Трансформація систем гарантування вкладів до та після світової фінансової кризи

1. Трансформація систем гарантування вкладів до та після світової фінансової кризи 6 грудня 2011 року Анжела Пригожина Старший фінансовий спеціаліст Департаменту розвитку приватного та фінансового секторів Регіону Європи та Середньої Азії Представництво Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові

2. Ключові елементи системи фінансової стабільності

3. Динаміка створення систем гарантування вкладів - елемент фінансової стабільності Кількість країн

4. Криза 2007-2009 років Акцентувала увагу на тісній залежності між різними елементами системи фінансової стабільності: недостатньо мати окремі елементи! Вони мають доповнювати, співпрацювати, посилювати один одного! Роль системи гарантування вкладів підвищилась – вкладники виявилися більш чуттєвими, а фінансова стабільність – мінлива і чуттєва до поведінки інвесторів Системи гарантування вкладів переважно розраховані на стабільність ринків, а в умовах кризи виявились вразливими Низький рівень фінансової освіти та захисту споживачів підвищує вразливість ринків

5. Криза 2007-2009 років – відповідь • Підтримка ліквідності та капіталізація і націоналізація фінансових установ • Посилення захисту вкладників – збільшення суми покриття, введення 100% гарантії , зокрема: • 19 країн ввели 100% гарантію вкладів на період кризи • 22 країни збільшили суму покриття вкладів • 7 країн ввели тимчасові заходи по збільшенню суми покриття • Реформа банківського нагляду та посилення повноважень регуляторів і Фондів гарантування вкладів по виведенню неплатоспроможних банків з ринку

7. Криза 2007-2009 – УРОКИ ТА ВИСНОВКИ • Навіть суттєве збільшення гарантії по депозитах (понад 2 рази ВВП на душу населення) не є панацеєю для відновлення довіри вкладниківта припинення паніки • Потрібна національна та наднаціональна координація (в т.ч. створені • Комітет Фінансової Стабільності (Базель) • the European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM); • the European Financial Stability Facility (EFSF). • European Systemic Risk Board • Нові наднаціональні органи регулювання ЕС

8. Криза 2007-2009 – УРОКИ ТА ВИСНОВКИ Усі елементи системи фінансової стабільності мають бути зміцнені, а саме: • НА РІВНІ РЕГУЛЯТОРА – введення макро- та посилення мікропруденційного регулювання та нагляду; удосконалення стрес тестування , системного моніторингу ризиків , посилення нагляду за системними фінансовими установами та введення консолідованого нагляду • НА РІВНІ КРЕДИТОРА ОСТАННЬОЇ ІНСТАНЦІЇ – удосконалення механізмів підтримки ліквідності платоспроможних установ

9. Криза 2007-2009 – УРОКИ ТА ВИСНОВКИ • НА РІВНІ ГАРАНТА ПО ВКЛАДАХ – недопущення недоступності вкладів, прискорення виплат, розширення повноважень Фондів та удосконалення системи роботи по виведенню проблемних банків для зменшення витрат Фондів, вкладників, банків, державного бюджету • НА РІВНІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ: • Посилення координації по подоланню кризи • Підвищення фінансової грамотності населення • Посилення захисту прав фінансових споживачів • Посилення вимог до капіталу, розкриття інформації та правил поведінки фінансових установ

10. Реакція світу – нові орієнтири Реформа системи роботи з проблемними фінансовими установами – використання принципу найменших витрат

11. Нові орієнтири Директива ЄС 2009/14/EC • Збільшення суми покриття вкладів в країнах ЄС з EUR 50,000 (на початку кризи EUR 20,000)- до EUR 100,000 • Обов’язковездійснення виплат за умов недоступності вкладів протягом 4-6 тижнів (в майбутньому – максимум 7 днів!) замість 3 місяців • Залучення Фондів гарантування вкладів до роботи фінансового регулятора на ранніх стадіях вирішення проблем банків для підготовки і реалізації швидкого виведення банку з ринку і виконання вимог вкладників протягом 7 днів • Розширення повноваження Фондів гарантування вкладів та зменшення вартості врегулювання проблемних банків з метою мінімізації витрат для Фондів та держави • Посилення інформованості вкладників • Посилення міжнародної співпраці та обміну інформацією

