Операционные риски – практика внедрения Проект Базель II в ММБ

1. Операционные риски – практика внедренияПроект Базель II в ММБ

2. Система внутреннего контроля в ММБ сегодня • Служба внутреннего аудита; • Комплаенс-контроль; • Система внутреннего контроля в структурных подразделениях Банка; • Отдел операционных рисков Управления по контролю за рисками; • Аудиторский комитет акционеров.

3. Наш инструментарий • 4 человека в структуре Управления по контролю за рисками; • 4 Региональных риск-менеджера; • Полис ВВВ в рамках группы UCI.

4. Опыт наших стратегических акционеров • Группа UCI • HVB GroupBA-CA • Девиз: Анализ Sound Practices+Проект Базель II с учетом национальной специфики...(+) • Большая команда в рамках Группы(+) Операционные риск менеджеры в дочерних структурах; • Идентификация и анализ ОР (+); • Выявление ОР у источников рисков (+); • Оценка и управление ОР (+); • План мероприятий по минимизации ОР (+); • Регулярный мониторинг и отчетность коллегиальному органу (+); • Единая база данных по ОР в рамках группы UCI в компетенции BA-CA. • Nordea Group • Девиз: Всеобъемлющее знание и понимание • бизнеса и основных процессов в • организации, и… • Большая команда (включая Отдел безопасности); • Проведение регулярной самооценки; • Регулярный мониторинг и отчетность коллегиальному органу;

5. Отчетность по операционным рискам • Правление Банка – ежеквартально; • Аудиторский комитет – раз в полгода; • Стратегические акционеры –в сумме > 2,5 тыс. Евро – LDB (Loss Data base); • Анкетирование Банка России.

6. Предмет отчетности • Операционные убытки; • Нестандартные/Нештатные ситуации, влекущие ОР; • Обзоры по ОР в отделениях Банка; • Обзоры по ОР в региональных офисах.

7. Нам удалось достичь за 3 года • Риск-менеджеры на местах (в филиалах, отделениях, структурных подразделениях); • Loss Database ММБ LDB HVB LDB BA-CA; • ОР во всех бизнес процессах Банка; • Концепция существенности; • Участие в конфигурировании Новой Банковской Системы; • Центр методологии и координации бизнес процессов; • Базель II.

8. «Проблемы», с которыми мы продолжаем сталкиваться • 2005 г. • Стремительный рост; • Корпоративная культура; • Автоматизация. • 2006 г. • Стремительный рост продолжается + группа UCI; • Корпоративная культура – новый Этический кодекс группы UCI; • Автоматизация – нельзя объять необъятное. НБС + Базель II.

9. BASEL BRUSSELS Страны- члены ЕС Рекомендации для международно- активных банков (не имеют законодательной силы) Все финансовые институты ЕС Многостронние соглашения национальных регуляторов (центральных банков) Директивы ЕС:- отражение рекомендаций Базельского комитета в национальном законодательстве- минимальные стандарты Базель 2. Область применения и законодательная сила. Базельский комитет - комитет органов банковского надзора, созданный управляющими центральными банками стран Группы десяти (G-10) в 1975 г. Комитет заседает в Банке международных расчетов в Базеле Европейская Комиссия – исполнительный орган Совета министров ЕС. Заседает чаще всего в Брюсселе.  Ответственный орган G-10 (Бельгия, Канада,Франция, Германия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Испания, Швеция, Шв ейцария,Великобритания, США) Участники Область применения Законодательная сила

10. Директива ЕС и применение ее в ММБ • В соответствии с Директивой ЕС (CAD 18.10.2005) первый отчет финансовых институтов стран-членов ЕС по требованиям Базель II должен быть предоставлен не позднее 1 января 2008 года. Директива ЕС будет внедрена на уровне группы ЮниКредит, частью которой является Международный Московский Банк. • ММБ разработал план внедрения более сложных методов Базеля II , который был направлен в Центральный Банк Италии, где находится головной офис группы. • Все действия дочерних банков группы четко синхронизированы и скоординированы. Следовательно, ММБ должен соответствовать требованиям Базель II (Директиве ЕС) с 1 января 2008 года

