1 / 11

Максим Осадчий Начальник Аналитического управления Член Совета директоров

Управление рисками в России 6 февраля 2013 г., Москва. Последние инновации ЦБ в сфере риск-менеджмента. Максим Осадчий Начальник Аналитического управления Член Совета директоров. Письмо Банка России от 29.12.2012 № 192-Т «О Методических рекомендациях по реализации подхода

mio
Download Presentation

Максим Осадчий Начальник Аналитического управления Член Совета директоров

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Управление рисками в России 6 февраля 2013 г., Москва Последние инновации ЦБ в сфере риск-менеджмента Максим Осадчий Начальник Аналитического управления Член Совета директоров

  2. Письмо Банка России от 29.12.2012 № 192-Т «О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков»

  3. Развитие Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И«Об обязательных нормативах банков» в части оценки кредитного риска.

  4. K * EAD / RWA = 8% K – отчисления к капиталу под требования, подверженные риску дефолта EAD (Exposure at Default) – величина кредитного требования, подверженного риску дефолта RWA (Risk-Weighted Assets) – взвешенные по риску кредитные требования, по которым не произошел дефолт

  5. K определяется на основе модели Васичека Основная идея модели: обобщение теории портфеля и теории оценки опционов Блэка-Шоулза на случай кредитного портфеля.

  6. Для этого подхода характерны чрезмерные упрощения: Очень простая структура долга 2. Цена активов фирмы и их волатильность – ненаблюдаемые параметры.

  7. Добровольный подход: кредитные организации могут принять решение осуществлять расчет кредитного риска на основе подхода ПВР в соответствии с Методическими рекомендациями.

  8. Почему не стоит применять ПВР? RWA = α* … α – поправочный коэффициент, устанавливаемый ЦБ. В настоящий момент α = 1. В дальнейшем значение α может быть изменено ЦБ.

  9. Письмо Банка России от 29.12.2012 • № 193-Т • «О Методических рекомендациях • по разработке • кредитными организациями • планов восстановления • финансовой устойчивости»

  10. Максим ОсадчийМаксим Осадчийначальник Аналитического управлениячлен Совета директоровБанка Корпоративного Финансирования125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 21Бизнес-центр «Вестек Фор Виндс Плаза» Тел.: +7 495 514 08 10Факс: +7 495 514 08 12e-mail: osadchyms@cfb.ru Благодарю за внимание!

More Related