Опыт реализации SSS в НДЦ Первые итоги

1. Опыт реализации SSS в НДЦПервые итоги Игорь Липовских Заместитель начальника операционного управления 17 апреля 2008г.

2. Основные статистические показатели по клиентским операциям с ценными бумагами Продолжительность работы схемы SSS – 5,5 месяцев. Период накопления статистических данных и их анализа – с ноября 2007 года по март 2008 года (5 месяцев). За этот период исполнено клиентских поручений – 122, из них: • зачислений – 47, • списаний – 75.

3. Количество , шт . 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ноя . 07 дек . 07 янв . 08 фев . 08 мар . 08 Общее количество клиентских операций по счету НДЦ в ИНГ в период с 06.11.2007 по 31.03.2008

4. Процентное распределение количества операций по счету НДЦ в ИНГ в период с 06.11.2007 по 31.03.2008 в разрезе по эмитентам Уралсвязьинформ 1% Ростелеком Татнефть им . В . Д . МТС 5% Шашина Сбербанк России 2% 6% 18% Полюс Золото 7% РАО ЕЭС России Газпром нефть 7% 13% Транснефть 9% Сургутнефтегаз ГМК Норильский 13% ЛУКОЙЛ Никель 10% 9%

5. 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 ноя . 07 дек . 07 янв . 08 фев . 08 мар . 08 Суммарная стоимость ц/б, участвующих в клиентских операциях по счету НДЦ в ИНГ в период с 06.11.2007 по 31.03.2008 Тыс. USD

6. Процентное распределение стоимости ц/б, участвующих в операциях по счету НДЦ в ИНГ в период с 06.11.2007 по 31.03.2008 Татнефть им . В . Д . Шашина 2% Уралсвязьинформ Транснефть 0% Ростелеком 3% МТС Полюс Золото 0% 0% 3% Сбербанк России Газпром нефть 27% 6% Сургутнефтегаз 10% РАО ЕЭС России 11% ГМК Норильский Никель ЛУКОЙЛ 23% 15%

7. 1. Зачисление (перевод со счета контрагента в ИНГ на счет НДЦ в ИНГ) Если Депонент НДЦ подал поручение на перевод ценных бумаг со счета контрагента в ИНГ на счет Депонента в НДЦ до 15:30, то НДЦ гарантированно направляет поручение на зачисление в ИНГ до 16:00. В случае наличия встречного поручения в ИНГ и успешной их квитовки, в НДЦ поступает отчет об исполнении операции зачисления. На основании полученного отчета НДЦ зачисляет ценные бумаги на счет Депонента и предоставляет Депоненту отчет о проведении операции по форме MS035. Время обработки поручения в НДЦ (с момента регистрации поручения в системе и до отправки в ИНГ) – порядка 20 минут. Ожидаемое время исполнения поручения с местом расчета ИНГ – 30 минут (при соблюдении вышеописанного временного регламента, а также отсутствии проблем с каналом передачи данных).

8. Время исполнения операций зачисления ценных бумаг на счет НДЦ в ИНГ в период с 06.11.2007 по 31.03.2008, выраженное в процентах Следующий День ( Т + 3 ) День ( Т + 2 ) рабочий день 2% 2% ( Т + 1 ) 17% Текущий день ( Т ) 79%

9. 2. Списание (перевод со счета НДЦ в ИНГ на счет контрагента в ИНГ) Если Депонент НДЦ подал поручение на перевод ценных бумаг со счета депо в НДЦ на счет депо контрагента в ИНГ до 15.30, и выполняются следующие условия: • на счете Депонента достаточное количество ценных бумаг; • на счете НДЦ в ИНГ достаточное количество ценных бумаг; • если ценные бумаги находятся на торговом разделе счета депо, то необходимо получить от Торговой системы разрешение на списание. В случае выполнения всех 3-х условий требуемое количество ценных бумаг блокируется на счете Депонента, и НДЦ направляет в ИНГ до 16:00 поручение на списание. В случае наличия встречного поручения в ИНГ и успешной его квитовки с основным поручением, в НДЦ поступает отчет об исполнении операции списания. На основании полученного отчета НДЦ списывает ценные бумаги со счета Депонента и предоставляет ему отчет о проведении операции по форме MS036. Время обработки поручения в НДЦ (с момента регистрации поручения в системе и до отправки в ИНГ) – порядка 20 минут. Ожидаемое время исполнения поручения с местом расчета ИНГ – 30 минут (при соблюдении вышеописанных условий, а также отсутствии проблем с каналом передачи данных).

