1 / 16

Проведение расчетов по ценным бумагам в НДЦ: новые возможности для депонентов

Проведение расчетов по ценным бумагам в НДЦ: новые возможности для депонентов . Киреева Светлана Начальник управления по взаимодействию с депонентами 10 апреля 2008г. НДЦ – расчетный депозитарий. В НДЦ проведено около 2,5 млн. инвентарных депозитарных операций в 2007г.

homer
Download Presentation

Проведение расчетов по ценным бумагам в НДЦ: новые возможности для депонентов

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Проведение расчетов по ценным бумагам в НДЦ: новые возможности для депонентов Киреева Светлана Начальник управления по взаимодействию с депонентами 10 апреля 2008г.

  2. НДЦ – расчетный депозитарий В НДЦ проведено около 2,5 млн. инвентарных депозитарных операций в 2007г. Рыночная стоимость перемещенных в процессе инвентарных операций ценных бумаг превысила 60 трлн. руб. • Ноябрь 2007 - Схема Ускоренных Расчетов между НДЦ и «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (далее - ИНГ Банк) • Февраль 2008 – прямое внебиржевое РЕПО с Банком России • Март 2008 - операции по итогам простого клиринга на ФБ ММВБ • В течение 2007 г. - развитие «Моста» НДЦ-ДКК

  3. Схема Ускоренных Расчетов (SSS): преимуществадля депонентов Преимущества и возможности: • сокращение времени на поставку акций • оптимизация расчетов между клиентами НДЦ и ИНГ Банка. • осуществление переводов с целью выпуска/погашения депозитарных расписок • вывод акций на торги на ММВБ в день проведения перевода из ИНГ в НДЦ • остается возможность проведения операций в реестрах акционеров Исполнение поручений, полученных НДЦ до 15:30, тем же днем после успешной квитовки со встречным поручением

  4. SSS: допущенные ценные бумаги В перечень допустимых к использованию в SSS ценных бумаг включены 16 выпусков акций крупнейших эмитентов, в частности: Сбербанк России ОАО ОАО «Сургутнефтегаз» ОАО «ЛУКОЙЛ» ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «Газпром нефть» ОАО «Транснефть» ОАО «ГМК «Норильский никель» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» ОАО «Уралсвязьинформ» ОАО «Транснефть» и др. Информация на сайте НДЦ www.ndc.ru

  5. SSS: перевод из ИНГ Банка в НДЦ Место расчетов – ИНГ Банк • Депонент в поручении в НДЦ на зачисление акций (MF035, оп. 37) указывает: • В поле «Регистратор/депозитарий (место расчетов)» BIC ИНГ Банка – INGBRUMM или депозитарный код ИНГ – MC0008900000 • В поле «Номер счета» раздел счета депо контрагента депонента в ИНГ Банк • В поле «Дата» (блок «Основание») дату сделки для BYSA «Договор купли-продажи», которая должна совпадать во встречных поручениях. Если указан другой договор, то квитовка – по дате расчетов 2. Контрагент Депонента НДЦ подает поручение на перевод акций на междепозитарный счет НДЦ в ИНГ Банке, а НДЦ – встречное к нему поручение. 3. После квитовки акции зачисляются на счет НДЦ в ИНГ Банке. 4. Депонент получает отчет (ф. MS035) о проведенной операции

  6. SSS: перевод из НДЦ в ИНГ Банк Место расчетов – ИНГ Банк • Депонент подает в НДЦ поручение на снятие акций с хранения и/или учета (MF036, оп. 36): в поле «BIC/BEI» (блок «Получатель») указывается BIC/BEI юр.лица, не заполняя поле полное наименование юр. лица • Контрагент Депонента направляет встречное поручение в ИНГ Банк на зачисление акций с междепозитарного счета НДЦ в ИНГ Банке • НДЦ блокирует акции на разделе «Блокировано по расчетам» (отч. MS020)и списывает их по получении от ИНГ Банка отчета о списании акций с междепозитарного счета депо. • Если акций на счете НДЦ в ИНГ Банке недостаточно, то поручение Депонента ставится в очередь • Депонент получает отчет(ф. MF036) о проведении операции НДЦ не гарантирует наличие необходимого для исполнения любого поручения количества акций

  7. SSS: дополнительная информация Поля для квитовки: • Номер раздела счета депо НДЦ в ИНГ Банке - 5463001 • Номер раздела счета депо депонента ИНГ Банка • ISIN code или гос. рег. номер акций • Количество ценных бумаг • Дата сделки (для купли/продажи!) и Дата расчетов Прием акций на хранение и/или учет (по SSS) - 1900 руб. Снятие акций с хранения и/или учета (по SSS) - 2400 руб. Депонент не возмещает расходы НДЦ по оплате услуг ИНГ Банка и регистраторов

