Разумовский П.А. Заместитель Начальника управления кредитных рисков,

Доработка действующего стандарта качества управления кредитным риском.Концентрация портфеля и управление кредитным риском крупных заемщиков. Разумовский П.А. Заместитель Начальника управления кредитных рисков, Дирекция по управлению рисками ОАО «Альфа-Банк» Уфа 2011

Disclaimer Представленный в презентации материал является субъективным мнением автора и частью проводимого Риск-менеджментом Альфа-Банка анализа, но не выражает официальной позиции Альфа-Банкав отношении исследуемых вопросов.

План выступления Доработка действующего стандарта. Концентрация портфеля, управление кредитным риском крупных заемщиков и IRB-подход Базель II.

1. Доработка действующего стандарта.

Базовые принципы действующего стандарта управления кредитным риском является актуальными

Важнейшие пунктыдействующего стандарта • Индивидуальное и портфельное управление кредитным риском; стресс-тестирование • Мониторинг • Роли Совета Директоров, Высшего руководства, Кредитного комитета • Кредитная политика и стандарты кредитования • Документальная регламентации

Движение по уровню зрелости Оптимизированный Управляемый Определенный Повторяемый Начальный Нулевой

Реальное исполнение требований стандарта

Ключевые доработки • Система внутренних рейтингов • Внутренний и внешний аудит • Индивидуальные решения • Стратегия и кредитной политики • Watch-list • Хранение статистики по кредитным продуктам и заемщикам, IT

2. Концентрация портфеля, управление кредитным риском крупных заемщиков и IRB-подход Базель II.

Модель Васичека, IRB-подход Базель II предпосылка полной гранулированности портфеля

? ? Модель Васичека Оперативные цели, реальное принятие решений Регулятивные цели Концентрация кредитных портфелей российских банков => точность IRB-подхода Базель II Свойство инвариантности капитала Доработка модели на базе пенальти-фактора

ULHybrid – неожидаемые потери, посчитанные с помощью гибридной методологии. • ELi – ожидаемые потери по i-ому кредиту • ULiBasel – неожидаемые потери для i-го кредита, посчитанные с помощью IRB Approach. • EAD – Сумма под риском Пенальти-фактор Потери с учетом обоих источников риска Потери, IRB-подход Доля кредита в портфеле Зависимость дефолтов структура портфеля

Определение понятий • Штраф за концентрацию (GA) - показывает корректировку к капиталу, полученного с помощью IRB-подхода,из-за концентрации: • Эффективное количество кредитов (EN) – параметр концентрации, показывающий количество крупных кредитов, которым определяется портфель.

Исходные данные для исследования Концентрацияи кредитное качество портфелей российских банков

Данные Банка России Фильтрация Концентрация российских банков выше, чем немецких

Концентрация портфелей российских банков

Кредитное качество сгенерированных портфелей

Концентрация сгенерированных портфелей

Корректировка IRB-подхода определяется концентрацией

Пенальти-фактор определяется кредитным качеством портфеля

Модели • R2составляют 0.86 и 0.91 соответственно EL – ожидаемые потери (в %) EL_large – ожидаемые потери по крупным ссудам (в %) EN – эффективное количество кредитов, показатель абсолютной концентрации Form – показатель относительной концентрации

Влияние кредитного качества крупных заемщиков Кредитное качество портфеля и крупных заемщиков совпадает Кредитное качество крупных заемщиков в 2 раза лучше GA составляет: GA составляет:

Оперативное управление портфелем Уровень точности IRB-подхода Критический вес кредита Для уровня точности 10%: CaRHybrid – капитал с учетом обоих источников риска (Гибридная методология) CaRBasel – капитал IRB-подход

Для целей оперативного управления кредитным портфелем банка и стресс-тестирования • Благодаря применению формул достигается экономия: • времени при принятии решений • затрат на IT

Высокое кредитное качество крупных кредитов позволяет снизить влияние эффекта концентрации

В регулятивных целях: Внедрение IRB-подхода в России. Точность оценки капитала? Требуется качественная оценка концентрации кредитных портфелей российских банков

Спасибо за внимание! prazumovskiy@alfabank.ru +7 495 783 5185

Разумовский П.А. Заместитель Начальника управления кредитных рисков,

Разумовский П.А. Заместитель Начальника управления кредитных рисков,

Presentation Transcript