10. Процентное отношение количества операций списания ценных бумаг со счета НДЦ в ИНГ, потребовавших перевода ценных бумаг из реестра, к операциям, для которых данный перевод не потребовался, в период с 06.11.2007 по 31.03.2008 Прошу обратить ваше внимание, что если второе условие не выполнено, т.е. на счете НДЦ в ИНГ недостаточно ценных бумаг для исполнения данного поручения, то со счета НДЦ в реестре на счет НДЦ в ИНГ осуществляется перевод недостающего количества ценных бумаг + некоторый «запас» ценных бумаг. Перевод ц/б из реестра потребовался 25% ??????? ? / ? ?? ??????? ???????????? 25% Перевод ц/б из реестра не потребовался 75%

11. Время исполнения операций списания ценных бумаг со счета НДЦ в ИНГ в период с 06.11.2007 по 31.03.2008, выраженное в процентах Механизм создания «запаса» ценных бумаг на счете НДЦ в ИНГ позволяет реже обращаться в реестр и, следовательно, значительно сокращает время исполнения операций списания. День ( Т + 6 ) День ( Т + 5 ) 3% 4% Текущий день ( Т ) День ( Т + 4 ) 32% 12% День ( Т + 3 ) 4% День ( Т + 2 ) 7% Следующий рабочий день ( Т + 1 ) 38%

12. Управление активами В настоящий момент НДЦ не гарантирует наличия остатков на счете НДЦв ИНГ, необходимых для исполнения любого поручения депонента на списание. При неблагоприятном исходе время ожидания списания будет увеличено на время перевода ценных бумаг из соответствующего реестра. Задача управления остатками заключается в создании условий, способствующих более редкому возникновению данной ситуации (минимизация числа обращений в реестр и, как следствие, времени исполнения операций). С другой стороны, суммарная стоимость ценных бумаг, находящихся на счете НДЦ в ИНГ, на основании экспертных оценок ограничивается сверху фиксированной величиной – Лимитом, превышение которого приводит к выводу части бумаг в реестр (но не всех). До недавнего времени Лимит был равен 150 млн USD. С 14 апреля данная величина увеличена в 5 раз – до 18 млр рублей (или приблизительно 750 млн USD). Это позволит увеличить «запас» по каждой ценной бумаге в месте хранения ИНГ приблизительно в 5 раз. В результате, ожидается, что если ранее каждая четвертая операция списания требовала перерегистрации в реестре, то в будущем – лишь каждая двадцатая.

13. Суммарная стоимость ц/б Лимит Суммарная стоимость ц/б с учетом блокировки Млн USD 300 250 200 150 100 50 0 01.11.2007 01.12.2007 01.01.2008 01.02.2008 01.03.2008 01.04.2008 Суммарная рыночная стоимость ц/б на счете НДЦ в ИНГ в период с 06.11.2007 по 31.03.2008

14. Использование электронной выписки НДЦ, полученной от регистратора, для проведения операций в депозитариях депонентов НДЦ В настоящий момент данную услугу предполагается использовать только в рамках SSS при взаимодействии НДЦ и ИНГ. • НДЦ направляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с Лицевого счета НДЦ в реестре на Лицевой счет ИНГ в реестре; • при получении Выписки от Регистратора, НДЦ направляет ее в ИНГ в виде электронного документа с использованием СЭД НДЦ; • Выписка подписывается ЭЦП уполномоченного представителя НДЦ и содержит ЭЦП уполномоченного представителя Регистратора; • ИНГ проверяет подлинность ЭЦП НДЦ и Регистратора в порядке, установленном Договором ЭДО, и исполняет операцию, т.е. зачисляет ценные бумаги на междепозитарный счет НДЦ в ИНГ.

15. Порядок заполнения поручений в формате SWIFT Порядок заполнения поручений размещен на сайте НДЦ в разделе Документы / Документы по ЭДО / Приложение №12. «Руководство по использованию форматов ISO 15022 в ЭДО НДЦ через систему SWIFT» Ссылка: http://www.ndc.ru/ru/documents/workflow/ Операционное управление готово оказать помощь в заполнении SWIFT сообщений. Обращаться в Отдел платежей Операционного управления: Ильюченко Марина; Павлова Галина. Телефон: (495) 956-09-32

