Усиление рынка финансовых услуг в Украине *)

1. Управление рисками в компании в контексте требований к платежеспособности • новые вызовы для рынка – • Проф. Доктор. Мартин Баллеер • Ялтинский Форум, 2010 г. • *) Проект Tacis в Украине, 2008 – 2010 гг. Усиление рынка финансовых услуг в Украине*)

2. Профессор, доктор Мартин Баллеер 1975 – 2002 - Член правления компании Gothaer Insurance Group, исполнительный директор компании Gothaer Life, 1998 – 2003 - Член президентского совета Немецкой ассоциации страхования (GDV) 1997 – 2007 - Член наблюдательного совета Немецкого органа финансового надзора (BaFin) Бывший президент Немецкой ассоциации актуариев (DAV),1995 – 2003, член правления Немецкой академии актуариев (DAA); инициатор и основатель Европейской академии актуариев(EAA). Профессор Геттингенского университета по технике страхования, страховому законодательству и риск менеджменту. Эксперт ряда проектов Европейского союза Тасис в Украине. Усиление рынка финансовых услуг в Украине

3. Основные цели Директивы ЕС по платежеспособности: Защита потребителей (владельцев полисов): платежеспособность компании является наилучшей защитой потребителей. Ндзор основанный на оценке рисков: Регулятор должен иметь возможность анализировать ситуацию с рисками в компании; Solvency I больше не в состоянии измерять потенциал риска при условии роста волатильности результатов. Компании: необходимо стимулировать внедрение эффективного управления рисками с целью усовершенствования управления; новые актуарные методы оценки рисков имеются в наличии. Рынок: Риск менеджмент превратился в фактор успеха на конкурентных рынках. Усиление рынка финансовых услуг в Украине

4. Усиление рынка финансовых услуг в Украине Необходимо покрывать все релевантные риски Source: EAA/CEIOPS- seminar Frankfurt 2009

5. Директива ЕС Solvency II Требования к капиталу (колонна 1) Количественные требования Процесс надзора (колонна 2) Качественные требования Рыночная дисциплина Прозрачность (колонна 3) • Расчет достаточности капитала (MCR/SCR) • - Стандартная модель • - Внутренняя модель • Технические резервы • Собственный капитал • Риск менеджмент/ORSA • Управление. • Актуарная функция. • Цель: Управление на основе оценки рисков. • Требования к раскрытию информации. • Цель: Прозрачность. Усиление рынка финансовых услуг в Украине

6. Колонна 2: Качественные требования Директивы ЕС Общие требования к управлению (статьи 41,42) Внедрение прозрачной структуры управления и принятия решений. Требования к менеджменту компаний. Риск менеджмент (статья 43) Реализация эффективного риск менеджмента, включая внутренний контроль и внутренний аудит. Реализация функции риск менеджмента в компании. Собственная оценка риска и платежеспособности (ORSA) (статья 44) Самооценка компаний с целью определения и измерения рисков, связанных с событиями в краткосрочном и долгосрочном периоде, которые могут повлиять на управление риском и платежеспособность. Актуарная функция (статья 47) Реализация актуарной функции в компании в отношении расчета капитала для платежеспособности(SCR) и техники моделирования. Усиление рынка финансовых услуг в Украине

7. MaRisk для Германии (BaFin) = Минимальные требования к управлению рисками в страховых компаниях: Общая ответственность менеджмента. Элементы адекватного риск менеджмента: Стратегия управления рисками. Организационная структура. Отношение к внутреннему риску и система контроля. Внутренний аудит. Средства внутреннего контроля. Аутсорсинг функций. Планирование чрезвычайных обстоятельств. Информация и документация. Усиление рынка финансовых услуг в Украине

8. Усиление рынка финансовых услуг в Украине • Совет директоров • Определение стратегии бизнеса и стратегии • управления рисками. • Определение рискоустойчивости и уровня • принятия риска. • Планирование ресурсов и распределение капитала Пример: MunichRe Group • Подразделения бизнеса • Планирование бизнеса. • Определение и оценка рисков. • Управление рисками с целью • их минимизации. • Делегирование заданных • ограничений. • Функция независимого контроля • за рисками • Обеспечение ограничений, руководств, • процедур, действий в отношении всех • классов рисков и подразделений бизнеса. • Определение, оценка, анализ, контроль • и отчетность о рисках на уровне компании. • Разработка стратегий с целью • уменьшения риска. • Предоставление консультаций • подразделениям компании относительно • снижения рисков. Внутренний аудит Независимый аудит внедрения средств контроля и эффективности.

9. Требования относительно внедрения риск менеджмента в украинской страховой компании*): Документирование структуры рисков и основных принципов управления рисками. Осуществление и документирование процесса риск менеджмента, включая составление отчетности, мониторинг и личную ответственность. Реализация основной (актуарной) функции управления рисками. Осуществление стресс тестирования в качестве системы раннего оповещения, а также с целью проверки достаточности капитала. *) Проект Методических рекомендаций относительно управления рисками и общих подходов к применению страховщиками стресс тестов Государственной Комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины (Госфинуслуг). Усиление рынка финансовых услуг в Украине

10. Комментарии: Требования, основанные на правилах платежеспособности, подчиняются принципам и должны интерпретироваться компаниями в соответствии с структурой бизнеса. Госфинуслуг должна определять и осуществлять надзор за обязательными рыночными стандартами. Госфинуслуг должна иметь полномочия вмешиваться, устанавливать стандарты и обновлять требования на основе получения необходимого опыта относительно риск менеджмента на рынке. Госфинуслуг должна потребовать конкретные стресс тесты в качестве стандарта для рынка и в качестве первого этапа на пути к достижению количественных требований Директивы Solvency II. Обе стороны – компании и Госфинуслуг – должны достичь консенсуса, что эффективный риск менеджмент и достаточный уровень капитала будут поддерживать стабильность страхового рынка; в противном случае на украинском рынке возникнут большие трудности, и на нем будут доминировать иностранные страховщики. Усиление рынка финансовых услуг в Украине

11. Спасибо за внимание! Prof. Dr. Martin Balleer martin.balleer@actuarial-academy.com +49-170-862 30 61 Усиление рынка финансовых услуг в Украине