1 / 42

Víceletý model tarifování v neživotním pojištění

Víceletý model tarifování v neživotním pojištění. Pavel Martynek 22.2.2008. Obsah. Direct pojišťovna Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování Tržní potenciál (trh vozidel v ČR) Víceletý model – princip Modely vybraných tarifních koeficientů, simulace.

hansel
Download Presentation

Víceletý model tarifování v neživotním pojištění

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Víceletý model tarifování v neživotním pojištění Pavel Martynek 22.2.2008

  2. Obsah • Direct pojišťovna • Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování • Tržní potenciál (trh vozidel v ČR) • Víceletý model – princip • Modely vybraných tarifních koeficientů, simulace

  3. DIRECT pojišťovna a.s. • založena byla 31. března 2006 pod názvem GDII Czech, a.s. jako dceřiná firma holandské společnosti GDII B.V. • po obdržení povolení k provozování pojišťovací činnosti přejmenována na DIRECT Pojišťovnu • na trhu v ČR působí od května 2007 • povinné ručení • havarijní pojištění (srpen 2007) • prodejní kanály – pouze přímý prodej • telefon 221 221 221 • internet www.direct.cz

  4. DIRECT pojišťovna a.s. jediný akcionář DIRECT Pojišťovny je GDII B.V. (Global Direct Insurance Investments B.V.), vlastníci izraelská skupinaD.I.F.I. (Direct Insurance Financial Investments Ltd.) – 50% britská pojišťovací skupinaR&SA (Royal & SunAlliance Insurance Group plc.) – 50% sesterskou společností je polská Link4 působí v Polsku 5 let stejný model prodeje

  5. Obsah Direct pojišťovna Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování Tržní potenciál (trh vozidel v ČR) Víceletý model – princip Modely vybraných tarifních koeficientů , simulace

  6. ŽP – obecné předpoklady při konsturkci sazby se automaticky kalkuluje s dobou trvání smlovy riziko lze poměrně dobře odhadnout na dlouhou dobu dopředu (celou dobu trvání smlouvy) – úmrtnostní tabulky profitabilita se měří za celou dobu trvání, ne za jeden rok v prvních letech očekávána ztráta, zisková je smlouva jako celek

  7. ŽP – příklad Průměrné pojistné – 10 000 Kč ročně + inflace „průměrný“ klient: • pohlaví - muž • vstupní věk - 30 let • doba trvání - 10 let • přírůstek smluv - nový obchod • úbytek smluv • úmrtí • storna • dožití

  8. ŽP – příklad počet storent = počet smluv IFt-1 * % storent * (1-% úmrtít /2) počet úmrtít = počet smluv IFt-1 * % úmrtít * (1-% storent /2)

  9. ŽP – příklad • Podle procenta pojistek v platnosti se kalkulují ostatní veličiny • pojistné • rezervy • výplaty (úmrtí i dožití) • provize • náklady započtené v sazbách • Výsledkem je celkový finanční tok – měřítkem prifitability je např. profit margin (diskontovaný CF / dikontované pojistné)

  10. ŽP – příklad

  11. NŽP – obecné charakteristiky • Smlouvy neživotního pojištění (havarijní pojištění vozidel) • principielně na dobu neurčitou • výpověď může být bez udání důvodu na každé výročí • smlouva zaniká automaticky změnou vlastníka • V průběhu trvání smlouvy se rizikové podmínky mění • řidič • roste věk • roste řidičská zkušenost • může se přestěhovat (užívá auto v jiném regionu) • vozidlo • stárne • klesá cena • může být dovybaveno zabezpečovacím zařízením

  12. NŽP – obecné charakteristiky V průběhu trvání smlouvy se rizikové podmínky mění • škodní výsledky jsou sezónní • závisí na počasí • živelních pohromách • škodní frekvence pro nové klienty je vyšší v porovnání se stejným segmentem na obnovených smlouvách

  13. NŽP – obecné charakteristiky Vlastnosti specifických klientských segmentů • mladí (nezkušení) řidiči • mají výrazně vyšší škodní frekvenci v porovnání se staršími a zkušenější • mají obecně výrazně vyšší míru storen než ostatní • stěhují se, mění vozidlo • vyšší pravděpodobnosti storna po nehodě • vyšší pravděpodobnost problémů s placením pojistného • mají větší možnost a snahu hledat na trhu (nej-)levnější pojištění