16. Текст сообщения Примечание :16R:GENL 123 :20C::SEME// Уникальный исходящий номер поручение :23G:NEWM Новое поручение //20080407122732 :98C::PREP дата и время составления поручения :16S:GENL :16R:TRADDET 20080407 :98 A :: SETT // Дата расчетов 20080401 :98A::TRAD// Дата сделки (При необходимости) RU0009029557 :35B:ISIN Код ISIN ценной бумаги или или XX/CORP/NADC/… ……. Депозитарный код ценной бумаги или :16 S : TRADDET :16 S : TRADDET :16R:FIAC :16R:FIAC 1000,00 :36B::SETT//UNIT/ Количество ценных бумаг :97A::SAFE// Номер счета /раздела зачисления MS9801147521/KRZD/31MC0009900000F00 :16S:FI AC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :16R:SETPRTY XXXX R UMM :95 P :: DEAG // BIC поставщика ценных бумаг или или 'FIRMA IVANOV I PARTNERY' :95Q::DEAG// НАИМЕНОВАНИЕ поставщика ценных бумаг 436 1234 :97A::SAFE// Номер счета/субсчета или номер раздела счета депо поставщика ценных бумаг в ИНГ 1.Поручение на зачисление/прием ценных бумаг на хранение …продолжение на следующем слайде >>

17. 1.Поручение на зачисление/прием ценных бумаг на хранение(продолжение)

18. Текст сообщения Примечание :16R:GENL 123 :20C::SEME// Уникальный исходящий номер поручение :23G:NEWM Новое поручение //20080407122732 :98C::PREP дата и время составления поручения :16S:GEN L :16R:TRADDET 20080407 :98 A :: SETT // Дата расчетов 20080401 :98A::TRAD// Дата сделки (При необходимости) RU0009029557 :35B:ISIN Код ISIN ценной бумаги Или или XX/CORP/NADC/………. Депозитарный код ценной бумаги :16 S : TRADDET :16 S : TRADDET :16R:FIAC : 16R:FIAC 1000,00 :36B::SETT//UNIT/ Количество ценных бумаг :97A::SAFE// Номер счета /раздела зачисления MS9801147521/KRZD/31MC0009900000F00 :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :16R:SETPRTY XXXX R UMM :95 P :: R EAG // BIC получателя ценных бумаг или или 'FIRMA IVANOV I P ARTNERY' :95Q::R EAG// НАИМЕНОВАНИЕ получателя ценных бумаг 436 1234 :97A::SAFE// Номер счета/субсчета или номер раздела счета депо получателя ценных бумаг в ИНГ 2.Поручение на списание /снятие ценных бумаг с хранения …продолжение на следующем слайде >>

19. Текст сообщения Примечание BYSA 78 20040402 :70E::DECL//TYPE/ /NUMB/ /DATE/ Основание операции ( типы, номера и даты документов ). В случае необходимости передачи информации о том, что ценные бумаги переводятся для Ре комендуется указывать : конвертации в АДР в поле ос нование указывается код типа документа основание – OTHR, в OTHR 'ADR : 70E::DECL//TYPE/ /NAME/ подполе наименование документа – ADR CREATION, в подполе номер документа указывается С REATION ' 'B/N' 20040426 /NUMB/ /DATE/ B/N или номер заявления на проведение операции и в подполе дата – текущая дата или дата заявления. :16 S : SETPRTY :16 R : SETPRTY YYYY RUMM : 95P:: BUYR // BIC или наименование продавца ценных бумаг. или Указывается при наличии, при переводе ценных бумаг для конвертации в АДР указание покупателя является обязательным 'FIRMA PETROV I PARTNERY' :95Q: : BUYR // :16 S : SETPRTY :16R:SETPRTY INGBRUMM :95P::PSET// Место расч е тов :16S:SETPRTY :16 R : AMT Сумма сделки, указывается при необходимости :19 A :: SETT//USD520000,00 :16 S : AMT :16 S : SETDET :16S:SETDET :16S:SETDET :16 R : OTHRPRTY :95 P :: MERE//NADCRUMM Конечный получател ь, применительно к схеме SSS – всегда проставляется NADCRUMM . Данный определитель указывает на то, что далее следует информация для НДЦ. :70 C :: PACO // XX / CORP / NADC / конечная дата исполнения поручения депо (дата истечения срока поручения депо ) / SEND /20080430 : 20 C :: PROC // TRNC /3 6 Код операции - 36 :16 S : OTHRPRTY 2.Поручение на списание /снятие ценных бумаг с хранения (продолжение)

20. Текст сообщения Примечание :16R:GENL 123 :20C::SEME// Уникальный исходящий номер поручение :23G:NEWM Новое поручение 20 080407 :98 A :: STAT // дата, на которую запрашивается выпис ка 535 :13A::REQU// Тип запрашиваемого сообщения/отчета :97A::SAFE// Номер счета /раздела депонента MS 9801147521/ KRZD /31 MC 0009900000 F 00 :16S:GENL 3.Поручение на проведение информационной операции (МТ549)

21. Контактная информация Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 Тел.: (495) 956-09-32 E-mail: info@ndc.ru Web-сайт: http://www.ndc.ru/