1 / 11

Правила проведения валютных операций на СПВБ

Правила проведения валютных операций на СПВБ. Финансовые инструменты. USD_TOD. EUR_TOD. USD_TOM. EUR_TOM. Гарантийное обеспечение. G RURi +G CURi *K i = (O RURi +O CURi *K i )*n – (P RURi +P CURi *K i ). Сделка: USD_TOM , Продажа 1000 000 долл, Цена 30.20 руб, ГО в долларах.

glenda
Download Presentation

Правила проведения валютных операций на СПВБ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Правила проведения валютных операций на СПВБ

  2. Финансовые инструменты USD_TOD EUR_TOD USD_TOM EUR_TOM

  3. Гарантийное обеспечение GRURi+GCURi*Ki = (ORURi+OCURi*Ki)*n – (PRURi+PCURi*Ki) Сделка: USD_TOM, Продажа 1000 000 долл, Цена 30.20 руб, ГО в долларах Расчетный курс KUSD_TOM = 30 руб/1usd Норма ГО n = 0,03 ORURi=0; OCURi= 1 000 000 долл. GUSD = ( (0 + 1000 000 * 30) * 0.03 – (30 200 000 + (-1000 000) * 30) ) / 30 = 23 333

  4. 3 % (ORURi+OCURi*Ki)*n (PRURi+PCURi*Ki) GRURi+GCURi*Ki = (ORURi+OCURi*Ki)*n – (PRURi+PCURi*Ki) Суммарные Требования меньше суммарных Обязательств по сделкам Суммарные Требования больше суммарных Обязательств по сделкам Покупка USD ниже Расчетного курса (К) Покупка USD выше Расчетного курса (К) Требования в долларах (USD * К) Обязательства в рублях (USD * Цена сделки) Обязательства в рублях (USD * Цена сделки) Требования в долларах (USD * К) + 3 % 3 % - Продажа USD выше Расчетного курса (К) Продажа USD ниже Расчетного курса (К) Требования в рублях (USD * Цена сделки) Обязательства в долларах (USD * К) Обязательства в долларах (USD * К) Требования в рублях (USD * Цена сделки) + 3 % 3 % -

  5. Учет позиций и гарантийного обеспечения Предыдущий Торговый день Первая Торговая сессия Вторая Торговая сессия Расчеты по USD_TOD, EUR_TOD Исходящиепозиции и ГО по USD_TOM Входящие по USD_TOD Исходящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM = 0 Исходящие позиции и ГО по EUR_TOM Входящие по EUR_TOD Исходящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM = 0

  6. Порядок заключения сделок Ввод заявки участником Закрытие позиции Открытие позиции Перерасчет Системой Гарантийного Обеспеченияв сторону увеличения Расчет Системой Плановых позиций Контроль Системой достаточности Обеспечения и Лимита Позиций постановка заявки в систему или заключение сделки уменьшение ГО при закрытии позиции после заключения сделки

  7. Расчет Позиции Участника, не исполнившего обязательства по поставке средств После окончания Первой Торговой сессии В начале Дополнительной Торговой сессии

  8. Проведение сделки на Дополнительной ТС n – Норма Гарантийного обеспечения (3%) Сделка: Покупка 970 000 Долларов, Цена 30.90 970 Убытки = 30 000 * 30 +5 000 000 – 5 227 000 = - 673 000 рублей = 22 434 долл

  9. Депонирование денежных средств Рубли USD EUR Расчетная система ПРЦ Счет ПРЦ в ГРКЦ Счет СПВБ в Deutsche Bank Счет ПРЦ в BONY Счет СПВБ в BONY Счет ПРЦ в Deutsche Bank 30401 Счет ПРЦ в РП ММВБ 30403 30405

  10. Списание денежных средств Участник Рубли USD EUR Счет ПРЦ в ГРКЦ Счет СПВБ в Deutsche Bank Счет ПРЦ в BONY Счет СПВБ в BONY Счет ПРЦ в Deutsche Bank 30401 Счет ПРЦ в РП ММВБ 30403 30405

  11. Порядок допуска к торгам • Заявление участника торгов (Приложение 1) • Договора с ПРЦ и открытие счетов в рублях • Доверенности на трейдеров (Приложение 2)

More Related