大宗交易券商端介绍技术规划与服务部

大宗交易券商端介绍 技术规划与服务部

本文档的内容结构 本文档由以下几部分组成： • 大宗交易券商端的简介和系统架构 • 大宗交易券商端的软硬件要求 • EZATP和EZSTEP的环境准备和系统配置说明 • EZATP和EZSTEP的操作界面介绍 • 大宗交易券商端的程序和文档获取方式

大宗交易券商端简介和系统架构 EZATP和EZSTEP共同组成了大宗交易的券商端程序，EZATP通过EZSTEP连接上证所的综合业务平台， EZSTEP 基于FIX（STEP）协议，按照《大宗交易市场参与者接口规范说明书》的要求进行统一报单、回报和查询。因大宗交易报单频率不大，手工录入的EZATP能够满足日常的订单输入、查询、系统管理等需要。系统架构如下图所示：

大宗交易券商端的软硬件要求 • 软件环境： • 需求名称描述 • 数据库 MS SQL SERVER 2000或更高 • 操作系统 Windows XP Professional或Windows 2003 Server • 运行时环境 JRE 1.6或更高 • 硬件环境： • 需求名称描述 • CPU P4 2G或更高 • 内存 1G或更高 • 硬盘 1G或更多剩余空间 • 显示器１０２４ x ７６８分辨率或更高

EZSTEP的环境准备和系统配置说明 • EZSTEP的建立数据表的脚本为EZSTEP\SQL目录下的crebas_MS_SQL.sql • 修改EZSTEP.ini中的环境号配置项envno，其它配置项不需要修改： • [EzSTEP] • #系统类别:综合业务ATP、撮合交易品台BMP等 • platform = ATP • #环境号 • envno = 98 • #DEFAULT_HROM_ROUT_SET • default.hrom.rout.set = 200 • 根据用户需求及网络环境，修改EzSTEPUser.ini配置，系统公共配置说明如下： • [PubTable] • # (01) 公共数据表 • PubDataTable = PubData • # (02) 公共数据表所在数据库的账号，该账号必须具有对数据库读写的权限 • DbUser = sa • # (03) 公共数据表所在数据库地址及数据库名的两个配置项 • jdbc.driver = com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver • jdbc.url = jdbc:sqlserver://195.121.31.166:1433;databaseName=ezstep

EZSTEP的环境准备和系统配置说明 • 系统操作员的配置说明如下： • [System] • # (04) 操作员总数 • OperatorCounts = 1 • #下面是操作员一的配置项 • [oper1] • # (05) 操作员代码前五位为PBU号，后六位统一为000001 • OperCode =70017000001 • # (06) 与交易所连接的上行链路总数 • GwipCounts = 2 • # (07) 第一条上行链路连接的通信服务器地址 • Gwip1 = 198.2.40.1 • # (08) 连接第一条上行链路的本机网卡地址 • LocalIP1 = 195.121.31.166 • #(09) 向交易所通信服务器登录时设置的网络超时时间，单位为秒。 • WanTimeOut1 = 10 • # (10)第二条上行链路连接的通信服务器地址 • Gwip2 = 198.2.170.1 • # (11)连接第二条上行链路的本机网卡地址 • LocalIP2 = 195.121.31.166

EZSTEP的环境准备和系统配置说明 • #(12) 向交易所通信服务器登录时设置的网络超时时间，单位为秒。 • WanTimeOut2 = 10 • # (13)系统与交易所通信服务器的网络异常中断后，系统自动进行尝试登录到交易所通信服务器的次数 • WanRetry = 3 • # (14) 系统访问委托数据库的数据库账号，该账号必须具有对数据库读写的权限 • DbUser = sa • # (15) 这项是数据库中的委托表和委托确认表名，应确保不同的操作员使用不同的数据库表 • ReqRespTable = ReqResp • ExecReportTable = ExecReport • # (16) 数据库地址及数据库名的两个配置项 • jdbc.driver = com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver • jdbc.url = jdbc:sqlserver://195.121.31.166:1433;databaseName=ezstep

