Товарные фьючерсы на ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

1. Товарные фьючерсы на ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

2. О «Санкт-Петербургcкой бирже» • Биржа «Санкт-Петербург» создана 31 января 1991 года по Решению Президиума Ленинградского городского Совета народных депутатов от 24.08.90 № 93 о создании Ленинградской товарно-фондовой биржи и является старейшей биржей современной России.  • В 1997 году согласно требованиям Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» на базе фондового отдела ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" было создано НП "Фондовая Биржа "Санкт-Петербург", получившее от Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг лицензию фондовой биржи №1 в России. Фондовая  Биржа  «Санкт-Петербург» по Распоряжению Правительства РФ №654 стала одной из четырех торговых площадок, уполномоченных на организацию торгов акциями ОАО «Газпром». • За 20 лет своей работы «Биржа «Санкт-Петербург» ни разу не допустила неисполнения обязательств перед участниками рынка, даже во время кризиса в августе 1998 года. • В рамках реализации соглашения о создании единого срочного рынка Фондовой биржи РТС (на текущий момент ММВБ-РТС) и Биржи Санкт-Петербург в сентябре 2001 года состоялось открытие единой торговой сессии срочного рынка РТС (на текущий момент срочный рынок ММВБ-РТС) - FORTS. • В 2007 г. Биржа победила в проведенном Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации конкурсе по отбору бирж для размещения заказов на поставку нефти и нефтепродуктов. • В целях дальнейшего развития в январе 2010 некоммерческое партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург»  завершило свое преобразование в открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», что позволило 250 профессиональным участникам рынка ценных бумаг стать акционерами единственной фондовой биржи в Северо-Западном регионе России.

3. О «Санкт-Петербургcкой бирже» • 16 апреля 2010 года – ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» совместно с Группой РТС (на текущий момент Группа ММВБ-РТС)запустили новый инструмент на российском биржевом рынке – расчетный фьючерсный контракт на дизельное топливо, (исполнение фьючерса проводится, исходя из значения Индекса «КОРТЕС-Газойль», публикуемого независимым российским информационно-аналитическим центром «КОРТЕС»). • С марта 2011 года и по настоящее время «Санкт-Петербургская биржа» осуществляет совместный с РТС (на текущий момент ММВБ-РТС), ИАЦ «КОРТЕС» и Биржей «Санкт-Петербург» проект Торгов товарными фьючерсами, первым инструментом которого стал расчетный фьючерс на пшеницу. • В апреле 2011 года торги расчетным фьючерсным контрактом на дизельное топливо были переведены на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в рамках реализации проекта Торгов товарными фьючерсами. • В настоящее время введены в обращение такие фьючерсные контракты: • на газойль, на хлопок(зеркальные контракты, торгуемые на бирже ICE). • на пшеницу, на кукурузу, на соевые бобы (зеркальные контракты, торгуемые на Chicago Board Of Trade (бирже CBOT, которая входит в CME Group); • на дизельное топливо летнее; • Введенные в обращение контракты являются расчетными и котируются в рублях.

4. Структура Рынка Участие в торгах принимают: 1. Брокерские компании (расчетные фирмы) 2. Клиенты брокерских компаний (участники рынка нефтепродуктов, частные трейдеры) • Торги проводятся на базе торговой системы рынка фьючерсов и опционов Группы ММВБ-РТС (FORTS) и системы риск-менеджмента рынка FORTS, что обеспечивает принцип единой денежной позиции по всем рынкам для участников торгов • Участники торгов FORTS, обладающие статусом специализированной расчетной фирмы на товарном рынке или общей расчетной фирмы, освобождаются от взносов в Страховой фонд ЗАО «КЦ РТС».)

