申万量化分析平台 (QAS) 简介

申万量化分析平台(QAS)简介 金融工程部、信息中心 2012.9

主要内容 1. 平台概述 2. 功能展示 2.1 指数分析 2.2 因子分析 2.3 量化组合

1.1 申万量化分析平台 ：全面支持产品开发及经纪业务 • 平台目标：支持量化投资的分析、评价，为对冲基金产品评价打下基础，为指数化投资搭建分析平台，以全面支持总公司产品开发及经纪业务 • 平台开发分成多个周期，第一期主要完成指数与指数化投资、因子分析、量化组合分析等三个模块服务平台内容

1.2 申万量化分析平台：多用户同时远程登陆 • 客户可以通过网页实现远程登录、操作 • 客户端计算机配置要求低，不需要安装支持软件 • 支持多用户同时登录操作量化平台登录界面网页登录界面

1.3 平台的硬件架构 应用服务器客户端程序 SAS/Matlab 应用服务器数据库服务器用户仅有权访问此服务器仅开放80以及SAS/Matlab等调用端口数据库访问内嵌在程序内。或用户名密码以加密方式保存。 5

1.4 平台用户使用过程

主要内容 1. 平台概述 2. 功能展示 2.1 指数分析 2.2 因子分析 2.3 量化组合 7

2 平台首页 • 首页：平台简介，功能模块，联系方式平台首页界面

2.1 功能展示：指数与指数化投资 • 指数分析 • 展示相关指数表现，例如中证指数、申万系列指数等 • 不同指数之间对比分析：表现、绩效指标 • 指数组合分析 • 选择多个指数，按不同加权方式，构建指数组合 • 对指数组合进行分析：表现、绩效指标指数分析指数组合分析

2.1.1 指数分析 菜单栏目双击选择选择参数配置区选中指数区域查询结果区域双击选择待选基础指数指数组合 10

2.1.2 指数组合分析 双击选择指数组合参数配置区指数组合配置区域右键浏览规则

2.1.3 指数分析结果

2.2 功能展示：因子分析 • 全面展示申万9大类33个市场驱动因子分析提供不同样本空间，不同因子类型，不同结果表现等多种选择

2.2.1 界面：因子分析 选择参数配置区双击选择选中因子区域选中样本及配置区域查询结果区域双击选择样本组合待选因子 /因子组合

2.2.2 界面：自定义因子 双击选择右键浏览规则自定义因子参数配置区自定义因子配置区域

2.2.3 界面：因子组合配置 双击选择右键浏览规则因子组合参数配置区因子组合配置区域

2.2.4 界面：收益指标配置 收益指标配置区域

2.2.5 界面：申万行业配置 行业配置区域

2.2.6 界面：因子分析结果

2.3 功能展示：量化组合分析 • 量化组合构建分析 • 组合构建：选择不同因子，构建选股规则；选择不同样本空间中，确定组合构建策略 • 组合分析：收益表现、行业配置、组合调整、股票明细 • 量化组合跟踪分析 • 导入个人量化组合 • 跟踪分析组合表现量化组合构建及分析指数组合分析

2.3.1 界面：量化组合 导入外部投资组合及计算区域选择参数配置区双击选择选中因子及配置区域选中样本及配置区域双击选择查询结果区域待选因子/选股规则/组合策略样本组合

2.3.2 界面：选股规则配置 双击选择右键浏览规则因子组合参数配置区因子组合配置区域

2.3.3 界面：组合策略管理 右键浏览规则组合策略配置区域

2.3.4 界面：量化组合分析结果

2.3.5 界面：投资组合导入及浏览 单击导入量化组合界面准备重新计算双击浏览组合成份

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