1 / 38

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسم‌الله الرحمن الرحیم. مدل‌سازی ریسک. دورۀ آموزشی مدل‌سازی و اندازه‌گیری ریسک مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف. حسین عبده تبریزی میثم رادپور. تهران- اسفند ماه 88. مفهومی مهم. مدل‌سازی ریسک. مدل پیش‌بینی تلاطم بازده. مدل پیش‌بینی بازده. توزیع احتمال بازده. کمّی‌سازی ریسک.

dirk
Download Presentation

بسم‌الله الرحمن الرحیم

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. بسم‌الله الرحمن الرحیم

  2. مدل‌سازی ریسک دورۀ آموزشی مدل‌سازی و اندازه‌گیری ریسک مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف حسین عبده تبریزی میثم رادپور تهران- اسفند ماه 88

  3. مفهومی مهم

  4. مدل‌سازی ریسک مدل پیش‌بینی تلاطم بازده مدل پیش‌بینی بازده توزیع احتمال بازده کمّی‌سازی ریسک فرآیند مدل‌سازی ریسک

  5. مدل‌های پیش‌بینی بازده

  6. مدل عمومی شکل‌گیری بازدۀ قیمت‌ها

  7. مدل‌هایتک‌شاخصی

  8. مدل‌های گشت تصادفی

  9. مدل‌های میانگین متحرک

  10. مدل‌های خودرگرسیونی

  11. مدل‌های خودرگرسیونی میانگین متحرک

  12. مدل‌های خودرگرسیونی میانگین متحرک-برآورد پارامترها

  13. مدل‌های پیش‌بینی تلاطم

  14. میانگینمتحرکساده و نمایی

  15. تلاطم‌های تخمینی TEPDIX با استفاده از SMA

  16. تلاطم‌های تخمینی TEPDIX با استفاده از EWMA

  17. مدل‌های نوسان تصادفی

  18. ناهمسانی واریانس-تابع مصرف

  19. خوشه‌بندی تلاطم در بازده‌های TEPDIX

  20. اساس شکل‌گیری مدل‌های GARCH

  21. یک مثال ساده (I)

  22. یک مثال ساده (II)

  23. یک مثال ساده (III)

  24. میانگین • اخبار راجع به تلاطم دورۀ قبل • پیش‌بینی اخیر واریانس مدل GARCH

  25. می‌توان گفت: • مقدار بالایضریب βبدین معنی است که تلاطم‌ها باثبات است و مدتی طولانی جهت تغییر می‌طلبد. • مقدار بالایαگویای این است که تلاطم‌ها حساس است و به‌سرعت به تحرکات بازار واکنش نشان می‌دهد. تعبیر پارامترها

  26. تلاطم تخمینی مدل GARCHبرای داده‌های بورس تهران

  27. مدل GARCH– برآوردپارامترها

  28. نسخه‌های دیگر مدل GARCH

  29. Volatility News اثر نامتقارن اخبار

  30. مدل TGARCH

  31. رویکردهای مدل‌سازی ریسک مبتنی بر تلاطم ضمنی تاریخ محور نیمه‌پارامتریک ناپارامتریک پارامتریک رویکردهای مدل‌سازی ریسک

  32. رویکردهای پارامتریک

  33. مفروضات رویکردهای پارامتریک

  34. مدل‌های پیش‌بینی بازده • مدل‌های پیش‌بینی تلاطم برآورد VaR از طریق مدل‌های نوسان تصادفی

  35. نظریۀ ارزش فَرین

  36. دلایل استفاده از نظریۀ ارزش فرین

  37. رویکردهای نظریۀ ارزش فرین

  38. با تشکر

More Related