11. Проект Базель 2 в ММБ • Проект БАЗЕЛЬ 2 - составная часть проекта группы UCI, который является одной из важных составляющих интеграционного процесса группы. • Две основные фазы проекта: • Внедрение стандартизированного подхода - до 01.01.2008 • Внедрение подхода,основанного на внутренних рейтингах (IRB). Переход на IRB методы может быть осуществлен только через 3 года после внедрения систем внутренних рейтингов и базы данных по истории дефолтов и потерь (для комлексного IRB метода требуется 5 лет исторических данных). ГЭП анализ данных ММБМастер план Рейтинговая система ММБ в соответствии с требованием Базеля2 09/06 Доработка внутренних систем ММБ/ построение инфопула ММБ 12/06 2009 03/07 Передача данных в центральную вычислительную систему группы Внедрение базовогоIRB подхода 06/07 STA тестирование Тестирование расчетоввычислительной системы 09/07 2012 Внедрениестандартногоподхода Базель 2 Внедрениекомплексного IRBподхода Базель 2 01/08 2014

12. Структура управления проектом имеет четко разграниченные полномочия по типам риска Координационный комитет Собирается ежемесячно или при необходимости Собирается еженедельно или при необходимости Проектный комитет Проектный офис Кредитные риски Рыночные риски Операционные риски Блок Расчетов Капитала Блок внедрения и программных разработок Рейтинги/ Скоринг LGD/EAD/Default Снижение рисков Recoveries

13. Общая архитектура Публичное раскрытие информации Лимит/Риск управление RAROC, калькуляция цен Расчет дополнительных показателей Отчетность для регулирующих органов Система основных показателей Необходимо построить Расчет ожидаемого риска ИнфоПул ДанныхУправление Рисками Расчет Регулятивного капитала Рисковая стоимость кредита Расчет подверженности риску расчет LGD/CCF Системы бухгалтерии Системы биржевой торговли Системы рейтинга Система гарантий Системы лимита База данных дефолтов Системы клиентов Системы счетов/ депозитов Необходимо расширить!

14. Экономический эффект для ММБ • Соответствие Банка единому стандарту международной отчетности о принимаемом риске и соответственно, способность продемонстрировать акционерам, рейтинговым агентствам иинвесторам эффективность общего капитала Банка, стратегии управления рисками и внутренней инфраструктуры; • Создание хорошо структурированной и детализированной базы данных для риск менеджмента позволит существенно ускорить и улучшить процесс принятия решений; • Повышение престижа ММБ как одного из первых финансовых институтов в России, адаптировавшего подходы Базельского Комитета-2; • Реализация требований Вазель- 2 на централизованной платформе группы с предоставленными моделями и структурами данных дает существенную экономию для ММБ.

15. +2.3% -1.1% -2.8% Влияние внедрения методов расчета Базель II на требования к регуляционному капиталу Группы ЮниКредит Ожидается, что размер капитала на уровне группы останется стабильным (+/-5%), хотя и с большей волатиль-ностью на уровне отдельных дочерних банков и финансовых компаний

16. Основные проблемы и вопросы • Проблема раскрытия информации: в соответствии с ГК РФ ММБ не вправе предоставлять информацию о своих клиентах своим акционерам для контроля риска на группы взаимосвязанных заемщиков в рамках всей группы; • Внедрение определения дефолта клиента, соответствующее БазелюII, с одной стороны, и Директиве ЕС, с другой; • Создание автоматизированной рейтинговой системы соответствующей требованиям Базеля II. • Создание единой базы данных – инфопула, где была бы отражена вся информация по всем активам (кредиты/другие типы exposure – залоги – рейтинги – дефолты). • Создание исторических баз данных по дефолтам и возмещениям потерь.