Download
1 / 81
890 likes | 1.37k Views
بسم الله الرحمن الرحیم. مدیریت ریسک بانکی طبق استانداردهای کمیتة بال. حسین عبده تبریزی. کنفرانس حاكميت شركتي در سيستم بانكي يازدهم دی‌ماه 1391 ، مرکز همایش‌های بين‌المللي صدا و سيما. داستان مالی. ریسک در مؤسسات مالی. مسأله‌ای بین‌رشته‌ای. دانش اقتصاد دانش مالی دانش آمار دانش ریاضی
E N D
مدیریت ریسک بانکی طبق استانداردهای کمیتة بال حسین عبده تبریزی کنفرانس حاكميت شركتي در سيستم بانكي يازدهم دی‌ماه 1391 ، مرکز همایش‌های بين‌المللي صدا و سيما
ریسک در مؤسسات مالی • مسأله‌ای بین‌رشته‌ای • دانش اقتصاد • دانش مالی • دانش آمار • دانش ریاضی • دانش فناوری اطلاعات
ریسک‌های اساسی مؤسسات مالی و از جمله بانك‌ها
دو نمونۀ تعامل ریسک اعتباری و ریسک بازار
ابعاد ریسک نقدینگی • ریسک نقدینگی دارایی • ریسک نقدینگی تأمین وجوه
وظایف اساسی مدیریت ریسک نقدینگی • پیش‌بینی و تخمین نیازهای وجوه • تأمین نیازهای وجوه از طریق مدیریت دارایی و بدهی
ریسک عملیاتی؟ • ریسک زیان ناشی از فرآیندهای داخلی، افراد و سیستم‌های غیردقیق یا معیوب یا ریسک زیان ناشی از حوادث خارجی را گویند.
محرک‌های مؤسسات مالی برای مدیریت ریسک • محرک‌های قانونی • محرک‌های اقتصادی
بال II • رکن سوم، انضباط بازار • رکن دوم، بازبینی نظارتی • رکن اول، الزام کفایت سرمایه • این رکن به‌عنوان اهرمی جهت تقویت امنیت و قابلیت اتکای سیستم بانک‌داری از طریق افشای بهتر وضعیت ریسک و سطوح سرمایۀ بانک عمل می‌کند، به‌گونه‌ای که صنعت و سرمایه‌گذاران بهتر بتوانند سطح قدرت پرداخت دین یک بانک را تخمین بزنند. • این رکن تضمین می‌کندکه بانک‌ها فرآیندهای دقیق را دنبال کنند، ریسک‌هایشان را به روشی قابل اتکا اندازه بگیرند و سرمایۀ کافی جهت محافظت از کل جامعۀ بانک‌داری در مقابل پیامد سیستمیک ریسک‌هایی که متحمل می‌شوند، نگه دارند. • لازم است مقداری حداقلی از سرمایۀ بانک برای پوشش زیان‌هایی که از ناحیۀ ریسک‌های اعتباری و عملیاتی و بازار در جریان فعالیت‌های کسب و کار ایجاد می‌شود، کنار گذاشته شود تا بقای بانک و ادامۀ فعالیت آن تضمین شود.
مقام ناظر و قانون‌گذارن باید ریاضیات بدانند: بسیاری از قوانین و مقررات برای کنترل ریسک‌های مؤسسات مالی است. قوانین نمی‌تواند خیلی محافظه‌کارانه و یا جسورانه باشد. قانون‌گذار باید محاسبه کند و اندازه بگیرد.
درجۀ پیچیدگی مدل‌سازی ریسک‌های موردنظر کمیتۀ بال
رویکردهای بال IIدر محاسبۀ سرمایۀ ریسک اعتباری
بال در جستجوی مدل‌های دقیق‌تر بال به‌دنبال تدوین رویکردهایی است که با دقت بیشتری سرمایۀ ریسک اعتباری را تعیین می‌کند. محاسبۀ دقیق‌تر سرمایۀ ریسک اعتباری مستلزم استفاده از مدل‌های پیش‌رفته‌تر است. کمیتۀ بال از مدل‌هایی که توسط بانک‌ها توسعه می‌یابد (مدل‌های داخلی) استقبال می‌کند. هرچه دقت مدل‌ها افزایش می‌یابد، سرمایۀ قانونی به سرمایۀ اقتصادی نزدیک می‌شود.
مدل عمومی ریسک اعتباری در سطح وام احتمال شدت
مقایسۀ مؤلفه‌های ریسک ریسک اعتباری ریسک بازار
تعریف نکول • چه زمانی نکول ثبت شود؟ • تا سه ماه دیرکرد؟ • تا شش ماه دیرکرد؟ • تا چند ماه دیرکرد؟
تخمین مبلغ در معرض نکول نسبت موردانتظار استفاده از تعهدات بانک (بنا به پیشنهاد بال، 75%) ماندۀ وام تعهدات
داده: موجودی‌های سبد دارایی داده: داده‌های تاریخی بازار فرآیند نگاشت فرآیند استنباط مشخص‌کردن توزیع شرطی 1R تهیۀ نگاشت سبد دارایی (1R)θ = 1P فرآیند انتقال مقدار سنجۀ ارزش در‌معرض‌ریسک ريسك بازار فرآیند محاسبۀ ارزش در‌معرض‌ریسک
مدل مارکویتز-گام سوم (فرآیند انتقال)
