1 / 23

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسم‌الله الرحمن الرحیم. ریسک بازار. دورۀ آموزشی مدل‌سازی و اندازه‌گیری ریسک مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف. حسین عبده تبریزی میثم رادپور. تهران-فروردین ماه 89. تعریف ریسک بازار. لایه‌های ریسک بازار. داده: موجودی‌های سبد دارایی. داده: داده‌های تاریخی بازار. فرآیند نگاشت.

jesse-sanford
Download Presentation

بسم‌الله الرحمن الرحیم

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. بسم‌الله الرحمن الرحیم

  2. ریسک بازار دورۀ آموزشی مدل‌سازی و اندازه‌گیری ریسک مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف حسین عبده تبریزی میثم رادپور تهران-فروردین ماه 89

  3. تعریف ریسک بازار

  4. لایه‌های ریسک بازار

  5. داده: موجودی‌های سبد دارایی داده: داده‌های تاریخی بازار فرآیند نگاشت فرآیند استنباط مشخص‌کردن توزیع شرطی 1R تهیۀ نگاشت سبد دارایی (1R)θ = 1P فرآیند انتقال مقدار سنجۀ ارزش در‌معرض‌ریسک فرآیند محاسبۀ ارزش در‌معرض‌ریسک

  6. گام اول-مرحلۀ اول

  7. گام اول-مرحلۀ دوم

  8. گام دوم-مرحلۀ اول

  9. گام دوم-مرحلۀ دوم

  10. گام سوم

  11. مدل مارکویتز-گام اول

  12. مدل مارکویتز-گام دوم

  13. مدل مارکویتز-گام سوم (فرآیند انتقال)

  14. مدل تک‌عاملی

  15. مدل تک‌عاملی

  16. مدل تک‌عاملی

  17. مؤلفه‌های ریسک

  18. ریسک عبور از رودخانۀ کروکدیل‌دار

  19. ریسک خیس‌شدن در اثر بارندگی

  20. ریسک وقوع زلزله

  21. ریسک تجاری

  22. حساسیت پرتفوی • تغییرات شاخص ریسک بازار سهام

  23. با تشکر

More Related