دستيابي به رابطهروية ديناميكي از نوع زير را پيشنهاد مي‌‌كند: چه تعداد مقادير وقفه‌دار مي‌‌توانيد داخل كنيد؟

9. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II با اضافه كردن رگرسورهاي جديد، درجات آزادي بيشتري از دست مي‌‌دهيم (يك درجه آزادي به ازاي هر رگرسور اضافي) و استنتاج آماري به‌طور فزآينده‌اي بي‌ثبات مي‌‌گردد. • با داده‌هاسازگار باشد. • با تئوريسازگار باشد. • داراي رگرسورهاي برونزاي ضعيف باشد. • نمايانگر ثبات پارامتري باشد. • نمايانگر انسجام داده‌اي باشد. • احاطه‌گرباشد. توجه: شش ملاك براي مدل ساده شده: (طبق نظر هندري و ريچارد)

10. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II اين آزمون به دو طبقه تقسيم مي‌‌شده: 1 ) آزمون مدل‌هاي (فرضيات) متداخل، 2 ) آزمونهاي مدلهاي (فرضيات) غيرمتداخل. آزمون‌هاي تشخيص عارضه‌اي منتخب

11. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II مدل C : مدلهاي غير متداخل مدل D : مدل A : مدل B : مدلهاي متداخل مدل B در درون A متداخل است. چرا كه آن حالت خاصي از مدل A مي‌‌باشد. با تخمين‌زدن مدل A و آزمون فرضيه اگر ردننماييم، مدل A به B كاهش مي‌‌يابد.

12. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II آزمون‌هاي فرضيات غيرمتداخل دورهيافت براي آزمون يك فرضيه غيرمتداخل: الف) رهيافت تبعيضي: با توجه به مدلهاي D و C و تخمين زدن آنها، جهت انتخاب بين اين دو مدل از ملاكهايي چون 2R تعديل يافته ، معيار Sp هوكينگ، معيار Cp مالو، معيار PC آمميا و معيار AIC آكايك معيار شوارتس،ملاک هانان- كويين و ملاك شيباتا. نرم‌افزارهاي كامپيوتري همچون TSP, ET, SHAZAMٍ (EViews) حاوي يك يا چند مورد از اين آماره‌ها مي‌‌باشد.

13. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II ب )رهيافت بصيرتي آزمون F غيرمتداخل مدلهایC و D را در نظر بگيريد. مدل E: فرض: تخمين مدل E ،C و D را شامل مي‌‌شود اماC،D را شامل نمي‌شود و D نيز C را شامل نمي‌شود. اگر مدل C صحيح باشد و اگر مدل D صحيح باشدخواهد بود.

14. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II 1) اگر 2X و 2Z هم خطي بالايي داشته باشند ممكن است نه معني‌دار باشد و نه . حتي با وجود رد فرضيه . 2) انتخاب فرضيه مرجع مي‌‌تواند نتيجه انتخاب مدل را تعيين نمايد خصوصاً در صورت هم خطي مركب شديد رگرسورهاي رقيب. 3) مدل تداخلي تصنعي E ممكن است هيچگونه معناي اقتصادي در برنداشته باشد. مشكلات اين آزمون

15. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II :نرخ رشد GNP اسمي در زمان t :نرخ رشد عرضه پول در زمان t :نرخ رشد رشد مخارج دولتي در حالت اشتغال كامل يا بالا در زمان t مدل سنت لوئيس جهت بررسي اين كه تغييرات GNP توسط تغييرات عرضه پول قابل توضيح است(پولگرايان) يا به‌وسيله مخارج دولتي(کينزين ها).

16. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II ، 1.78=d و و اولي معني‌داراست و دومي خير. تركيب دو مدل : اين مقايسه به حمايت از نقطه نظر پوليون مي‌‌انجامد.

17. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II مي‌‌خواهيم فرضيه يا مدل C را با فرضيه يا مدل D مقايسه نماييم. آزمون J اين كار را به‌صورت زير انجام مي‌‌دهد: 1) تخمين مدل D و به‌دست آوردن مقادير Y تخمين‌زده شده 2) اضافه كردن مقدار Y پيش‌بيني شده به مثابة يك رگرسور اضافي به مدل C. 3) آزمون فرضيه با استفاده از آزمون t. آزمون J ديويدسون- مك كينان

18. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II 4) اگر رد نشود مدل C را به‌عنوان مدل درست قبول مي‌‌كنيم و چنانچه فرضيه صفر رد شود مدل C مي‌‌تواند درست باشد. 5) تعويض نقش فرضيه‌ها يا مدل‌هاي C و D و تكرار مراحل فوق.

19. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II • مشكلات اين آزمون: • (1) عدم دستيابي به پاسخي روشن در صورت رد يا قبول هر دو مدل • (2) امكان قوي نبودن آزمون J از نظر آماري در نمونه‌هاي خيلي كوچك

20. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II 1- تاكيد در تحقيقات اقتصادسنجي صرفاً از تخمين يك مدل داده شده به انتخاب ميان مدل‌هاي رقيب تغيير يافته است. 2- در اين تغيير برخي اقتصادسنجان سهم به‌سزايي داشته‌اند كه از جمله افراد شاخص مي‌‌توان ليمر و هندري اشاره كرد. 3- ليمر به‌طور سيستماتيك گونه تحقيق را به‌منظور يافتن مدل درست به معرض نمايش گزارده است او مدافع تحليل حدود انتهايي (EBA) بوده كه ارزش آن در گزارش نتايج تحليل رگرسيوني است. خلاصه و نتيجه‌گيري

21. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II 4- هندري و همكارانش پس از تعريف آنچه كه يك مدل خوب را تشخيص مي‌‌دهد، يك مدل جامع را بسط داده و سپس برخي آزمون‌هاي تشخيص عارضه را بكار مي‌‌برند و نهايتاً در آخرين تحليل، حوزه مدل به‌كار گرفته شده را تنگ و كوچك مي‌‌نمايند. 5- به منظور انتخاب مدل‌ها اقتصادسنجان گونه‌هاي مختلفي از آزمون‌ها را توسعه دادند. مانند آزمونF غير متداخل و آزمونJ– ديويد – مك كينان 6- پيام اصلي اين فصل: قبل از تخمين شتابزدة مدل توجه بسيار دقيقي به انتخاب مدل شود و بعد از آن تكنيك‌هاي كلاسيكي تخمين و آزمون فرضيه مي‌‌توانند به‌طور صحيح به‌كار برده شوند.

22. فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II پايان