5. Возможности для участников товарных рынков • Арбитражные стратегии: • Расчетные фьючерсы на ОАО “Санкт-Петербургская биржа” – западные контракты на CME и ICE. • Арбитраж на межконтрактных спредах (Например: фьючерс на кукурузу - фьючерс на пшеницу и т.д.) • Инвестиционные стратегии: • Долгосрочные и среднесрочные инвестиционные стратегии, основанные на фундаментальных данных (прогнозах баланса производства, спроса и предложения товаров). • Краткосрочные (в т.ч. спекулятивные)торговые стратегии, связанные с высокой волатильностью (в том числе внутридневной) базового активабез затрат на логистику/хранение реального товара. • Стратегии хеджирования: • Страхование риска роста цен потребителями товаров (переработчиками). • Страхование риска падения цен производителями товаров. • Структурные продукты: • Создание структурных продуктов на основе долгосрочных договоров поставки с фиксированной ценой, застрахованных фьючерсным контрактом, EFP (Exchange for Physical) – как частный пример стратегии хеджирования • Управляющим компаниям: • Диверсификация портфеля инвестиций за счет включения в него расчетных фьючерсов на товарные активы.

6. Спецификации фьючерсных контрактов на продукцию агросектора

7. АРБИТРАЖ: сравнение цен фьючерсoв на пшеницу (GR)и хлопок(CTN)с западными контрактами

8. АРБИТРАЖ: сравнение цен фьючерсoв на соевые бобы (SBN)и кукурузу(CRN)с западными контрактами

9. Спецификацияфьючерсных контрактов на нефтепродукты

10. АРБИТРАЖ: сравнение цен фьючерсoв на дизельное топливо (DS) и на газойль (GSL)с индексом КОРТЕС-ГАЗОЙЛЬ и западными контрактами

11. Режим торгов по расчетным фьючерсам на пшеницу, кукурузу и соевые бобы на бирже CBOT Режим торгов по расчетным фьючерсам на хлопок и газойль на бирже ICE Режим торгов по расчетным фьючерсам на хлопок и газойльна FORTS

12. Упрощенная процедура аккредитации на ОАО «Санкт-Петербургская биржа»для расчетных фирм на FORTS Список предоставляемых документов* • Заявление на аккредитацию • Договор на участие в торгах с ОАО «Санкт-Петербургская биржа» • Доверенность на уполномоченного трейдера • Стоимость аккредитации на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» для участников FORTS составляет 5 000 рублей в год • Дополнительных затрат по техническому подключению НЕТ, так как для торговли товарными фьючерсами на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» используется торговый терминал PlazaII *В соответствии с соглашением об обмене информацией, полный комплект документов для аккредитации предоставляется «КЦ РТС» по запросу со стороны ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

13. Расчетные фирмы рынка FORTS, прошедшие процедуру упрощенной аккредитации на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» • ОАО "ИК "Ай Ти Инвест" • ЗАО ИК "АК БАРС Финанс" • ЗАО ИК "Брокерский дом АЛМАЗ" • ООО "АЛОР+" • ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" • ОАО "АЛЬФА-БАНК" • ООО "Компания БКС" • ВТБ 24 (ЗАО) • ОАО "ИК "ДОХОДЪ" • КИТ Финанс (ООО) • ЗАО "Октан-Брокер" • ОАО ИФ "ОЛМА" • ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" • ЗАО "ИК "Питер Траст" • ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" • АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) • ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" • ЗАО ИФК "Солид" • ОАО КБ "Солидарность" • АКБ "СОЮЗ" (ОАО) • АКБ "Тольяттихимбанк" (ЗАО) • ЗАО ИК "Тройка Диалог" • ООО "Уником Партнер" • ЗАО "ФИНАМ" • ООО ИК "Фора-Капитал" • ОАО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" • ЗАО ИК "Элтра" • ЗАО "ИК "Энергокапитал" • ОАО "Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ" 30. ООО "УНИВЕР Капитал"

14. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! По вопросам участия в торгах просим обращаться: • в Санкт-Петербурге: +7(812) 322-44-11FUTURES@SPBEX.RU • в Москве: +7 (495) 705-90-31 COMMODITY@RTS.RU WWW.SPBEX.RU