Роль обеспечения при снижении кредитных рисков (на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)

1. Роль обеспечения при снижении кредитных рисков (на примере ЗАО «ЮниКредит Банк») Отдел залогов и оценки департамента кредитных рисков. Москва,12 декабря, 2011

2. Роль обеспечения при снижении кредитных рисков (на примере ЗАО «ЮниКредит Банк») • Основная задача обеспечения – защита банка от дефолтов в случае, если заемщик • окажется неспособным или откажется погашать задолженность. • Принятие/оценка обеспечения может оказать значительное влияние на общую • стратегиюснижения кредитного риска и, таким образом, является составной частью • кредитного решения. • Цели работы с обеспечением: • Минимизировать кредитные риски в случае дефолта заемщика; • Сформировать надежный портфель обеспечения; • Максимально уменьшить риски обеспечения; • Оптимизировать размер формируемых резервов на возможные потери по кредитам;

3. Роль обеспечения при снижении кредитных рисков (на примере ЗАО «ЮниКредит Банк») Стратегия управления обеспечением в ЗАО «ЮниКредит банк»: • Основные аспекты • управления обеспечением: • принципы и процедуры оценки и управления • оценка, подготовка • договора и принятие • обеспечения • последующее управление • (включая мониторинги переоценку) • высвобождение обеспечения принципы руководства операционные инструкции (2) методы, инструментыистратегия стратегия общая политика(1) системы, процедурыипроцессы оценка принятие подготовка договора внедрение(3) сбор данных анализ(7) Комплексное управление обеспечением уровень возврата фактические цены (6) текущая работа с обеспечением (в т.ч. мониторинг и переоценка) (4) реализация (5б) вывод из обеспечения (5а)

4. Роль обеспечения при снижении кредитных рисков (на примере ЗАО «ЮниКредит Банк») Отражение корректной стоимости обеспечения (материальной стоимости) является необходимым условием для определения кредитного риска. • Если стоимость обеспечения завышена, риск недооценен. • Если стоимость занижена, риск переоценен. Консервативная оценка (переоценка риска) более предпочтительна с точки зрения политики касательно рисков и регуляторов, в то же время также необходимо учитывать конкурентные условия.

5. Роль обеспечения при снижении кредитных рисков (на примере ЗАО «ЮниКредит Банк») Большую роль корректная оценка обеспечения играет в рамках ПродвинутогоIRB-подхода при расчете Expected Losses (EL) в рамках снижения регуляторного капитала в соответствии с BASEL II. Формула расчета ожидаемых потерь (EL): EL = PD% x EAD x LGD% EL (Expected Loss) = Ожидаемые потери PD (Probability of Default) = Вероятность дефолта EAD (Exposure at Default) = Подверженность риску в случае дефолта LGD (Loss Given Default) = Уровень потерь в случае дефолта • Обеспечение может оказывать влияние на PD или LGD в случаекредитования под обеспечение: • Материальное обеспечение влияет на снижение LGD • Нематериальное обеспечение (гарантии, поручительства) снижает PD

6. Роль обеспечения при снижении кредитных рисков (на примере ЗАО «ЮниКредит Банк») В принципе, обеспечение может влиять на все параметры. Различный эффект обеспечения на снижение кредитного риска обобщен в таблице:

7. Роль обеспечения при снижении кредитных рисков (на примере ЗАО «ЮниКредит Банк») • Недвижимость • Оценка должна учитывать переменчивость использования и соответствующую полезность недвижимости для третьей стороны. • Материальная оценка может быть проведена по обеспечению, которое оформленоюридически корректно и на которое можно обратить взыскание. Основные принципы оценки и управлением материального обеспечения для снижения LGD. • Движимые активы • Только ликвидные движимые активы могут быть материально оценены. • Мониторинг / пересмотр / переоценка • Рыночная стоимость или временная стоимость активов должна пересматриваться регулярно, как минимум ежегодно. Если рынки подвержены значительным колебаниям, пересмотр должен проводиться чаще. • Во время процесса периодической оценки, как и в рамках начальной оценки, должно учитываться каждое снижение стоимости по причине устаревания, износа, оставшегося срока службы, и другим причинам. Эффект снижения кредитного риска выражается путем корректировки уровня потерь в случае дефолта (обеспечение, снижающее LGD).

8. Роль обеспечения при снижении кредитных рисков (на примере ЗАО «ЮниКредит Банк») Основные задачи отдела залогов и оценки при управлении обеспечением: • Взаимодействие с оценочными, страховыми и независимыми сюрвейерскими компаниями. • Отбор партнеров среди оценочных и независимых сюрвейерских компаний. • Отбор страховых компаний при поддержке Управления банковских и страновых рисков Департамента кредитных рисков. • Обеспечение мониторинга залогов, его наличие и сохранность. • Поддержание оптимальной структуры залогового портфеля. • Разработка требований к структурам данных и IT-систем в целях управления обеспечением для снижения кредитного риска. • Обеспечение адекватного качества данных по обеспечению.

9. Роль обеспечения при снижении кредитных рисков (на примере ЗАО «ЮниКредит Банк») Особенности работы отдела залогов и оценки в ЗАО «ЮниКредит Банк»: • Вся работа с обеспечением полностью централизована. • В специфику работы с обспечением активно вовлечена независимая австрийская оценочная IRG (Immobilien-Rating-Gesellschaft), которая также снабжает отдел по работе с залогами методическими и аналитическими материалами. • В виду незначительной численности состава отдела по работе с залогами и обеспеченим, основной упор в области оценки и мониторинга обеспечения идет на развитие партнерства с оценочными компаниями, инспекционными компаниями, независимыми аналитиками и консультантами.

10. Роль обеспечения при снижении кредитных рисков (на примере ЗАО «ЮниКредит Банк») Общие принципы процесса работы с обеспечением: • Каждый объект обеспечения должен быть оценен внешним оценщиком, одобренным банком, или квалифицированными специалистами банка. • Банк соответствует стандартам Группы ЮниКредит в части, не противоречащей российскому законодательству (федеральные стандарты оценки и т.д.). • В обязательном порядке должны быть проверены документы по обеспечению в соответствии с внутренними нормативными документами банка. • Все типы обеспечения должны подвергаться мониторингу на регулярной основе в соответствии с внутренними документами банка. • Переоценка обеспечения должна проводиться регулярно, не менее одного раза в год, либо в случае необходимости в рамках Watch List процесса. • В соответствии с российским законодательством, имущество, как правило, реализуется в процессе банкротства или обращения взыскания на заложенное имущество.

11. Роль обеспечения при снижении кредитных рисков (на примере ЗАО «ЮниКредит Банк») Основные проблемы при работе с обеспечением: • Большие трудозатраты в части работы с оценочными отчетами, которые возникают при работе с большинством оценочных компаний, не являющихся партнерами банка. • Большее количество противоречий между клиентом, отделом по работе с залогами банка, многими оценочными компаниями и клиентскими менеджерами банка возникающие при определении стоимости обеспечения.

12. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !