кандидат технических наук, доцент Поляков Константин Львович

1. Учебный курс Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статических моделей Лекция 1 кандидат технических наук, доцент Поляков Константин Львович

2. 30 декабря 1930 Кливленд Irving Fisher (27февраля, 1867 – 29 апреля, 1947) Ragnar Anton Kittil Frisch (3марта, 1895 – 31 января, 1973) www.econometricsociety.org

3. Эконометрика это … Экономическая статистика Понимание количественных связей в современной экономической жизни Общая экономическая теория Применение математики в экономике

4. General Theory of Employment, Interest and Money Эконометрический анализ всегда начинается с теоретических предположений John Maynard Keynes 5 июня 1883 – 21 апреля 1946

5. Модель склонности к потреблению С – расходы на потребление X – доход С=f(X)

6. Потребление растет с ростом дохода, но скорость роста потребления меньше, чем скорость роста дохода. 0<dC/dX<1 Предельная склонность к потреблению MPC

7. Доход Доход, Потребление Накопление Потребление Время

8. Средняя склонность к потреблению APC=C/X d(C/X)/dx=(MPC-APC)/X<0 MPC<APC X

9. C=a+bX, 0<b<1, a>0 Не меняются ли значения параметров со временем? Существуют ли систематические различия для разных регионов? Существуют ли другие факторы, которые улучшают качество модели?

10. Необъясненная часть изменений Объясненная часть изменений

11. Необъясненную часть изменений действительно нельзя объяснить с помощью учтенных в модели факторов. Критерий адекватности модели

12. Веские доказательства Одно наблюдение Включение в модель стохастических элементов не является попыткой замаскировать ее неадекватность. Это отражение естественной ограниченности модели. Y=F(X)+w Y=F(X)

13. Процентная ставка Данные могут быть плохо измеримы или иметь косвенное отношение к переменным в модели. Некоторые переменные могут быть по сути не измеримы. Ожидания Теоретически, теория и практика – одно и тоже, однако, на практике это не так. Проблема выбора Теория может, в лучшем случае, содержать лишь грубые предположения относительно функциональной формы связи. Метод оценивания Стохастические свойства случайных элементов модели могут отчетливо нарушаться. В модели могут быть упущены некоторые существенные переменные.

14. Необходимо справиться с этими проблемами и понять, есть ли полезная информация в столь отвратительных данных !