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第六章

第六章. ARMA 模型的参数估计. 本章结构. 模型的参数估计 模型的参数估计 模型的参数估计. §6.1 模型的参数估计. ARMA 模型的参数顾及. Yule-Walker 估计. Yule-Walker 估计. Yule-Walker 估计的相合性. Yule-Walker 估计的相合性. Yule-Walker 估计的相合性. 最小二乘估计. 依概率有界. 最小二乘估计与 Y-W 估计的比较. 最小二乘估计与 Y-W 估计的比较. 最小二乘估计与 Y-W 估计的比较.

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Presentation Transcript

  1. 第六章 ARMA模型的参数估计

  2. 本章结构 模型的参数估计 模型的参数估计 模型的参数估计

  3. §6.1 模型的参数估计

  4. ARMA模型的参数顾及

  5. Yule-Walker估计

  6. Yule-Walker估计

  7. Yule-Walker估计的相合性

  8. Yule-Walker估计的相合性

  9. Yule-Walker估计的相合性

  10. 最小二乘估计

  11. 依概率有界

  12. 最小二乘估计与Y-W估计的比较

  13. 最小二乘估计与Y-W估计的比较

  14. 最小二乘估计与Y-W估计的比较

  15. 最小二乘估计与Y-W估计的比较

  16. 最小二乘估计与Y-W估计的比较

  17. 最小二乘估计与Y-W估计的比较

  18. 最小二乘估计的极限分布

  19. 最小二乘估计与Y-W估计的模拟比较例1.1

  20. 例1.1

  21. 例1.1

  22. 最大似然估计

  23. 最大似然估计

  24. 最大似然估计

  25. AR模型定阶问题

  26. 样本偏相关系数

  27. 定理1.3的证明

  28. 偏相关系数的检验

  29. 推论1.5的证明

  30. 用样本偏相关系数定阶

  31. AIC和BIC定阶

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