Принятие кредитных решений

1. Принятие кредитных решений Чернявский Павел Анатольевич Директор по розничным и операционным рискам МДМ Банк Залеский Владимир Владимирович Директор по развитию FIS сентябрь 2010

2. О компании Финансовые Информационные Системы мы занимаемся фронт-офисной автоматизацией 7 лет результаты внедрения нашего ПО более 3 000 автоматизированных точек продаж более 10 000 000 выданных кредитов в 80 регионах РФ Лауреат конкурса EUROPEAN RISK MANAGEMENT AWARDS’2009 МДМ Банк МДМ Банк имеет 20-летний опыт работы на рынке финансовых услуг для физических лиц и корпоративных клиентов В настоящее время МДМ Банк обслуживает около 3 млн розничных клиентов, свыше 37,5 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, а также 27,5 тыс. корпоративных клиентов. Более 350 подразделений банка работают в 163 городах России 9 место по объему потребительского кредитования 12 место по активам

3. FIS Retail:: Семейство продуктов

4. FIS Retail:: Работа с клиентом в одном окне

5. FIS Retail:: Досье клиента

6. FIS Retail:: Работа с досье

7. FIS Retail:: Маркетинговые предложения • Примеры маркетинговых предложений • День рождения клиента (и членов семьи); • Акции банка, под которые подходит клиент; • Новые продукты, которые могут быть интересны данному клиенту, кросс-продажи; • Другие маркетинговые активности в рамках программы лояльности… • Что делает оператор • обслуживает клиента, работая со всеми продуктами в едином окне • видит рекомендации по работе с клиентом • отмечает все выполненные рекомендации Как это работает Настраиваются целевые сегменты клиентской базы По каждому сегменту настраиваются свойства акции Оператор немедленно видит рекомендации у нужных клиентов

8. FIS Retail:: Преимущества Рабочее место оператора Вся работа с клиентом в одном окне Работа с несколькими клиентам одновременно Клиентское + единовременное обслуживание Сегментация информации по клиенту Права доступа на информацию и операции Подключаемые фронт-офисные приложения Возможность автономной работы Процессы обслуживания в форме визардов Передача клиента другому оператору Обслуживание розничной сети 100% централизация сети обслуживания Конфигурирование бизнес-продуктов Скоринг, андеррайтинг, анти-fraud Автообновлениеклиентского ПО Встроенный локальный help-desk Платформа и интеграция Платформа JEE (сервер приложений) Любая аппаратная платформа Любая серверная ОС Любая СУБД (в т.ч. 100% поддержка Oracle) Любая клиентская ОС (в т.ч. Windows, Linux) Интеграция с помощью инструментов JEE Интеграция с шинами данных

9. Best practices в выдаче кредита • Использование hard-checks: • Проверка возраста, валидности паспорта, фото, документов • Расчет платежеспособности • Анализ залога,юридическая экспертиза • Анализ кредитной истории (текущей и исторической) • Автоматизированное и ручное обращение во внутренние и внешние базы данных • Использование информации из кредитных бюро везде, где это возможно, в режиме online (выбор бюро определяется скоринговой стратегией) • Прозвонконтактных телефонов, выезд службы безопасности • Расширенный логический контроль выявленной и заявленной клиентом информации • Скоринг, как оценка вероятности дефолта и как способ автоматизации решений • Application • Behavioral • Fraud • Cross-selling • Глубина верификации зависит от скоринговой оценки, вероятности предоставления ложных сведений • Результаты верификации четко определены и решение базируется на их основе • Андеррайтинг и верификация проводится на «высоком» уровне, централизовано • Существует оперативное управление процентом и причинами отказов, временем рассмотрения • В базах данных хранится вся информация

10. Схема движения заявки Скоринг Анкета+заявка клиента PОдобрение Application карты «Новый» БКИ Fraud карты Система фронт-офиса Расчет лимита Решение Behavioral карты «Старый» O Отказ

11. Схема движения заявки Андеррайтер • Базы Решение • Прозвон Система фронт-офиса Скоринг • Выездная верификация Application, Behavioral, Fraud балл определяют глубину верификации Решение (отрицательное) • Сверка анкетных данных

12. Движение кредитной заявки Отказ ФРОНТ SCORING FRAUD Андеррайтинг SCORING • Полная автономность работы, даже без наличия связи в момент оформления анкеты (OFF-Line) • Автоматизация фиксирования всех обращений (анкеты, заявки) • Логический контроль заполнения анкет и заявок, подсказки оператору, автоматизация классификаторов: ОКВЭД, ОКОНХ, Продукты, орг.структура • Консультации клиентов • Распечатка документов из системы, защита от распечатки по отказным заявкам • И многое другое… Application Автоматическая обработка • Черные базы • БКИ • Обращения • Прочие базы знаний • Логические контроли и прочее • Fraud Scoring • Конечный балл • Расчет подходящего продукта Новый Предложение • Правила Ручная обработка • Прохождение по заданному правилу. • Абсолютно гибко настраиваются: путь движения заявки (любой сложности), рабочие места пользователей, которые участвуют в процессе: верификаторы, как телефонные, так и выездные, залоговики (для оценки залогов), юристы (для оценки правоспособности), коллегиальные органы, андеррайтеры и прочие… КЛИЕНТ Behavior Существующий • Цель: • Учесть в скоринг оценке информацию, полученную при прохождение заявки: изменение доходаи пр. • Максимально сократить время принятия решения • Цель: • Отсеять тех, кто сразу не проходят скоринг • Разделить поток на «новые клиенты» и существующие • Получить оценку риска дефолта • Цель: • Определить процедуру выдачи кредита, дальнейший путь движения заявки • Принять решение по «Явным мошенникам» • Цель: • Быстро принять решение по низкорисковым заявкам и осуществить перепроверки по рисковым заявкам • Максимально сократить время принятия решения • Цель: • Зафиксировать все обращения и консультации • Минимизировать время на подготовку документов • Увеличить качество сервиса Выдача БЭК. Отражение в учете и зачисление средств, в том числе Торгово-сервисным предприятиям по программе «Товары в кредит» – 100% автоматизированное. MIS. Содержит все этапы и результаты на этапах.