EZATP的环境准备和系统配置说明 • EZATP访问的数据表已经由EZSTEP提供脚本crebas_MS_SQL.sql建立 • 根据用户需求及网络环境，修改EzAtpUser.ini配置，系统公共配置说明如下： • [Record] • #配置界面上显示数据纪录条数 • DisplayRecord = 10000 • [Intenal] • #间隔刷新时间(单位: ms) • IntenalCheck = 600 • [PubTable] • # (01) 公共数据表 • PubDataTable = PubData • # (02) 公共数据表所在数据库的账号，该账号必须具有对数据库读写的权限 • DbUser = sa • # (03) 公共数据表所在数据库地址及数据库名的两个配置项 • jdbc.driver = com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver • jdbc.url = jdbc:sqlserver://195.121.31.166:1433;databaseName=ezBTrade

EZATP的环境准备和系统配置说明 • 系统操作员的配置说明如下： • [System] • # (01) 操作员总数 • OperatorCounts = 3 • #下面是操作员一的配置项 • [oper1] • # (02) 操作员代码前五位为PBU号，后六位统一为000001 • OperCode = 11111000001 • # (03) 系统访问委托数据库的数据库账号，该账号必须具有对数据库读写的权限 • DbUser = sa • # (04) 这三项是数据库中的委托表、委托确认表和成交回报表表名，应确保不同的操作员使用不同的数据库表 • ReqResp=reqresp • ExecReport=execReport • # (05) 数据库地址及数据库名的两个配置项 • jdbc.driver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver • jdbc.url=jdbc:sqlserver://195.121.31.166:1433;databaseName=ezBTrade • #（06）PREF操作员配置，必须以三位阿拉伯数字组合，每个PBU配一个，不允许重复(建议大于等于100) • PReff = 100

EZSTEP的主操作界面 • EZSTEP系统正常启动后出现主操作画面。主操作画面包括以下几个区域：操作员列表区、当前时间显示区、交易主机状态区、交易时间段区和系统信息区。

EZSTEP的菜单项 • 主窗口有三个菜单，分别为“操作”、“维修通道”和“帮助”，其中“操作”菜单展开后如下图所示，主要菜单项的操作说明如下： • “全选（A）”和“取消全选（Z）”用来控制操作员列表中的“选择”列； • “批量启动（S）”和“批量停止（T）”用来对操作员列表中的被选中操作员进行控制，进行批量启动之前，需要先给相关用户配置密码，参见“修改系统配置画面”； • “配置环境号”用来修改当前所连接的后台环境号码； • “维修通道”的菜单展开后为：1. “调整日志级别”可以调整当前日志输出级别，减少或提高日志输出粒度。2. “内部监控”用来打开程序内部监控变量界面，供开发人员进行问题定位

EZSTEP的操作员列表区 • 点击操作员列表区域，Ctrl+A 快捷键可以选择所有操作员，Ctrl+Z 快捷键可以取消选择所有操作员，该区域显示系统当前所有的操作员及其详细信息，包括：序号、选择、PBU、操作员代码、图、运行状态、CS IP、Local IP、当前工作、发送委托数量、委托应答数量、成交回报数量、流速权值和最大委托序号等。

EZSTEP的系统信息区、主机状态区、交易时段区 • 系统信息区提供详细系统信息记录，并能够过滤操作员的操作提示以及错误信息，信息显示是按时间采取倒序形式排列，最新的系统信息显示在最上面，不同类型信息用不同的颜色进行区分，红色为主机相关错误，蓝色为本地错误，其余提示性信息为黑色； • 主机状态区显示当前主机的运行状态，包括：开市前、开市、休市和闭市。交易主机运行状态只有当有操作员登录过才会显示。其中“开市”状态为蓝色，其他状态为红色。 • 交易时段区显示了主机的交易时间段。交易时间段也只有当有操作员登录过才会显示。显示的是各类交易业务时间表的并集

EZSTEP修改系统配置界面 • 在操作员运行期间不能修改该操作员的配置参数。界面可输入部分为灰色不可输入，请在停止操作员之后再进行参数的修改操作,修改配置参数并保存后（按“确定”按钮后未提示任何错误）即生效，重新登录操作员时即采用新的配置项。

EZATP用户登录界面

EZATP的主界面

EZATP工具栏 • 系统工具栏以图标的形式方便用户快速调出系统的各个功能模块（下图红色框中的图标），工具栏图标从左至右依次为意向报价发布、意向报价撤单、成交申报发布、成交申报撤单、意向报价查询、成交申报查询、成交查询。