  14. Rozdíly v konstrukci sazeb mezi ŽP a NŽP • úroveň pojistného • ŽP – většinou konstantní, v počátku smlouvy riziko úmrtní menší (tvorba rezerv), ke konci smlouvy se rezervy na riziko úmrtí čerpají • NŽP – tarify jsou revidovány každý rok, k žádnému transferu rezerv na budoucí roky nedochází • pojistné plnění v závislosti na roku trvání smlouvy • ŽP – riziko se mění v souvislosti s věkem pojištěného , podkladem jsou úmrtnostní tabulky • NŽP – přímá souvislost mezi rokem trvání smlouvy a rizikovostí není tak jednoznačná

  15. Obsah Direct pojišťovna Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování Tržní potenciál havarijního pojištění v ČR Víceletý model – princip Modely vybraných tarifních koeficientů , simulace

  16. Trh vozidel v ČR – vývoj CRV

  17. Nové prodeje 2007 - OA

  18. Nové prodeje 2007 - LUV

  19. Trendy v registraci nových / ojetých vozidel v posledních letech

  20. Havarijní pojištění – ČR

  21. Havarijní pojištění – ČR • Chybějící údaje • počet havarijně pojištěných vozidel • cca 1/5 z celkového počtu vozidel s POV (6,5 mil. vozidel) • 6,5 * 0,2 = 1,3 mil. vozidel • průměrné roční pojistné je 8 000 – 10 000 Kč • 15,3 mld. / 8 000 = 1,9 mil. vozidel • 15,3 mld. / 10 000 = 1,5 mil. vozidel • škodní frekvence • odhad vychází z počtu PU (vyřízené + nevyřízené) a počtu vozidel • výsledek 17% - 25%

  22. PŘESTÁVKA

  23. Obsah Direct pojišťovna Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování Tržní potenciál (trh vozidel v ČR) Víceletý model – princip Modely vybraných tarifních koeficientů , simulace

  24. Víceletý model – modelované veličiny • počet pojistek v platnosti • expozice riziku • pojistné • v prvním roce • změna v dalších letech (vč. bonusu/malusu) • náklady na pojistná plnění • škodní frekvence (vývoj v čase) • průměrná PU (vývoj v čase) • provize • ostatní náklady

  25. NŽP – ostatní náklady Rozložení provizí a provozních nákladů spojených s neživotní pojistnou smlouvou • provize mohou být dvojího typu • vyšší v prvním roce (letech) trvání smlouvy • stejné pro každý rok trvání smlouvy • ostatní náklady jsou v prvním roce vyšší • náklady na úpis rizika (prohlídka) • náklady na sjednání (tiskopisy, dopisy) • taxace (přenos do provozního systému) • marketingové náklady

  26. Víceletý model – základní filosofie modelu pro jednotlivé segmenty • na základě podílu storen se určí procento (počet) pojistek v platnosti • pro platné smlouvy se modelují jednotlivé finanční ukazatele • pojistné • podle škodní frekvence se určí počet vzniklých PU • průměrná PU a jejich počet určuje náklady na pojistní plnění • provize a ostatní náklady • výsledkem je finanční tok na skupině neživotních smluv • pro jeho měření lze použít • IRR • PV – nutno použít jednotkové množství smluv (srovnání) • profit margin = podíl PV budoucích zisků a PV budoucího pojistného výsledky v jednotlivých segmentech umožňují jejich porovnání a stanovení „správné“ sazby, resp. poměru sazeb

  27. Obsah Direct pojišťovna Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování Tržní potenciál (trh vozidel v ČR) Víceletý model – princip Modely vybraných tarifních koeficientů, simulace

  28. Víceletý model – předpoklady

  29. NŽP – modelace finančního toku

  30. NŽP – modelace pojistného

  31. NŽP – modelace pojistného

  32. NŽP – modelace pojistného

  33. Další možnosti při nastavení tarifu • využití teorie credibility • určitou váhu ve výsledku „homogenního“ segmentu má i výsledek celého heterogenního portfolia • výši/frekvenci škod je možné modelovat jako náhodnou veličinu • výsledkem není „bodový“ ale intervalový odhad sazby v jednotlivých segmentech • odhad pravděpodobnosti záporného výsledku

  34. Náhodná simulace počtu škod • Vstupy roce t • expozice – Nt • frekvence vzniku škody (roční) – pt • Počet vzniklých škod má binomické rozložení s parametry Nta pt • střední hodnota: E(Xt) = N*p • rozptyl: Var(Xt) = N*p*(1-p) • Počet škod budeme simulovat přes inverzní funkci k distribuční funkci binomického rozložení s parametryE(Xt) a Var(Xt)

  35. Náhodná simulace počtu škod

  36. Náhodná simulace počtu škod (výsledky po 10 000 simulací)

  37. Náhodná simulace počtu škod (výsledky po 10 000 simulací)

  38. Děkuji za pozornost.

More Related