Анализ пересчета квартальных и годовых индексов промышленного производства

1. Анализ пересчета квартальных и годовых индексов промышленного производства ШьямУпадьяя, ШохреМирзаеи Организация Объединенных Наций по Промышленному Развитию (ЮНИДО), Вена, Австрия

2. Индекс промышленного производства Один из важных краткосрочных экономических показателей в официальной статистике, который измеряет изменения в добавленной стоимости в течение определенного периода. Вычисление ИПП Индекс объема Ласпейреса для периода t Где: pi0: Цены для отрасли промышленности i в базовый период 0, qi0: Количество для отрасли промышленности i в базовый период 0, qit: Количество для отрасли промышленностиri в период t, wi0: Относительный вес отрасли промышленности i в базовый период 0, и i: Число отраслей промышленности

3. Расхождение внутри годовых и годовых рядов индексов

4. Причины расхождения Различие в охвате и выборке Различие в определении и переменных Выпуск продукции заменяет добавленную стоимость Отчетный период Календарный год в сравнении с отчетным годом Метод оценки, оценка отсутствия данных, расчетные данные и т.д,

5. Что такое пересчет? Пересчет (бенчмаркинг) относится к статистическим методам, направленным на обеспечение согласованности между данными временных рядов одной целевой переменной, измеряемой с разной периодичностью, например, чаще чем раз в год и ежегодно Основное предположение состоит в следующем: данные с низкой периодичностью, например, результаты ежегодных обследований, обычно более полные и точные, чем данные с высокой периодичностью, такие как результаты месячного/квартального обследования Таким образом, в процессе пересчета данные (показатели) с высокой периодичностью выравниваются по исходным данным с низкой периодичностью Несоответствие обнаруживается при перемещении соотношения между значением пересчитанного показателя (В) и исходного показателя (I)

6. Методы пересчета - Методы пересчета можно разделить на два подхода: Численный подход: Пропорциональное распределение, пропорциональный метод Дентона Статистическое моделирование: Методы , основанные на ARIMA-модели, GLS модель, и т.д. В руководстве по квартальным национальным счетам все эти методы детально описаны с примерами - Еще один аспект пересчета: экстраполяция Экстраполяцию можно рассматривать как привязку исходных квартальных данных к предыдущим годовым показателям, или как построение перспективных рядов, регулируя последний пересчитанный имеющийся уровень, обычно применяя последнее имеющееся отношение отраслевого индекса или прогнозируя новое отношение

7. Пропорциональное распределение Разделяетгодовоезначение, основанноенапропорциях, накоторыеуказываютчетыре (илидвенадцать) квартальных (месячных) наблюдения (-ий) В математическойфразе Где VAQt: рассчитаннаяквартальнаядобавленнаястоимостьдляквартала Q года t; IQt: значениепоказателя в квартал Q года t; и AVAt: годоваядобавленнаястоимостьдлягода t Экстраполяция:

8. Оценка месячной добавленной стоимости с использованием пропорциоанльного распределения (Инлия)

10. ИПП и выведенная пересчитанная месячная ДС с использованием пропорциионального распределения (Индия)

11. Отношение исходного и пересчитанного показателя и проблема шагов (Индия)

12. ИПП и пересчитанная месячная ДС с использованием пропорционального распределния (Китай)

13. Преимущества Легко рассчитывать и интерпретировать Не нужно специальное программное обеспечение Внутри годовые оценки можно выводить независимо каждый год Недостатки Сглаживает квартальные оценки только в пределах года Концентрирует смещение в одном квартале (месяце) и вызывает резкое изменение В результате, возникает так называемая “шаговая проблема”, поэтому не рекомендуется для более длинных временных рядов

14. Пропорциональный метод Дентона Позволяетнайтиоценки ДС, минимизируяихразницусозначениямииндикаторов, подпадающихподдействиеограничений, предусмотренныхежегоднымипересчетами. Приограничении, что Где VAt: полученнаяоценкадобавленнойстоимостизаквартал/месяц t; It: значениепоказателязаквартал/месяц t; AVA: годоваядобавленнаястоимость T: последнийквартал/месяц, закоторыйимеютсяквартальные/месячныеисходныеданные

15. Обсуждение В отличие от пропорционального распределения, отраслевой индекс при этом методе изменяется постепенно, поэтому нет резкого перехода от одного года к другому Вычисление для оценки квартальной ДС более сложное и, следовательно, требует специального программного обеспечения, такого как GAMS и CPLEX Квартальные оценки получают путем решения так называемой задачи квадратического программирования (КП), которая заключается в минимизации квадратической функции, подпадающей под линейное ограничение

16. Оценка месячной добавленной стоимости с применением пропорционального метода Дентона (Индия)

18. ИПП и эталонная месячная ДС, выведенная с применением метода Дентона (Индия)

19. Соотношения стандарт-показатель (Индия)

20. Обсуждение и рекомендации При сезонных корректировках пропорционально проконтролированных рядов, значительные изменения в первых кварталах (или первых месяцах) часто признаются как резко отклоняющиеся значения программным обеспечением с сезонной корректировкой Значение задачи шага зависит от размера вариаций годового отношения отраслевых индексов Пропорциональный метод Дентона является наиболее широко применяемым методом пересчета Метод Дентона дает оценки более близкие к предварительным индексам, чем пропорциональное распределение, и позволяет сохранить кратковременное движение временных рядов ИПП

21. При решении проблемы КП для всего ряда каждый раз, когда когда имеются новые данные для пересчета Внутри годовые данные должны пересчитываться относительно годовой добавленной стоимости, как только эта информация появится. Пересчитанные временные ряды должны пересматриваться в соответствии с настройками модели Можно улучшить оценки для готовых рядов и сократить будущие пересмотры пересчитанных внутригодовых данных за счет улучшения методов экстраполяции:

22. например, усовершенствованная версия пропорционального метода Дентона, предложенная в руководстве по квартальным национальным счетам МВФ ЮНИДО поддерживает страны выполнять пересчеты на уровне страны Рекомендуется проводить пересчет исходных данных на более ранних этапах до агрегирования

23. Спасибо за внимание!