‎ فصل بيست و يکم ايستايي، ريشه ‎ هاي واحد و هم انباشتگي

1. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي ‎فصل بيست و يکم ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي فهرست

2. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي فرآيند تصادفي ساکن (ايستا ( يک فرآيند تصادفي هنگامي ساکن ناميده مي‎شود که ميانگين و واريانس آن طي زمان ثابت باشد و مقدار کواريانس بين دو دوره زماني تنها به فاصله يا وقفه بين دو دوره بستگي داشته باشد، يعني: 1) (2 (3 تذکر: گاهي غير ايستايي مي‎تواند ناشي از انتقال ميانگين باشد.

3. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي

4. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي

5. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي

6. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي واريانس آزمون ساکن بودن براساس نمودار همبستگي يک راه براي آزمون ساکن بودن رسم تابع خود همبستگي (ACF) است. - تابع خود همبستگي نمونه : نمودار در مقابل k نمودار همبستگي نمونه ناميده مي‎شود.

7. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي

8. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي شرط غير ايستايي: يکي از ويژگي‎هاي مهم نمودار همبستگي نمونه اين است که با يک مقدار خيلي بالا (حدود 97 درصد در وقفه اول ) شروع شده و به تدريج و خيلي آهسته کاهش مي‎يابد.

9. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي - معني‎دار بودن آماري هررا مي‎توان با انحراف معيار آن مورد قضاوت قرار داد. "بارتلت" مي‎گويد: اگر يک سري زماني بطور خالص تصادفي باشد، ضرايب خود همبستگي نمونه به مجانبي داراي مانگين صفر و واريانس است. - آزمون فرضيه مشترک: H0 : P1 = P2 = …….., Pm= 0 H1: حداقل يکي از

10. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي آزمون لجانگ- باکس (LB):

11. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي آزمون ريشه واحد: خود رگرسيون : به عبارت ديگر : داراييک ريشه واحد

12. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي روش دوم: اگر0H پذيرفته شود، تفاضل‎ مرتبه اول سري ساکن است. اگر سري پس از يک مرتبه تفاضل‎گيري ساکن شود_ I(1)_سري زماني اصلي را انباشته از مرتبه اول مي گويند.

13. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي آزمون ديکي- فولر (DF) : تحت فرضيه (ρ=1) H0، آماره آزمون t که در اين روش محاسبه مي‎شود، آمارهاست. اگر H0 رد شود، يعني سري زماني ساکن است و مي‎توان از – t استيودنت استفاده کرد. فرضيه مبتني بر ساکن بودن سري زماني را نمي توان رد کرد. مقادير بحراني محاسباتي

14. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي آزمون ديکي فولر براي رگرسيون‎هايي بکارگرفته مي‎شوند که به فرم زير باشند: (1 (2 (3 اگر utخود همبسته باشد: ( 4

15. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي فرآيند استوکاستيک (روند- ايستا(TSP) و تفاضل- ايستا(DSP) براي پيشگيري از همبستگي ساختگي، روش معمول رگرس کردنYt رويXt وt است. -چگونه مي‎توان قطعي يا تصادفي بودن روند را تشخيص داد؟ اگر داراي ريشه واحد باشد. روند تصادفي است.

16. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي رگرسيون ساختگي • گرنجر و نيوبلد پيشنهاد کردند که يک روش تجربي براي شناسايي رگرسيون ساختگي: • 2 R خيلي بالا • DW خيلي پايين • t و F معتبر نيستند.

17. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي هم انباشتگي: اگر y, x هر دو انباشته از يک باشند: ممکن است ترکيب خطي آنها ساکن باشد، يعني U t داراي I(0) است. در اينصورت مي‎گوييم Y, X هم انباشته هستند. در اينصورت ديگر رگرسيون ساختگي نيست واطلاعات بلند مدت را از دست نمي‎دهيم.

18. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي آزمون‎هاي هم انباشتگي 1) آزمون انگل- گرنجر (EG)- يا تعميم يافته (AEG) 2) آزمون رگرسيون هم انباشته: آزمون دوربين واتسون (CRDW)

19. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي 1) آزمون انگل- گرنجر (EG)- يا تعميم يافته (AEG) : چون U با استفاده از پارامترهاي هم انباشته حاصل شده است. مقادير بحراني کاملاً مناسب نيستند.

20. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي 2) آزمون رگرسيون هم انباشته: آزمون دوربين واتسون (CRDW): در اين روش از آماره دوربين- واتسون بدست‎آمده از رگرسيون هم انباشتگي استفاده مي‎کنيم. عدم وجود هم انباشتگي فرضيه H0 را نمی توان رد کرد.→ بحراني d < محاسبه شده if d

21. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي هم انباشتگي و مکانيزم تصحيح خطا (ECM) اگر Y, x هم انباشته باشند: عدم تعادل کوتاه مدت → خطاي تعادل→ ∆X تغييرات کوتاه مدت در x را نشان مي‎دهد و جمله تصحيح خطاي ، تعديل در جهت بلند مدت را. - اگر α2 از نظر آماري معني‎دار باشد نشان مي‎دهد چه نسبتي از عدم تعادل Y در يک دوره، به دوره بعدي تصحيح مي‎شود.

22. فصل بيست و يکم: ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي پايان