Тема. Разработка управленческого решения в условиях неопределённости и риска

1. Тема. Разработка управленческого решения в условиях неопределённости и риска

2. План: • Сущность неопределенности и риска • Классификация рисков • Управление рисками при принятии управленческих решений.

3. Риск (от греч. rixikon— утес: первоначально рисковать — лавировать между скалами) — это возможность неудачи или вероятность успеха выбора того или иного управленческого решения, характеризующиеся наступлением ущерба или вы годы, ее мера.

4. Причиной риска является неопределенность ситуации, т.е. неполное или неточное представление о значениях различных параметров организации или деятельности в будущем, об усло­виях реализации решения и связанных с ним затратах.

5. Функции риска: • инновационная. Новое рискованное решение приводит к повышению эффективности производства; • регулирующая. Рискованные действия могут изменить положение фирмы — принести успех или оказать на нее дестабилизирующее влияние;

6. Функции риска: • защитная. Риск требует от менеджера и предпринимате­ля готовности к любым неожиданностям и терпимости к неудачам; • аналитическая. Рискованность выбора требует изучения и прогнозирования ситуации, составления планов.

7. По источнику возникновения риски подразделяют на внутренние и внешние.

8. Внешние риски исходят из окружения фирмы. На них влияют факторы: • прямого действия — законодательное регулирование, политика властей, налоговая система, взаимоотношения с партнерами, конкуренция, коррупция и рэкет; • косвенного воздействия — политическая и экономи­ческая обстановка в стране, положение отрасли, стихийные бедствия, международные события.

9. Внутренние риски связаны с особенностями самой фирмы. Основным их видом считается кадровый, возникающий вслед­ствие практической невозможности предсказать поведение людей.

10. По степени опасности для фирмы: • допустимый риск (возможность несения текущих убытков); • критический (угроза пол­ной потери прибыли); • катастрофический риск (банкротство).

11. С точки зрения целесообразности: • Оправданный риск; • Неоправданный риск, границы между которыми достаточно условны.

12. По возможности избежать потерь: • риски могут быть преодо­лимыми; • непреодолимыми. Последние бывают страхуемыми и нестрахуемыми.

13. По причинам возникновения: • политические риски (национализация, введение прави­тельственных ограничений, войны, конфликты, беспорядки). Они могут быть национальными, региональными, междуна­родными; • технические риски (получение отрицательных результа­тов, недостижение поставленных целей, побочные последствия деятельности);

14. производственные риски (простои, брак, сбои, поломки, возникновение непредвиденных затрат); • предпринимательские риски (невостребованность про­дукции, неисполнение контракта, усиление конкуренции и ухудшение конъюнктуры). Они имеют результатом неспособ­ность поддерживать уровень доходов на вложенный капитал или его потерю.

15. отраслевые риски (изменение экономического положе­ния и роли отрасли, легкость или сложность вхождения в нее, усиление внутренней и внешней конкуренции); • естественные риски (экологический, риск стихийных бедствий); • коммерческие риски (падение спроса, снижение объемов реализации); • инфляционный риск (повышение цен); • инновационный риск (неудачи в освоении новых рынков, продукции, технологий).

16. Финансовые риски: валютный риск (связан с влиянием колебании валютногокурса на положение экспортеров и импортеров). Основнойразновидностью является экономический риск (изменениестоимости активов, снижение выручки и увеличение расходов),обусловленный тем, что расходы и доходы имеют место в разных. Косвенный риск — это риск неконкурентоспособности по сравнению с иностранными производителями; • инвестиционный риск, т.е. риск потери инвестируемогокапитала и ожидаемого дохода, его снижения;

17. Финансовые риски: • кредитные риски (возникают из-за невыполненияобязательств, недобросовестности, неблагоприятной общейконъюнктуры, некомпетентности, недостатка деловых способ­ностей и собственных средству должников). Разновидностями кредитных рисков являются торговый (неуплата долга) и банковский (неплатежеспособность); • процентные риски (изменение абсолютного и относи­тельного уровня ставки процента, ее непредсказуемые колебания). На процентный риск влияют темпы экономического роста, инфляция, государственный долг, политика правительства. Нужно иметь в виду, что общий риск по всем позициям может быть больше суммы частных.

18. Градации степени риска: • 0,1 — минимальный риск; • 0,1 —0,3 — малый; • 0,3—0,4 — средний. Все это нормальный, разумный, допусти­мый риск, когда вероятные потери не превышают прибыли; • 0,4—0,6 — высокий риск; • 0,6—0,8 — критический риск (потеря полной выручки); • 0,8—1,0 — катастрофический риск (потеря капитала).

19. Критерий А. Гурвица А. Гурвиц предложил более общий критерий, который позволяет вводить допущения, основанные на различной степени оптимизма. Критерий А. Гурвица (критерий обобщенного максимина, или критерий пессимизма—оптимиз­ма).

20. Критерий минимаксного сожаления (риска)— Л. Севидж. Чтобы применить его, платежную ма­трицу необходимо преобразовать в матрицу потерь. В каждую клетку такой матрицы записывается разность между макси­мально возможным результатом и результатом, получаемым при реализации определенной стратегии.

21. Кри­терия Лапласа: В основу выбора оптимальной стратегии положено предположение, что поскольку о вероятностях получения того или иного результата ничего не­известно, то можно полагать их равновероятными. Вследствие этого оценка каждой /-й стратегии производится как среднее арифметическое.

22. Подходы к выбору критериев: • Первый — это разработка новых критериев или требований для выбора критерия принятия решения. • Второй путь заключается в использовании любой, пусть самой скудной, информации о вероятностях реализации различных условий внешней среды (различных результатов, получаемых при реализации той или иной стратегии) или в проведении экспериментов с целью по­лучения оценок этих вероятностей. Тем самым неопределенная задача становится вероятностной.

23. Руководитель, сталкиваясь в своей работе с неопределен­ностью, использует две основные возможности: Во-первых, получая дополнительную соответствующую действительности информацию, еще раз анализирует проб­лему. Это необходимо для уменьшения новизны и сложности проблемы. Во-вторых, действует в точном соответствии с прошлым опытом, суждениями или интуицией и делает предположение о вероятности событий.

24. Приемы снижения отрицательных последствий действия фактора неопределенности. 1.Планировать по вариантам, т.е. приготовить план для каждого случая, чтобы можно было быстро использовать представляющиеся возможности при реализации того или иного варианта.