1 / 9

Торговый репозитарий

Торговый репозитарий. Москва 2012. Рекомендации G20 и CPSS/IOSCO. Как G20 , так и CPSS/IOSCO подчеркнули роль торгового репозитария в развитии финансовых рынков. Кому нужен торговый репозитарий. Создание законодательной базы для российского рынка репо и деривативов.

awena
Download Presentation

Торговый репозитарий

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Торговый репозитарий Москва 2012

  2. Рекомендации G20 и CPSS/IOSCO Как G20, так и CPSS/IOSCO подчеркнули роль торгового репозитария в развитии финансовых рынков

  3. Кому нужен торговый репозитарий

  4. Создание законодательной базы для российского рынка репо и деривативов Изменения в закон «О банках и банковской деятельности, «О рынке ценных бумаг, “О несостоятельности и банкротстве” Закон «О клиринговой деятельности» Положения ФСФР, которые установят порядок хранения и предоставления информации о внебиржевых сделках Новый Новый Скоро Торговый репозитарий (репо и деривативы) Ликвидационный неттинг

  5. Ликвидационный неттинг Этапы осуществления ликвидационного неттинга

  6. Торговый репозитарий на российском рынке

  7. Инфраструктура регистрации внебиржевых сделок • Интерфейсы сбора данных • Импорт данных бэк-офиса • Взаимодействие с системами подтверждения сделок • Формирование файла установленной формы • Шифрование и отправка файла данных Система отчёта ОТС сделок Центральный контрагент • Центральный контрагент • Перевод обязательств по ОТС сделкам по поручению на клиринг • Выполнение функций агента репозитария по сбору информации • Общее портфельное маржирование позиций по клирингуемым продуктам • Неттинг встречных требований и обязательств Репозитарий (НРД) • Проведение расчётов • Проведение расчётов (денежные средства/ценные бумаги) • Collateral management • DVP/ PVP • Ведение реестра • Сбор и хранение данных по ОТС сделкам, ведение реестра • Обработка данных и выполнение запросов • Взаимодействие с регуляторами в части передачи данных реестра

  8. Порядок регистрации внебиржевых сделок и предоставления реестра в ФСФР Сторона А Сторона В Заключение сделки Информирующее лицо (если третья сторона) Отчёт по сделке Объединённая биржа – агент Репозитария Система отчёта ОТС-сделок Подтверждение внесения в реестр Синхронизация данных ФСФР России Национальный расчётный депозитарий Клиринговая организация Биржи Реестр

  9. Организация договорных отношений Объединённая биржа Договор присоединения к системе ЭДО Договор присоединения к системе ЭДО Агентский договор Репозитарий НРД Информирующее лицо (если третья сторона) Договор об оказании репозитарных услуг Сторона А Генеральное соглашение Сторона В

More Related