13. Настройка стратегий • Удобство и наглядностьпостроения бизнес-процессов • Используются только понятные бизнес-термины • Надежность, прозрачность Бизнес-процесс рисуется силами риск-менеджера в специальном визуальном case-редакторе

14. Развитие системы принятия решений в условиях кризиса

15. Цели внедрения скоринговых моделей Сократить время принятия решения по заявке до 10 минут Снизить операционные затраты на оформление кредитов до 5% от выдач кредитов Сократить уровень отказов не превышая нормативный уровень потерь

16. Модификация скоринговых карт в условиях кризиса Цели • Сокращение сроков разработки и мониторинга карт • Сокращение сроков «развития» и «инсталляции» модели, использование более свежих данных • Учет ранних индикаторов для принятия решения о корректировке карт Методы • Автоматизация процедуры разработки, валидации и мониторинга скоринговых карт • Последующий контроль ранних индикаторов риска, корректировка моделей на их основании

17. Эффект от централизации андеррайтинга • Ключевые характеристики ПО: • Гибкость настройки бизнес-процесса рассмотрения заявки, внесение изменений «на лету», без IT • Возможность включения в бизнес-процесс всех необходимых служб, в т.ч. кредитных комитетов, удаленных рабочих мест • Максимальная автоматизация рутинных проверок (по базам, БКИ, fraud-алгоритмам) • Быстрое подключение новых баз без IT • Интеграция с ПО Банка, внешними веб-сервисами • Передача фото, сканов и документов • Учет всей информации при принятии решения • Удобный интерфейс, работа в одном окне, минимум «свободных» полей • Фиксирование всей истории по принятию решений, включая тайминги Время рассмотрения заявки Уровень мошенничества Процент отказов

18. Виды скоринга и их назначение Выдача нового кредита Сопровождение кредита Информация о кредитных и депозитных счетах клиентов Заявка на кредит Application Behavioral Behavioral Response Attrition Collection Behavioral Fraud Принятие решения о взыскании долга, сокращение действующего лимита Формирование предложения с pre-approval, увеличение действующего лимита • Лимит • Глубина верификации 18

19. Виды скоринга и их назначение 19

20. Виды скоринга и их назначение 20

21. Анкетный скоринг vs. Поведенческий скоринг

22. Оценка вероятности мошенничества иглубина верификации Без верификации «Мягкая» верификация Требуется 1 подтверждение «Строгая» верификация Требуются 2 подтверждения Отказ • Эффект от внедрения сегментированной верификации: • Значительное повышение уровня одобрения • Снижение нагрузки на андеррайтеров • Небольшое повышение расходов на риск при значительном улучшении в распознавании хороших и плохих клиентов

23. Примеры fraud-проверок Формальные критерии: • Клиент не проходит по возрасту • Паспорт клиента просрочен • Проверка стажа работы • Проверка срока постоянной регистрации • Проверка необходимого количества стационарных телефонов • Отсутствие необходимых поручителей • Проверка наличия фотографии в заявке • Признаки мошенничества клиента: • Телефон, указанный как домашний, фигурирует в базе как рабочий, либо наоборот • Домашний телефон не соответствует фактическому адресу проживания • Рабочий телефон фигурирует в базе как рабочий, но на другом месте работы Признаки внутреннего мошенничества: • Еженедельный (ежемесячный) лимит выдач на кредитного эксперта, точку, группу точек, город • Кредитный эксперт выдал более N кредитов на одинаковую сумму в течение заданного срока

24. Ошибки при централизации андеррайтинга • Типичное состояние • (Предотвращение через Андеррайтинг) • Кредитные эксперты воспринимают себя как пассивные участники процесса, которые только заполняют анкету, вся ответственность перекладывается на андеррайтинг • Большинство КЭ не думают о возможном риске, проявляют халатное отношение к работе • Кредитный эксперт, причастный к мошенничеству, увольняется из банка без наказания (преследования) • Слабое предотвращение в сети продаж ведет у более строгому андеррайтингу  низкий уровень одобрения • Как должно быть • (Предотвращение в сети продаж) • Кредитные эксперты должны быть активны в борьбе с мошенничеством, их ответственность за предотвращение высокая (через мотивацию) • КЭ хорошо обучены и мотивированы на поддержание низкого уровня риска • Хорошие КЭ получают вознаграждение, плохие КЭ – будут уволены и наказаны, если причастны к мошенничеству • Наказание за попытку обмана быстрое и строгое (работает как предотвращение) • Предотвращение происходит в сети продаж - андеррайтинг менее строгий  более высокий уровень одобрения • Типовые рекомендации: • Механизмы контроля: «Тайный покупатель», оперативная аналитика • Сдерживание: распространение информации об увольнениях • Мотивация: простая понятная схема с учетом показателей риска • Тренинги: материалы должны содержать информацию о контроле и мотивации

25. Бизнес должен быть эффективным! Спасибо!