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风险管理 2.0

风险管理 2.0. 夏培善 汇丰保险集团（亚太）有限公司副主管 经济学荣誉学士 , 经济学硕士 , 澳洲精算师学会 院士. 传统风险管理. “我们看到了一些 25 标准差，连续好几天。”. ------- 高盛首席财务官说， 2008 年. 1/( 宇宙生命周期 x 6x10)^124. 1/ 宇宙生命周期. 风险管理策略. 目标：开发一个全面的风险管理系统 借鉴汇丰集团成熟的风险管理经验、框架和工具。 遵守保监会的政策法规。. 设置风险管理委员会. 建立风险管理体系. 制订风险政策和 指引. 年度报告和重大事件报告. 治理架构. 1 . 识别

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风险管理 2.0

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  1. 风险管理2.0 夏培善 汇丰保险集团（亚太）有限公司副主管 经济学荣誉学士, 经济学硕士, 澳洲精算师学会 院士

  2. 传统风险管理 “我们看到了一些25标准差，连续好几天。” -------高盛首席财务官说，2008年 1/(宇宙生命周期x 6x10)^124 1/宇宙生命周期

  3. 风险管理策略 目标：开发一个全面的风险管理系统 • 借鉴汇丰集团成熟的风险管理经验、框架和工具。 • 遵守保监会的政策法规。 设置风险管理委员会 建立风险管理体系 制订风险政策和指引 年度报告和重大事件报告

  4. 治理架构

  5. 1.识别 合规总表 风险日志 2.评估 风险地图 风险分类 Reality 5.报告 重大违规事项 重大风险事件 风险整体情况 3.缓释 后续方案 4.监控 关键风险指标 风险重估 流程图和实施

  6. 主要风险 • 资产/负债期限措配 • 保险风险-死亡率，失效率和长寿风险 • 货币措配 • 市场风险 - 利率风险（PVBP) - 权益风险 • 模型风险 • 流行性瘟疫风险与巨灾风险 • 再保对方风险 • 操作风险

  7. 传统风险计量对比2.0 1. 保险是不正常情况 2.纳西姆·尼古拉斯·塔勒布 书里的理论实验– 黑天鹅 • 假设会议室有500个人 • 在座的有几位的身高在8尺以上？几位在3尺以下？ • 如果把我们的身高都记下来画成图-可能会有一个正常的分布。 • 关键数据质量-总的累计身高不会被任何一个人的身高影响 问题在哪？游戏谬论和确认性偏见是在用模型 时最严重的限制。

  8. 黑天鹅风险管理 3。现在我们来计量这个会议所有与会者的净资产…$ • 现在，想想谁在这个会议室里… • 所以现在这个会议的净资产变成了$$$$$$$..... 如果还有….

  9. 风险计量：到处都有黑天鹅 • 模型和传统数据失败 • 商业中认为是新商业模型的影响 • 音乐商业的IPOD 和iTunes • 支付宝和支付系统 • 银行保险业对人寿保险公司代理的影响 - “有些人 ”太大了，不能失败！

  10. 对风险管理的经验教训? • 对预测抱谨慎态度 • 避免叙述型谬误 • 在适当的场合装傻 • 避免不必要的依赖大预测。 学会首看危害性而非可行性，从而做出风险管理的正确决策。

  11. 谢谢！

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