1 / 13

Арбитражные роботы Практические решения

Арбитражные роботы Практические решения. Головин Евгений, главный специалист Derivative Expert. План. Прямой арбитраж, площадки и возможности Методы подключения к торгам C овмещени е арбитража с маркет-мейкерством Готовые решения

marcus
Download Presentation

Арбитражные роботы Практические решения

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Арбитражные роботыПрактические решения Головин Евгений, главный специалист Derivative Expert

  2. План • Прямой арбитраж, площадки и возможности • Методы подключения к торгам • Cовмещениеарбитража с маркет-мейкерством • Готовые решения • Универсальный коробочний продукт «Arbitrage» (арбитражер-маркет-мейкер) • Реализация под Quik • Реализация под шлюзы • Арбитраж на опционной синтетике • Разработка алгоритмов и реализация арбитражных и прочих МТС под заказ • Этапы разработки • Техническое задание • Стоимость работ • Поддержка

  3. Общие принципы выбора подключения к торгам • Методы подключения к торгам • использование торгового терминала Quik • Низкие издержки на подключение • Простота работы и возможность совершать торговые операции параллельно с работой МТС • Подходит для реализации стратегий, не требующей высокочастотной смены заявок • Относительная дешевизна разработки ПО • Через шлюз • Значительно выше скорость выставления и снятия заявок (<= 100 мс) • В 2 раза быстрее можно получать MarketData • Услуга предоставления платная, размер оплаты в зависимости от брокера • Необходимость сертификации МТС на бирже

  4. Архитектура программы Arbitrage

  5. Архитектура программы Arbitrage

  6. Интерфейс

  7. Настройки таймингов

  8. Демо-доступ к программе Arbitrage • Мы предлагаем ознакомиться с нашим программным продуктом Arbitrage Full Edition в версии под Quik • Время работы программы в ознакомительном периоде – 7 дней с момента установки • Это полнофункциональная версия, в которой можно работать сразу на 3х площадках и использовать до 5-ти видов арбитража одновременно: • FORTS - Standard • FORTS – MICEX • Standard – MICEX • FORTS – FORTS (высококоррелированные фьючерсы) • FORTS – FORTS (ближний – дальний фьючерсы) • Все эти стратегии можно проводить как с котированием, так и бить в биды/офера при достижении введенных условий

  9. Сравнение версий продукта Arbitrage

  10. Опционная синтетика • Мы так же реализовали МТС, отлавливающюю арбитражные возможности на опционном рынке • Часто в погоне за скорейшим исполнением своей заявки инвесторы подходят своими заявками слишком близко к маркет-мейкеровскому спрэду • В результате – стоимость «сборки» опционной синтетики отличается от стоимости базового актива – фьючерса • Соответственно при возникновении соответствующих, введенных пользователем дельт, МТС реализует 3 сделки: • Покупает Put – продает Call и покупает фьючерс • Продает Call – покупает Put и продает фьючерс • Программа реализована под Quik

  11. Разработка ПО для работы на срочном и фондовом рынке на заказ • Если у вас есть желание реализовать ваш алгоритм, то мы можем помочь Вам сформулировать техническое задание и найти оптимальный способ реализации Вашей стратегии • Обычно, в зависимости от сложности стратегии, на постановку ТЗ, реализацию и тестирование и подготовку User Guide уходит около 12 рабочих дней

  12. Разработка ПО для торговли на рынке • Кроме собственно торговых роботов мы так же имеем опыт создания ПО для риск-менеджмента, в частности для брокеров и частных инвесторов, разработан FORSage – система анализа, риск менеджмента и учета торговых операций на рынке FORTS и Standard и некоторые другие индивидуальные решения Мы успешно реализовали и внедрили уникальное ПО для работы на срочном и фондовом рынке в компаниях: Питер-Траст Вика Брокер Атон Транскапиталбанк Эверест Частные лица (более 20 подуктов)

  13. Спасибо за внимание!Q&AЗа детальной информациейобращайтесь вDerivative Expertrobot@derex.ru733 – 95 -12

More Related