Инструменты для построения информационно-аналитической системы банка

1. Инструменты для построения информационно-аналитической системы банка Денисов Роман, компания «Прогноз» 2013 www.prognoz.ru

2. Компания «Прогноз»: Quick Facts 20лет на ИТ рынке 12представительств в 10странах мира 700заказчиков,включая 140банков 1500сотрудников 2

3. «ПРОГНОЗ» — ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ BI-РАЗРАБОТЧИКОВ 1МЕСТО 3МЕСТО 6 МЕСТО 9МЕСТО в рейтинге крупнейших российскихпоставщиков BI-решений за 2012 год в номинации «Разработка программногообеспечения» рейтингароссийскихИТ-компаний за 2012 год в номинации «Разработка программного обеспечения» рейтинга российских ИТ-компаний за 2012 год в списке крупнейших BI-разработчиков мира рейтинга Software 500 за 2011 год Лидерроссийскогорынкауслугпоразработкезаказного программногообеспечения по итогам 2011 года Лидер по доходам за 2012 год среди компаний на российском рынке автоматизации BI Лидер среди поставщиков решений в сфере бизнес-аналитики в России по итогам 2011 года Прогноз; 10,3% Прогноз; 7,3% Прогноз; 64,7% IBS; 5,8% КРОК; 11,1% SAP; 8,6% EPAM Systems; 4,6% NVision; 4,5% Микротест; 8,5% IBS; 5,9% ЛАНИТ; 4,2% IT Consulting; 3,7% Техносерв Консалтинг; 4% "Терн“; 2,5% SAS; 2,3% Другие; 73,6% БАРС Груп; 2,5% Другие; 66,7% РДТЕХ; 2,4% Другие; 6,8%

4. Международные рейтинги 3-я российская компания в рейтингах Gartner (после Kaspersky и Parallels)

5. Решения для банков MIS Ситуационный центр / BSC/ Информационные панели для руководства Ситуационный центр / Моделирование и сценарное прогнозирование / Информационные панели для руководства Governance Compliance Risk management ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем + ПРОГНОЗ. Кредитный риск Кредитный риск Управление кредитным портфелем ПРОГНОЗ. Рыночный риск + стресс-тестирование ПРОГНОЗ. ССВ Операционный риск ПРОГНОЗ. Операционный риск Финансовое планирование ПРОГНОЗ. Финансовое управление банком Сметное планирование Управление лимитами Обязательная отчетность ПРОГНОЗ. Сметное планирование ПРОГНОЗ. Управление лимитами Подсистема обработки и хранения данных Финотчетность Субъекты права Сделки (операции) Лимиты Рейтинги Аффилир.лица Счета Залоги Параметры риска Рыночные данные Позиции / портфели Дефолты Внутренние источники Внешние источники

6. Ключевые заказчики The World Bank 6

7. Кредитный риск Система «ПРОГНОЗ.Кредитный риск» предназначена для автоматизации процесса анализа и контроля кредитных рисков ссудного портфеля банка, в т. ч. дистанционного анализа и моделирования финансового состояния контрагентов, оценки лимитов и вероятных убытков. • Ведение досье контрагентов с возможностью хранения различной аналитической информации • Формирование единой базы данных отчетности с возможностью одновременной работы различных пользователей/ подразделений • Анализ отчетности связанных контрагентов • Оценка внутреннего кредитного рейтинга (IRB) и вероятности дефолта контрагентов в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России • Оценка величины максимального лимита кредитного риска на контрагента • Анализ акционеров, бенефициаров и дочерних компаний • Расчет резервов на возможные потери в соответствии с различными методиками • Формирование консолидированной отчетности • Формирование аналитических записок о финансовом состоянии Заемщика 7

8. Управление кредитным портфелем Система «ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем» – это комплексное решение для автоматизации кредитно-инвестиционной деятельности банка с момента поступления заявки до завершения сделки. • Комплексный анализ финансового состояния заемщика и оценка кредитного риска сделки • Формирование аналитических витрин для поддержки принятия управленческих решений • Комплексный анализ эффективности и оценка рисков инвестиционных проектов • Обеспечение коллективной работы с кредитными, гарантийными и прочими сделками • Оперативный контроль исполнения Заемщиками условий кредитных соглашений • Формирование паспортов сделок и инвестиционных проектов • Организация электронного согласования документов, мониторинг работы структурных подразделений • Учет заявок и обращений клиентов 9