EZATP意向报价发布区 • 意向报价区有两类过滤条件：1.显示范围选择，分全市场或本交易员；2.报价方向选择，分为买或卖。展示要素包括记录编号、报价时间、证券代码、证券名称、交易单元、数量、价格、报价方向、联系方式。

EZATP成交申报发布区 • 成交申报展示区，同样有报价状态和报价方向两类过滤条件。展示要素包括：记录编号、申报时间、证券代码、证券名称、股东账号、交易单元、约定号码、数量、价格、报价方向、状态、对手方交易单元。

EZATP交易日志展示区 • 通过切换主界面页面至交易日志展示区，展示要素包括：记录编号、报单类型、证券代码、时间、价格、数量、方向、报盘状态、错误信息。

EZATP意向报价发布 • 在意向报价的界面上，输入的信息包括股东账号、交易单元、营业部代码、证券代码、报价方向、数量、价格及联系方式要素，其中交易单元可选择也可输入。

EZATP意向申报转成交申报 • 从意向报价结果中选择本人的某条意向报价，右键从菜单中选择“转成交申报”，弹出意向转成交申报窗口，从意向申报中继承所有信息，然后输入成交申报的要素：对手方交易单元，约定号。意向申报转成交申报后，意向申报信息同时不显示在意向报价发布信息区。

EZATP意向报价撤单 • 从我发布的意向申报展示界面中，可以选中一条意向申报再进行撤单，方式有两种： • 从菜单中选择“意向报价撤单”，显示出来数据是全部本人可以撤单的意向 • 从主界面通过右键菜单选择进行撤单，显示其对应意向报价数据

EZATP成交申报发布 • 在成交申报的界面上，输入的信息包括：股东账号、交易单元、营业部代码、证券代码、买卖方向、数量、价格、结算代码（B股交易C9账户）、对手方交易单元、约定号码。其中，股东账号、交易单元、营业部代码、对手方交易单元、约定号码，窗体初始化默认设置为本方最后一笔报单记录的信息。交易单元可选择，可手工输入。

EZATP成交申报撤单 • 从成交申报信息展示界面中，可以选中一条成交申报进行撤单，方式有两种： • 从菜单中选择“撤单” • 从主界面通过右键菜单选择进行撤单

EZATP意向报价查询 • 查询的条件包括：证券代码、交易单元、数量、报价方向、报价状态。其中，交易单元，可选择，可手工输入，窗体初始化默认设置为最后一笔报单记录的信息。点击“清空”按钮，可清空查询条件 • 查询结果按照报价时间排列，查询结果包括：记录编号、报价时间、证券代码、证券名称、交易单元、数量、价格、报价方向、联系方式。

EZATP成交申报查询 • 查询的条件包括：股东账号、约定号码、报价方向、报价状态、证券代码、数量、对手方交易单元。其中，股东账号、对手方交易单元、约定号码，窗体初始化默认设置为最后一笔报单记录的信息。 • 查询结果按照报价时间排列，包括：记录编号、报价时间、证券代码、证券名称、股东账号、交易单元、约定号码、数量、价格、报价方向、报价状态、对手方交易单元。

EZATP成交查询 • 查询的条件包括：证券代码、发起方账号、对手方账号、成交价格、发起方交易单元、对手方交易单元、成交数量、发起方结算代码（B股交易C9账号）、对手方结算代码（B股交易C9账号）。其中，发起方账号、发起方交易单元、对手方交易单元，窗体初始化默认设置为最后一笔报单记录的信息。发起方交易单元可选择，可手工输入。 • 查询结果按照成交编号排列，包括：记录编号、成交编号、成交时间、证券代码、发起方账号、对手方账号、发起方交易单元、对手方交易单元、数量、价格、金额、发起方结算代码、对手方结算代码。

EZATP修改记录编号基数 • 可以通过界面修改申报记录的编号基数，修改后的编号只能比目前的已报单最大编号数更大。此后报单的记录编号就以此基数递增。

大宗交易券商端程序和文档获取方式 • 上海证券交易所技术服务指南http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/ywyy/hyb/ngtrade/new/techserv/SSE_TechServiceGuide_20110321.doc • 大宗交易仿真测试软件及文档http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/ywyy/hyb/ngtrade/new/software/SSE_BlockTradeTest.zip • 大宗交易仿真测试快速指引http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/ywyy/hyb/ngtrade/new/techdoc/SSE_BlockTradeTestingGuide_20120416.doc

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