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S3_2 計量経済学

S3_2 計量経済学. ２．６　関数形. 非線形の関係を 線形回帰で推定. 図 2-5 非線型の関係. Y. Y. X. t. log-log log-lin. log-log 対数線形 Y = a X b ln(Y) = ln( a X b ) = ln( a) + b ln(X) b = dln(Y)/dln(X) = (dY/Y)/(dX/X) 弾力性 例　　 X Y 労働投入量　 産出量　　　 0<b<1 （限界生産力逓減） GDP 　 電力消費　 1<b ?. 残差の検討. 「良い結果」の条件 　（ 一応の目安）

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Presentation Transcript

  1. S3_2 計量経済学

  2. ２．６　関数形 非線形の関係を 線形回帰で推定

  3. 図2-5 非線型の関係

  4. Y Y X t log-log log-lin

  5. log-log 対数線形 Y = aXb ln(Y) = ln(aXb) = ln(a) + bln(X) b = dln(Y)/dln(X) = (dY/Y)/(dX/X) 弾力性 例　　 XY 労働投入量　 産出量　　　0<b<1（限界生産力逓減） GDP　 電力消費　 1<b?

  6. 残差の検討 • 「良い結果」の条件　（一応の目安） １．符号条件 説明変数の効果の方向が経済理論と整合的 符号が予測される方向と異なるなら 関数型や説明変数の選択が間違っている可能性大。 ２．有意性 係数が有意にゼロから異なっている。 t値が大きければXはYに有意な効果がある。 ３．説明力 決定係数(R2) 決定係数が低いなら他の要因が見過ごされている可能性 R2がいくつ以上なら十分高いといえる絶対的な値はない。

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