Стандарты организации системы управления рисками в кредитных организациях

1. Стандарты организации системы управления рисками в кредитных организациях Проект Международной финансовой корпорации (IFC) для Ассоциации российских банков (АРБ) Докладчик: Денис Бондаренко, Банковский консультант, IFC Март 23, 2012

2. Структура презентации

3. Нужны ли еще одни стандарты управления рисками? Актуальность Операционный риск Задачи Репутационный риск Пользователи Риск ликвидности Стандарты Принципы Кредитный риск Организация Процедура Система управления рисками Матрицы Предложения • COSO ERM BCBS АРБ

4. Задачи внедрения стандартов Актуальность Стандарты организации системы управления рисками позволяют: Задачи Пользователи Стандарты Принципы • Определить и утвердить нормы, которые соответствуют понятию «наилучшая практика управления рисками» • Сформировать основу для внедрения специальных стандартов управления рисками (стратегический, кредитный, рыночный, операционный, пр.) • Повысить эффективность управления рисками и внутреннего контроля в кредитных организациях • Повысить конкурентоспособность и устойчивость банковского сектора Организация Процедура Матрицы Предложения

5. Ключевые пользователи стандартов Актуальность Задачи Пользователи Стандарты Принципы Организация Процедура Матрицы Предложения

6. Структура стандартов организации системы управления рисками Актуальность Задачи Пользователи Стандарты Принципы Организация Процедура Матрицы Предложения

7. Принципы построения системы управления рисками • Определение и утверждение риск-аппетита • Оценка результатов работы и выплата компенсаций с учетом рисков • Исключение конфликтов интересов • Независимость функций, разграничение полномочий принятия и контроля рисков • Подтверждение практики внешними проверяющими и оценщиками • Проникновение культуры управления рисками на всех уровнях управления • Подотчетность, раскрытие информации, транспарентность рисков • Высокие этические стандарты в организации • Осведомленность о существенных рисках высшего руководства • Эффективности коммуникации в организации по вопросам управления рисками • Сильные позиции директора по рискам в менеджменте банка • Сильная компетенция подразделения по рискам и всех участников процесса управления рисками Актуальность Задачи Пользователи Структура Принципы Организация Процедура Матрицы Предложения

8. Организационная структура управления рисками Актуальность Задачи Совет Директоров Пользователи Комитет по аудиту и рискам Стандарты Принципы Правление Банка Комитет по рискам Контроль Организация Риск - отчетность Комитеты при Правлении (КУАП, Кредитный комитет, Комитет по операционным рискам, пр.) Процедура Матрицы Риск-менеджмент Предложения Подразделения – Владельцы рисков

9. Процедура управления рисками Актуальность Выявление рисков Задачи Поиск инструментов управления рисками Измерение и оценка рисков Пользователи Стандарты Оценка издержек и преимуществ инструментов Количественная оценка потерь Принципы Организация Процедура • Контроль лимитов • Сравнение потерь с компенсацией в цене продуктов • Принятие решений по рискам: • Избежание / Передача / Сокращение / Удержание • Мониторинг • Отчетность • Обсуждение Матрицы Предложения Оценка результативности управления рисками

10. Матрицы зрелости системы управления рисками Актуальность Задачи Пользователи Стандарты Принципы Организация • Как матрицы помогают банкам? • Самооценка текущего уровня зрелости управления рисками • Составление плана-графика перехода на новый уровень Процедура Матрицы Предложения

11. Предложения по внедрению стандартов • Использование АРБ как основной площадки обсуждения стандартов • Объединение усилий Координационного комитета АРБ по стандартам и Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками • Широкое обсуждение стандартов в профессиональном сообществе Актуальность Задачи Пользователи Стандарты Принципы Банк России Организация Координационный комитет АРБ Процедура Матрицы IFC Профильный комитет АРБ Члены Ассоциации Предложения

12. Контактная информация Денис Бондаренко, Банковский консультант Программа консультационной поддержки банков в Центральной Азии и Восточной Европе Международная финансовая корпорация (IFC) T: +7 495 411 7555 (доб. 2145) E: dbondarenko@ifc.org