Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso

1. Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso Javier Gamarra Barclays

2. INDICE El Grupo Barclays Grupo Barclays en cifras Barclays en España Proyecto Basilea en el Grupo Proyecto Basilea Calendario Ejemplos de líneas de trabajo Test de uso riesgo de crédito Riesgo Operacional

3. El Grupo Barclays Grupo Barclays en cifras Total Activos: 997.000 M GBP Beneficio 2007: 7076 M GBP Presente en 27 paises Negocios clave IBIM: Corporativa, Wealth, BGI GRCB: B.Comercial (UK e internacional), Barclaycard

4. El Grupo Barclays • Barclays en España • 500 sucursales (creciendo a 600) • Enfoque multiespecialista (banca cuasi-universal) • 35.000 M€ de riesgo • Negocios clave: empresas, hipotecas, consumo • En 2003, Barclays adquirió Banco Zaragozano, con impacto significativo en: • Tamaño del Banco (número de sucursales y empleados, volúmenes de negocio) • Tipos de negocio (especialmente en el negocio de Empresas) • Integración de sistemas informáticos

5. El Grupo Barclays • Enfoque Basilea en el Grupo Barclays • Grupo Barclays es AIRB y AMA • Barclays España está en roll-out para AIRB y AMA en 2010 • Grupo Barclays desarrolla ciertas funciones en beneficio de sus filiales: • Agregación del cálculo de capital económico • Agregación de información de gestión • Alineación de políticas y procedimientos de Governance • Proceso de auditoría interna (BIA) • Validación de modelos • Metodología y modelos de riesgo operacional • Esquema de gestión de portfolio mediante límites “mandate & scale” • La pertenencia al Grupo también supone algunos requerimientos de control interno adicionales: • Sarbanes-Oxley • Procedimiento de “attestation” para FSA

6. Estructura organizativa de Riesgos en BBSA y relación con Grupo El Grupo Barclays SPAIN CEO GROUP RISK RIESGOS Riesgo Operacional RIESGO MINORISTA RIESGOS CORPORATE RIESGOS EMPRESAS RIESGO CONSUMO Recobros y Recuperaciones Riesgo de Mercado Basilea II

7. Equipo Proyecto Basilea y relación con Grupo Proyecto Basilea PROYECTO BASILEA INTEGRACION GESTION METODOLOGÍA Y GESTIÓN CARTERAS IMPLANTACIÓN Y DATOS CONTROL PMO MODELOS 3 FTE 3 FTE 4 FTE 2 FTE 3 FTE 1 FTE Consultores Modelos Consultores Datos Consultores Riesgos Consultores Datamart Soporte y supervisión de las áreas del Grupo Barclays

8. 2010 2008 2007 2006 2009 Auditoría Interna Datamart DATAMART CALIDAD DE DATOS DATOS BD CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN DESARROLLO MODELOS MODELOS USO MODELOS BIS II DESARROLLO MODELOS BIS II DESARROLLO CÁLCULO ESTÁNDAR CÁLCULO CR ESTÁNDAR CAPITAL DESARROLLO AIRB CÁLCULO CR AIRB INTEGRACIÓN RISK REWARD-PRICING Admisión Provisiones IAS Seguimiento RAROC ADAPTACIÓN PROCEDIMIENTOS ADAPTACIÓN POLÍTICA RIESGO DE CRÉDITO GOVERNANCE MARCO INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO Auditoría Interna Auditoría Externa VALIDACIÓN Conformance Review VALIDACIÓN INTERNA BIS II Proyecto Basilea

9. SAS Proyecto Basilea Desarrollo de la infraestructura de datos local y vinculación con Grupo 2003/04 2005 2006 2007 2008 2009 2010 BBDD Calibración Auditoria Interna Datamart Unificación datos BZ-BB Calibración Calculo RWA/Capital Económico Datamart de Riesgos Calidad de Datos /Comités Europa Occidental Datamart conciliado con contabilidad Barclays España GRCB Management Management Hipotecas GRCB Risk Datamart FSA & BE Reporting España Credit Risk Datamart Préstamos ETL ETL ETL Garantías FSA & BE RWA Engine Etc. Calculator Modelos: PD, LGD, EAD Otras unidades

