Bázel II és a KKV-hitelezés

1. Bázel II és a KKV-hitelezés Hámori Gábor

2. Basel I. (1988)Magyarország (1992)

3. Nem kellően kockázatérzékeny tőkeallokálás hitelkockázatokra (0%,20%,50%,100%) Kockázatcsökkentő eszközök (fedezetek, biztosítékok) alacsony szintű beszámíthatósága Nincs tőkeképzés az egyéb banki kockázatokra Basel I.- kritikák

4. Bázel II - Alapstruktúra

5. A bankoknak rendelkezniük kell általános tőkemegfelelőségi szintjüket értékelő eljárással A felügyeleteknek vizsgálniuk és értékelniük kell, hogy a bankok miként értékelik saját tőkemegfelelőségüket és milyen stratégiájuk van ezzel kapcsolatban. A felügyeleteknek megfelelő intézkedéseket kell tenniük, ha nincsenek megelégedve a folyamat eredményeivel. A felügyeleteknek meg kell követelniük a bankoktól, hogy a minimális tőkekövetelményhez képest magasabb szinten működjenek és képesek kell, hogy legyenek arra, hogy megköveteljéka bankoktól, hogy tőkéjük haladja meg a minimum értéket. A felügyeletek arra törekedjenek, hogy már a korai fázisban avatkozzanak be, és korrekciós lépéseket kell követelniük, ha a tőke szintje nem marad fenn vagy nem áll helyre. A 2.pillér

6. 3.pillér

7. Alapvető módszer (bruttó pénzügyi jövedelem x 17%-20%) Sztenderd módszer (alapvető módszer üzletáganként) Fejlett módszer (adatgyüjtés-modellezés) Működési kockázat- címszavakban

8. A kockázati súlyok a bizottság által kifejlesztett súlyfüggvényen keresztül határozódnak meg. A súlyfüggvény konkrét értékét egy adott eszköz esetében paramétereit részben a bank részben a felügyelet által meghatározott paraméterek határozzák meg, a választott módszer függvényében (alap és fejlett) Az adós nemteljesítési valószínűségét (PD) minden esetben a bank saját maga becsüli. IRB-módszer

10. Bázel 2002. október 1-december 20: QIS 3 - utolsó hatástanulmány vizsgálat 2003. második félév: végső konzultációs anyag 2004 eleje: az Ajánlás kiadása 2006. január: Bázel II. próbafuttatásának megkezdése Bázel I-gyel párhuzamosan 2006 vége: implementáció a G10 országokban EU 2002. vége: CAD3 direktívatervezet (munkaanyag) 2003 vége:a 3. és utolsó konzultációs anyag 2004 eleje:CAD3 direktíva 2006: tagállami implementáció Bevezetés várható menetrendje

11. KKV-stratégiai szegmens

12. Forrás:Bankszektor 2004 szakkonferencia

13. Basel II – KKV szempontból lényeges tényezők

14. Vállalkozások hitelezési kockázatának pontosabb mérése Statisztikai modellezés- scoring Ügyfelek nemfizetési valószínűségének becslése(probability of default) Megalapozottabb fedezetértékelés (LGD-becslés) Általában fejlettebb kockázatmérés, tudatosabb kockázatkezelés

15. Az ügyletek valós kockázatát jobban tükröző tőkeallokáció Szegmensenként, kockázattól függően eltérő előjelű tőkeigény változás Összességében csökkenés várható Csökkenő tőkeköltség Banki szavatolótőke

16. Az egyes portfoliótípusok relatív hozzájárulása a jelenlegi (Bázel I) tőkekövetelmények változásáhozaz IRB Foundation módszerben (EU-2002)

17. A valós kockázatokon alapuló kockázati felárak Az adós kockázatának (PD) függvényében a kockázati felárak és az ügylet fedezettségének tudatos összekapcsolása Hatékonyabb hitelezési folyamatok- sztenderdizált termékek és automatizált döntési folyamatok térnyerése Makroökonómiai tendenciák -kamatkonvergencia, nettó kamatmarzs csökkenés Árazás-hitelezési folyamatok

18. A vállalkozások kockázatának megállapítása továbbra is problematikus lesz- információs asszimetria, költség horizont Állami szerepvállalás továbbra is szükséges- támogatások, garancia Kockázatáthárítás piaci formái- elsősorban hitelgarancia intézmények Ismert problémák (és megoldásaik)- továbbélnek

19. Köszönöm a figyelmüket!