Алексей Бабурин , ARQA Technologies

1. backQORT Бэк-офис для украинских компаний Алексей Бабурин, ARQA Technologies

2. Основные задачи • Расчет и контроль позиций в онлайн • Риск-менеджмент по клиентам • Риск-менеджмент по контрагентам • Формирование документов торговца/хранителя • Расчет комиссий торговца и хранителя • Отчетность • Единое хранилище информации по всем операциям

3. DEPOER ПБД Другие приложения QORT QUIK Интеграция • Связь с базой DEPOER • Интеграция с внешними системами через промежуточную базу данных (ПБД) • Связь с QUIK в обе стороны

4. лимиты QORT Модуль неторговых поручений QUIK Интеграция с QUIK • Формирование лимитов для QUIK

5. неторговые поручения неторговые поручения лимиты лимиты Интеграция с QUIK • Формирование лимитов для QUIK • Автоматическое отражение неторговых операций на лимитах QORT Модуль неторговых поручений QUIK

6. данные о клиенте учетная запись Интеграция с QUIK • Формирование лимитов для QUIK • Автоматическое отражение неторговых операций на лимитах • Автоматическое создание пользователя в QUIK QORT Модуль неторговых поручений QUIK

7. анкета клиента учетная запись Интеграция с QUIK • Формирование лимитов для QUIK • Автоматическое отражение неторговых операций на лимитах • Автоматическое создание пользователя в QUIK • Регистрация пользователя на основе Анкеты клиента из QUIK QORT Модуль неторговых поручений QUIK

8. неторговые поручения Интеграция с QUIK • Формирование лимитов для QUIK • Автоматическое отражение неторговых операций на лимитах • Автоматическое создание пользователя в QUIK • Регистрация пользователя на основе Анкеты клиента из QUIK • Интеграция с Модулем неторговых поручений QUIK QORT Модуль неторговых поручений QUIK

9. Типы сделок • Биржевые сделки с ценными бумагами рынков заявок и котировок, в т.ч. РЕПО • Внебиржевые сделки с ценными бумагами • Внебиржевые сделки на покупку / продажу валюты • Внебиржевые сделки по размещению / привлечению денежных средств • Сделки с производными инструментами (фьючерсы, опционы) • Биржевые сделки на западных площадках ПФТС УБ OTC LSE CME ФБ«Перспектива»

10. Позиция Операции • Заключение сделок • Исполнение обязательств по сделкам • Неторговые поручения • Погашения купонов и бумаг • по активам • по местам хранения • по владельцам Параметры • Остаток • Оценка стоимости покупки • Обязательства по РЕПО • Форвард • Сегодняшние обязательства • ГО • Вариационная маржа • Блокировано

11. Ведение позиции • Автоматическая регистрация этапов биржевых сделок • Регистрация внебиржевых сделок, этапов, веденных “вручную” • Проведение смены операционного дня

12. Риск-менеджмент • Функции контроля за рисками внутри системы бэк-офиса • Обработка данных в режиме онлайн • Мониторинг рисков по операциям на срочном рынке Бэк-офис Контроль за рисками

13. Управление рисками • Расчет и мониторинг маржинальных показателей по счетам • Расчет уровня маржи на сделках • Отправка уведомлений о понижении уровня маржи • по электронной почте • на терминал QUIK

14. Управление рисками • Калькулятор ввода / вывода и довнесения / закрытия позиций • Генерация заявок принудительного закрытияи переноса позиций • Лимиты QUIK: • генерация на начало торгов • корректировка в ходе торгов

15. тикет договор Документооборот Типы договоров • Поручения на сделку • Разовые договора • Внебиржевые сделки Действия • Администрирование системы ролей • Создание / Просмотр / Подпись документов • Автоматическая нумерациядоговоров Риск-менеджер Ответственный за ликвидность Трейдер

16. Ввод сделки • Шаблоны трейдеров • Учет календарей • Сделки «клиент-клиент» • Настраиваемая форма тикета

17. Комиссии Типы • за сделки на фондовом рынке • за операции на срочном рынке • за неторговые операции • за предоставление займов • за «голосовые» заявки • за услуги Действия • Списание • Начисление • Блокировка

18. Отчетность • Предоставление отчетности: внутренней, перед регулятором, перед клиентами • Расширение отчетности для детального анализа состояния портфелей • Простота доработки форм отчетов под изменяющиеся требования • Открытое и полностью документируемое хранилище всей информации • Реализация любой отчетности своими силами

19. Отчетность для Комиссии • Нерегулярная • Квартальная • Хранение балансовых данных • Dbf формат • Печатные формы • Данные по срочному рынку УБ

20. Пример: Обязательства за период

21. Пример: Журнал учета договоров

22. Пример: Сальдовая ведомость

23. Клиентский отчет Виды • реестр сделок • реестр заявок • брокерский отчет по счету • отчет ДУ по счету Форматы предоставления • файл с разделителем для реестров заявок и сделок • Microsoft Excel и текстовый формат для брокерского отчета • Microsoft Excel для отчета ДУ Параметризация • за конкретную дату и за любой интервал дат • по субсчету клиента и по всем счетам клиента агрегированно Виды предоставления • сохраненный файл • файл с выводом на печать • форма на экране терминала • электронное письмо клиенту

24. Автоматизация клиентской отчетности • Построение отчета: - по выбранному количеству клиентов - по расписанию - по счетам с зарегистрированными изменениями с указанного момента времени - по счетам с движением средств в отчетном периоде на выбранных площадках • Архивация отчетов при отправке по электронной почте • Добавление настраиваемых информационных сообщений • Возможность предоставления клиенту ранее сформированных отчетов

25. Сервисные функциии модули • Сверки с биржами (фондовая и срочная секции УБ, ПФТС) • Ввод данных задним числом • Модуль системного мониторинга • Ролевая система прав и разграничения доступа к данным системы • Служба расписаний

26. Производительность • Обрабатываемых сделок: 500 в минуту • Время построения клиентского отчета:100 отчетов в минуту • Время расчета всех видов комиссий за день: 300 счетов в минуту • Одновременно работающих сотрудников: до 100

27. Наши координаты Информация о системе: http://www.qort.ru 0800-500-037 +7 (383) 219-16-99