12. Нові орієнтири Директива ЄС 2009/14/EC Додаткові зміні в директивах ЄС та практиці країн-членів ЄС очікуються : зміцнення платіжної спроможності Фондів гарантування вкладів по забезпеченню своєчасності виплат; фінансування систем гарантування вкладів; узгодження рівня покриття і зменшення зловживань та ризиків банків-учасників;

14. Нові орієнтири Базельські ключові принципи системи ефективного гарантування вкладів Червень 2009, спільний документ BIS та IADI • 18 основних принципів • Додаткові рекомендації • Основні передумови (макроекономіка, нагляд, прозорість) • Методологія оцінки

15. Базельські ключові принципи системи ефективного гарантування вкладів Державні цілі системи гарантування вкладів чітко сформульовані. Основна ціль – сприяти фінансовій стабільності та захищати інтереси вкладників – найбільш вразливих і непоінформованих інвесторів. Зменшення морального ризику/зловживань. Належний дизайн, покриття вкладів, механізми санкцій за зловживання та невиправданий ризик банків-учасників, заохочення ефективного управління ризиками та корпоративного управління Мандат. Повноваження мають відповідати поставленим і чітко сформульованим державою цілям системи гарантування вкладів Повноваження. Мають бути чітко сформульовані в Законі і узгоджені з мандатом і цілями

16. Компетенція у сфері страхування депозитів різниться МАНДАТ • Цілі державної політики: • виплата депозитів вкладникам неплатоспроможного банку • сприяння довірі до банків • надання стимулів для розсудливого управління ризиками • сприяння росту заощадженнь • діяльність задля мінімізації витрат для фінансової системи • сприяння стабільності фінансової системи • діяльність у якості органу регулювання і нагляду • ПОВНОВАЖЕННЯ: • оцінювати власні ризики та управляти ними • проводити спеціальну перевірку • регулювати і забезпечувати виконання законів • реорганізовувати проблемні банки Виплата коштів вкладникам збанкрутілих банків; обмежені очікування, повноваження і компетенція – коштують найдорожче! Контролює вхіді вихід • Оцінює власні ризики і управляє ними • Проводить перевірки • Регулювання та правозастосування • • Врегулювання банків Компетенція Установа по виплаті вкладів (PAY BOX) Фонд мінімізації ризиків ЗМІШАНА МОДЕЛЬ “PAY BOX” та Фондом з розширеними повноваженнями по мінімізації ризиків Болгарія, Хорватія, Сербія, Росія, Туреччина, Португалія, Мексика, Ямайка тощо США, Канада, Японія, Україна Корея, Тайвань, Філіппіни

17. Базельські ключові принципи системи ефективного гарантування вкладів • Рівень відшкодування витрат Фонду на • виплати вкладникам гарантованих • депозитів в процесі ліквідації банку: • США – 85% • Болгарія – 50-60% • Румунія – до 30 % • Україна – 4,5% протягом 1998-2008 • Україна – 3.6% протягом 1998-2011 Принцип 18: Покриття витрат Фонду Фонд має отримати відшкодування витрат від продажу активів та майна неплатоспроможного банку

18. Деякі факти - ФКГФ США ПРОБЛЕМНІ БАНКИ В ФКГВ США ВИТРАТИ ФКГВ США НА ВИВЕДЕННЯ БАНКІВ З РИНКУ

19. Нові підходи ЕС до врегулювання неплатоспроможних банків Джерело: документ ЄС “Технічні деталі можливого підходу ЄС до реабілітації та врегулювання банків” http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/consultation_paper_en.pdf

20. Врегулювання банків – уніфікація підходів

22. Ключові елементи пропонованої реформи в України Зміни до закону “Про ФГВФО” та закону “Про банки та банківську діяльність” – перерозподіл обов’язків та повноважень між ФГВФО та НБУ по врегулюванню неплатоспроможних банків

23. Корисна інформація Комітет фінансової стабільності http://www.financialstabilityboard.org/ Міжнародна асоціація фондів гарантування вкладів http://www.iadi.org/ Європейській форум фондів гарантування вкладів http://www.efdi.net/ Ключові принципи ефективних систем гарантування вкладів/Базель http://www.bis.org/publ/bcbs156.htm Світовий банк http://worldbank.org.ua