  8. SSS: первые итоги

  9. Прямое внебиржевого РЕПО: расчеты по сделкам • Участники расчетов – кредитные организации, являющиеся Дилерами на рынке гос. бумаг • При проведении расчетов используется технология «поставка против платежа» • Ценные бумаги - корпоративные еврооблигации, включенные в Ломбардный список Банка России (41 выпуск из 56 принятых на обслуживание в НДЦ) • Использование процедуры транзита электронных документов через СЭД НДЦ при обмене документами между Участником и Банком России

  10. Прямое внебиржевое РЕПО: требования к Участникам • Наличие счета депо владельца в НДЦ • Заключение Договора с Банком России по операциям прямого внебиржевого РЕПО (Договор РЕПО) • Наличие Договора ЭДО с НДЦ • Присоединение к процедуре транзита электронных документов • Наличие основного счета в РП ММВБ • Заключение с РП ММВБ Соглашения об исполнении платежных поручений по операциям с участием НДЦ

  11. Прямое внебиржевое РЕПО: заключение сделки Банк России Транзит электронных документов через СЭД НДЦ Договор РЕПО (оферта) с ЭП Банка России УЧАСТНИК прямого внебиржевого РЕПО с Банком России Договор РЕПО (акцепт оферты) с ЭП Участника и ЭП Банка России Уведомление о получении Пакета транзитных электронных Документов с результатами обработки ИЛИ Извещение (сделка не заключена)

  12. Прямое внебиржевое РЕПО: исполнение первой части сделки • Участник до 19:30 дня заключения сделки подает поручение в НДЦ (ф. MF170, оп. 16/2) на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (ППП) на счет депо Банка России. В поле «период исполнения поручения» дата начала и дата окончания исполнения поручения = дата проведения расчетов по первой части сделки прямого внебиржевого РЕПО • Банк России подает встречное поручение (MF 170, оп.16/3) по каждой сделке. В «Назначении платежа» указывается референс сделки (см. Приложение 4 к Порядку взаимодействия НДЦ и Депонентов) • НДЦ и РП ММВБ осуществляют расчеты на условиях «поставки против платежа»: денежные средства зачисляются на счет Участника, а ценные бумаги переводятся со счета депо Участника на счет депо владельца Банка России. В случае невозможности исполнения операции НДЦ направляет отчеты Участнику и Банку России о неисполнении поручения депо

  13. Прямое внебиржевое РЕПО: исполнение второй части сделки • Банк России до 20:00 дня исполнения второй части сделки подает поручение в НДЦ (ф. MF170, оп. 16/2) на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (ППП) на счет депо Участника. В поле «период исполнения поручения»: дата начала и дата окончания исполнения поручения = дата проведения расчетов по второй части сделки прямого внебиржевого РЕПО • Участник подает встречное поручение (MF 170, оп.16/3) и направляет в РП ММВБ платежное поручение на перевод денежных средств на счет, предназначенный для расчетов по Сделкам внебиржевого РЕПО. НДЦ осуществляет расчеты на условиях «поставка против платежа»

  14. «Мост» НДЦ-ДКК • С августа 2007г. прием поручений от Депонентов по «мостовым операциям» - до 16:00 (для исполнения текущим днем) • Исполнение поручений в три операционные сессии: до 12:50, до 14:50 и до 17:25 • По итогам опроса депонентов перечень ценных бумаг, допущенных к обращению по «мосту», расширен до 108 выпусков акций • По «мосту» в НДЦ из ДКК зачислено акций стоимостью 29 млрд. долл. (из них 15 млрд. долл. на торговые разделы междепозитарного счета ДКК в НДЦ) , списано вдвое меньше – 14 млрд.долл.

  15. Объемы операций списания и зачисления по "мосту" НДЦ- ДКК за 1999-2007 годы 35000 млн. долларов США 30000 25000 20000 Списание в ДКК Зачисление в НДЦ 15000 10000 5000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 «Мост» НДЦ-ДКК Источник: статья Аксеновой Г.В. в «Депозитариуме» № 2(60) 2008г.

  16. Контактная информация • Адрес: • Почтовый адрес:105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 • Депозитарный консультант • Тел.: (495) 234-48-65 • E-mail:dc@ndc.ru

More Related