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股票质押回购 技术指引

股票质押回购 技术指引. 上交所 技术规划与服务部. 技术实现概况. 股票质押回购业务在上交所 综合业务平台 实现。 市场通过 EzSTEP 报盘软件接入上交所，申报该业务各类型订单，发起撤单，接收上交所实时确认。 上交所在闭市后，向市场发送盘后数据 BGH 。. 业务申报流程图. 申报请求类型. 股票质押回购业务包含以下六类申报： 初始交易（ SPN ）申报消息； 补充质押（ SPS ）申报消息； 购回交易（ SPR ）和终止购回（ SPT ）申报消息； 部分解除质押（ SPD ）和违约处置（ SPB ）申报消息。. 申报时间及申报关联关系.

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股票质押回购 技术指引

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Presentation Transcript

  1. 股票质押回购技术指引 上交所 技术规划与服务部

  2. 技术实现概况 • 股票质押回购业务在上交所综合业务平台实现。 • 市场通过EzSTEP报盘软件接入上交所，申报该业务各类型订单，发起撤单，接收上交所实时确认。 • 上交所在闭市后，向市场发送盘后数据BGH。

  3. 业务申报流程图

  4. 申报请求类型 股票质押回购业务包含以下六类申报： • 初始交易（SPN）申报消息； • 补充质押（SPS）申报消息； • 购回交易（SPR）和终止购回（SPT）申报消息； • 部分解除质押（SPD）和违约处置（SPB）申报消息。

  5. 申报时间及申报关联关系 • 交易时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00 • 本业务申报中，初始交易、补充质押是独立的申报，因此需各自对应不同的购回交易、或部分解除质押、或违约处置、或终止购回申报。

  6. 申报要点 • 本业务中，申报买方为融出方，申报卖方为融入方。（PBU和帐户、营业部代码） • 在没有特别申明的情况下，交易所后台一般根据买方（融出方）业务PBU与ClOrdID的组合确定订单（含撤单）的唯一性，因此，数据库接口中PBU字段也对应为用于订单唯一性组合的PBU； • 申报可撤单。

  7. 申报要点 • 补充质押中双方帐号、双方PBU都必须同初始交易申报订单，购回交易、终止购回、部分解除质押、违约处置中双方帐号、双方PBU都必须同初始交易申报或补充质押申报。 • 本业务申报实时响应中OrderID在本业务中可作为成交编号。

  8. 申报要点 • 申报消息包含本订单申报日期。 • 业务合同／合约编号，交易所不校验。 • 标的证券代码，与数据库证券代码一致。 • 撤单中买卖方向无意义。 • 过户数据中成交金额对于股票质押回购初始交易，为初始交易金额；购回交易，为购回交易金额。

  9. 证券描述标签 • 转发给中登，交易所不校验 • 填写规则（中登提供）： • 1、证券类别字段不为空，填写标的券的证券类别。 • 2、流通类型字段不为空，填写标的券的流通类型。 • 3、权益类别左对齐，位数不足的右补空格，若标的券无权益类别，则填两位空格。 • 4、挂牌年份右对齐，位数不足的左边补0，若标的券无挂牌年份，则填0000（四个零）。 • 5、上述4要素均应按股东持有表中相应字段取值，若与持有表记录不一致，则日终质押（解除质押）处理失败。

  10. 技术文档 • 市场相关技术文档前期已预发布技术开发稿，正式技术文档已经在本所外网发布，并发布相关通知。 • 文档地址：本所外网交易专区技术文档栏 • 文档编号名称： 1、 IS105 上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书1.32 版_20130520 2、 SSE706 股票质押回购市场参与者技术实施指引_20130520

  11. 技术支持 • 技术实施过程中，如有技术问题可拔打本所技术支持热线电话，或通过QQ群联系技术人员。 • 技术支持热线电话：021-68644780 • QQ群：130170298

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