1 / 15

Влияние мирового кризиса на исламские и традиционные банки: сравнительное исследование

Влияние мирового кризиса на исламские и традиционные банки: сравнительное исследование. Maher Hasan ; Jemma Dridi Ванян Элен Пискарёв Артемий. Цель работы : сравнить воздействие кризиса на исламские и традиционные банки

boyd
Download Presentation

Влияние мирового кризиса на исламские и традиционные банки: сравнительное исследование

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Влияние мирового кризиса на исламские и традиционные банки: сравнительное исследование Maher Hasan; JemmaDridi Ванян Элен Пискарёв Артемий

  2. Цель работы: сравнить воздействие кризиса на исламские и традиционные банки • Новизна работы: эконометрический анализ данных за 2007-2009 годы; анализ на примере стран с приблизительно одинаковыми институциональными условиями • Главная гипотеза авторов: исламские банки понесли меньшие потери благодаря специфичной бизнес модели Введение

  3. Период с 2007 по 2010 год; • Выборка из 120 банков в 8 странах: Бахрейн, Иордания, Кувейт, Малайзия, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР; • Значительное присутствие как исламских, так и традиционных банков на рынках этих стран; • В выборке присутствует около 80% всех исламских банков в мире; Данные

  4. Различия между двумя системами

  5. Начальные условия

  6. Влияние кризиса на банковский сектор оценивается на основе изменения следующих показателей: • Величина прибыли • Объем выданных кредитов • Величина активов • Кредитный рейтинг Влияние кризиса

  7. 2008-ой год – средняя прибыль исламских банков увеличилась в большей степени, чем в традиционных; • 2009-ый год – обратная картина • Различия в изменении прибыли по данным за два года незначительны Прибыль

  8. В два раза большее увеличение показателя у исламских банков по сравнению с традиционными. Объем выданных кредитов

  9. Более чем в два раза большее увеличение показателя у исламских банков по сравнению с традиционными. Величина активов

  10. Показатель рассчитан на основе иностранных долгосрочных долговых обязательств тремя рейтинговыми агентствами (Fitch, Moody’s и S&P) • Более благоприятные изменения для исламских банков Кредитный рейтинг

  11. Были построены регрессии вышеуказанных показателей на ряд переменных: Влияние различных факторов

  12. Значимое влияние оказывают: • Агрессивные инвестиционные портфели (-) • Высокий показатель рычага (-) • Размер банка (+) Незначимое: • Размер инвестиций в недвижимость • Изменение ставок межбанковского кредитования Влияние на прибыль:

  13. Значимое влияние оказывают: • Ссуды, выданные потребительскому сектору (+) • Ссуды, выданные строительному сектору и сектору (+) • недвижимости (+) • Показатели адекватности капитала (+) • Дамми «Исламский банк» (+) Влияние на объем выданных кредитов

  14. Значимое влияние оказывают: • Ссуды, выданные потребительскому сектору (+) • Показатели адекватности капитала (+) • Дамми «Исламский банк» (+) Влияние на величину активов

  15. Специфика бизнес-модели исламских банков позволила минимизировать негативные последствия кризиса по сравнению с традиционными банками; • Cледованиепринципам Шариата обусловило отсутствие инвестирования исламскими банками в финансовые инструменты, которые негативно сказались на прибылях многих традиционных банков в период кризиса; • Крупные исламские банки в целом лучше справились с последствиями кризиса, что объясняется более высокой степенью диверсификации, экономией на масштабе и репутацией этих банков Выводы

More Related