9. Стратегическое управление банком Система «ПРОГНОЗ.Стратегическое управление банком» – автоматизация оценки достижения стратегических целей Банка, мониторинг выполнения ключевых показателей эффективности и хода реализации стратегических инициатив для руководителей различного уровня • Мониторинг реализации стратегии Банка, контроль достижения стратегических инициатив • Формирование стратегических карт и Сбалансированной системы показателей Банка и его структурных подразделений в разрезе аспектов деятельности и задание целевых значений по КПЭ • Ведение и классификация основных финансовых и нефинансовых показателей, в т.ч. определение атрибутов показателей и формирование паспортов показателей • Обеспечение возможности оперативной обработки данных аналитического хранилища сформированием отчетов и подготовки аналитических материалов для Руководства Банка • Настройка алгоритмов расчета показателей 11

10. Сметное планирование Система «ПРОГНОЗ. Сметное планирование» – обеспечивает инструментальную поддержку процесса оптимизации административно-хозяйственных расходов кредитной организации. • Формирование и консолидация смет структурных подразделений и организации в целом • Разнесение затрат по центрам ответственности или подразделениям • Полная поддержка цикла хозяйственных договоров • Автоматизированный контроль исполнения сметы • Анализ эффективности процедуры планирования • Мониторинг и контроль использования лимитов • Обеспечение оперативного контроля использования лимитов и выполнения договорных обязательств • Осуществление различных видов корректировок утвержденных лимитов • Выработка рекомендаций по оптимизации АХР • Поддержка электронного согласования документов 10

11. Финансовое управление банком Система предоставляет эффективные инструменты для поддержки управления многопрофильным банком на тактическом и стратегическом уровнях. • Формирование и консолидация финансовых планов структурных подразделений • Учет текущих сделок и формирование планового платежного календаря • Сценарное моделирование финансового результата банка • Организация электронного согласования и утверждения всех документов, участвующих в процессах бизнес-планирования • Интеграция с АБС банка в части загрузки агрегатов по действующим сделкам и данных форм отчетности, в т.ч. настройка механизмов автоматического контроля исполнения бизнес-планов ЦФО и банка в целом • Финансовый и управленческий анализ деятельности банка, в том числе: • формирование управленческой отчетности; • расчет и анализ финансовых показателей; • решение различных аналитических задач по оценке эффективности деятельности банка и его структурных подразделений 11

12. ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

13. СИСТЕМА ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМ РИСКОМОАО «БАНК БЕЛВЭБ» Система предназначена для обеспечения информационной и инструментальной поддержки принятия решения по кредитованию юридических лиц, а также принятия решения по установлению лимитов на банки-контрагенты. Данный программный комплекс позволяет контролировать, анализировать и управлять кредитным риском.

14. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА Внешэкономбанк Интегрированная IT-инфраструктура, охватывающая весь спектр задач по оценке и управлению рисками, от загрузки необходимых данных до формирования отчетов. Система обеспечивает специалистов и руководство Банка информацией для принятия решений в области анализа, прогнозирования и управления финансовой деятельностью.

15. СИСТЕМА ДОСТУПА К ИТОГОВЫМ ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ Национальный статистический комитет Республики Беларусь Система обеспечивает хранение итоговых данных переписи населения в специализированном информационном хранилище, пополнение базы данных открытого доступа оперативными данными демографической статистики, интеграцию с демографическим банком Белстата, визуализацию итоговых данных, повышение эффективности поиска информации за счёт удобного инструментария, позволяющего пользователям формировать любые запросы поиска.

16. СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА, ОБРАБОТКИ, АНАЛИЗА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ Министерство экономики Республики Беларусь Система обеспечивает оперативность аналитической деятельности сотрудников в области сбора, обработки, анализа и визуализации данных, а также возможность работы с единым и комплексным программным решением, позволяющим охватить полный спектр задач по работе с информацией.

17. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ ТАМОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ Минская центральная таможня Система обеспечивает информационную поддержку принятия управленческих решений.

18. Научные исследования Лаборатория финансового моделирования и управления рисками Prognoz Risk Lab Международная магистратура по финансовой инженерии и ИТ (Master in Finance & IT) в Пермском государственном университете Международный научный семинар по риск-менеджменту и моделированию финансовых рынков Perm Winter School

19. ОФИСЫ КОМПАНИИ Головной офис: 614068, Пермь,ул. С.Данщина, 5 e-mail: prognoz@prognoz.ru www.prognoz.ru Офис в Минске: 220030, Минск, ул. Мясникова, 70, комн. 700 e-mail: belarus@prognoz.com тел: 375173065120 СНГ, Восточная Европа Северная и Южная Америка, Австралия +7 495 995 80 76 +1 202 955 55 20 Пермь Минск Москва Астана Киев Брюссель Пекин Вашингтон Дубай Азия +86 10 6566 5337 ООО «ПрогнозБел» +385 29 752 12 46 Ручанова Надежда Заместитель директора Ближний Восток +9714 3430676 19 19

20. Подробности http://prognoz.ru/ 19