10. Proyecto Basilea Cálculo de Capital según Basilea II 2005 2006 2007 2008 2009 2010 • El capital económico se calcula con metodologías del Grupo. Modelo Vasicek para minorista y modelo KMV para empresas • El desarrollo del PAC se realizará según metodologías del Grupo presentadas a la FSA Desarrollo Calculador Estándar Cálculos Estándar Desarrollo Calculador AIRB Cálculos AIRB Calculo Capital Económico Proyecciones y Stresstesting (MTP) Desarrollo PAC Informes de Gestión

11. Proyecto Basilea Evolución de modelos de riesgos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 90´s Modelos Provisiones IAS RAROC Uso en la Admisión Uso en el Seguimiento • Evolución de los modelos alineados con criterios regulatorios. Iniciado proyecto para el diagnóstico de los modelos y en su caso el desarrollo de los modelos para cubrir la cartera material del Banco • Todos los modelos son supervisados en su desarrollo por el Comité Técnico de Modelos de Riesgo de Crédito (CRCT) y verificado el cumplimiento de la política de modelos (RMP) del Grupo. BBSA comunica periódicamente mediante el Informe Seguimiento de Modelos (MM pack), así como mantiene actualizado los modelos en la base de datos de registros de modelos del Grupo (GMD). Risk Reward- Pricing Desarrollo modelos BIS II materiales Desarrollo modelos BIS II otros Desarrollo modelos (Barclays & externos)

12. Proyecto Basilea Amplio uso de los modelos en la gestión diaria • Decisión automática de operaciones • Campañas de preselección y preconcesión • Información de gestión (evolución de DGs por carteras) • Reporting de Capital Económico, según herramientas del Grupo • Cálculo de provisiones IAS • Cálculo de pérdida esperada • Planificación financiera a corto y medio plazo (MTP) • Stresstesting • Risk Reward (Pricing a nivel producto y por operación) • Priorización de recobro • Alertas de seguimiento de clientes

13. El modelo de Riesgo Operativo del Grupo (Modelo Avanzado) está diseñado para apoyar la gestión y elcontrol, incluyendo la medición de las pérdidas esperadas e inesperadas y el cálculo de la carga de cpaital (económico y regulatorio). A efectos de cálculo de capital, el Modelo de Capital Económico de Barclays está focalizado en los Escenarios de Riesgos Claves, lo cual permite predecir las pérdidas más importantes y asegurar que estamos correctamente capitalizados Infraestructura de Riesgos Operativos y Controles Governance Evaluación Detallada de Riesgos y Controles Escenarios (KRSs & TDRPs) Board Governance Standards Modelo de Capital 99.9% Indicadores Claves ( incluídas tolerancia y niveles) Basel Eventos Externos de Riesgo Turnbull Eventos Internos de Riesgo Sarbox ETC Incidencias Significativas de Control a nivel de Grupo o Cluster y Tolerancia al Ruesgo Barclays Internal Audit - datos Evaluación Detallada de Riesgos y Controles: Análisis y valoración de los principales procesos operativos Indicadores de Riesgos Claves: Indicadores que miden los riesgos más importantes Evento de Riesgo: Incidencas que pueden tener impacto en el negocio Escenarios de Riesgos Claves: Evaluación de los principales escenarios de riesgos y controles asociados Proyecto Basilea: Riesgo Operacional

14. Proyecto Basilea Riesgo Operacional • Integración del proceso de gestión del riesgo operacional en el negocio: NPA, revisiones semestrales, reporte de eventos… • Cobertura de riesgos • Identificación, evaluación y responsabilidades en el negocio • Revisión y challenge para asegurar completitud y precisión • Proyectos de mejora para mitigar riesgos • Aceptación de riesgos • Información de gestión

15. 2010 2008 2007 2006 2009 Auditoría Interna Datamart DATAMART CALIDAD DE DATOS DATOS BD CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN DESARROLLO MODELOS MODELOS USO MODELOS BIS II DESARROLLO MODELOS BIS II DESARROLLO CÁLCULO ESTÁNDAR CÁLCULO CR ESTÁNDAR CAPITAL DESARROLLO AIRB CÁLCULO CR AIRB INTEGRACIÓN RISK REWARD-PRICING Admisión Provisiones IAS Seguimiento RAROC ADAPTACIÓN PROCEDIMIENTOS ADAPTACIÓN POLÍTICA RIESGO DE CRÉDITO GOVERNANCE MARCO INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO Auditoría Interna Auditoría Externa VALIDACIÓN Conformance Review VALIDACIÓN INTERNA BIS II Proyecto Basilea Tenemos mucho trabajo por delante, pero estamos evolucionando en la línea prevista para llegar a AIRB y AMA en 2010