1 / 13

SOLVENCY II NEŽIVOTNA OSIGURANJA

SOLVENCY II NEŽIVOTNA OSIGURANJA. Dani hrvatskog osiguranja 2010 Zadar, 16.studenog 2010 Jasminka Horvat Martinović. SOLVENCY II. SOLVENCY I. CILJ. bolja zaštita ugovaratelja osiguranja i korisnika osiguranja

murray
Download Presentation

SOLVENCY II NEŽIVOTNA OSIGURANJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOLVENCY II NEŽIVOTNA OSIGURANJA Dani hrvatskog osiguranja 2010 Zadar, 16.studenog 2010 Jasminka Horvat Martinović

  2. SOLVENCY II SOLVENCY I CILJ bolja zaštita ugovaratelja osiguranja i korisnika osiguranja kapital za osiguranje solventnosti bolje prilagoditi rizičnom profilu osiguratelja povećati transparentnost i unaprijediti upravljanje rizicima • ne postoji veza između rizika pojedinog osiguratelja i kapitala • ne sagledava se kvaliteta pričuva i adekvatnost premija, jednostavna formula • “Manje pričuve impliciraju manje potreban kapital !!”

  3. SOLVENCY II STUP 1. FAIR VALUE OF ASSETS = MARKET VALUE EXCESS CAPITAL OWN FUNDS SCR MCR RISK MARGIN • FAIR VALUE OF LIABILITIES BEST ESTIMATE OF LIABILITY

  4. Neživot: vrste osiguranja • Medical expenses • Income protection • Workers compensation • Motor vehicle liability (MTPL) • Motor, other classes • Marine, aviation and transposrt • Fire and other damage • General liability-TPL • Credit and suretyship • Legal expenses • Assistance • Misellaneous non life insurance

  5. SCR non life

  6. SCRnl uw ; • SCR za rizik underwritinga neživota izračunava se zasebno za svaki submodul rizika i njihovom agregacijom preko koeficijenata korelacije NLprem&res NLcat NLlapse

  7. BEST ESTIMATE liabilities • Premium provision • Očekivana sadašnje vrijednost tijekova novca koji se odnose na štete koje će se dogoditi nakon datuma vrednovanja • Buduće premije, budući štetni događaji, trošak obrade šteta, ponašanje ugovaratelja osiguranja u budućnosti • Provision for claims outstanding • Projekcije tijekova novca koji se odnose na štetne događaje koji su se dogodili prije ili na sam datum vrednovanja

  8. Što pokazuju izračuni? • značajni porast potrebnog kapitala u usporedbi sa izračunom kapitala prema solventnosti I (neživotna osiguranja čak najveće smanjenje koeficijenta solventnosti?!) • procjenjuje se da se zahtjev za kapitalom se povećava oko 15% u donosu na QIS 4 a čak je veći i do 2-3 puta nego prema sadašnjim pravilima • stvara značajno veći pritisak na manje i srednje osiguratelje, na osiguratelje s dominantnom jednom –dvije vrste osiguranja;

  9. Optimizacija SCR – strateške promjene • Reosiguranje - postaje jedan od ključnih alata upravljanja rizicima (moguće je povećati diverzifikaciju rizika, smanjiti rizike dugog repa); “lakše je kupiti reosiguranje nego skupiti kapital” • Budući je diverzifikacija jedna od glavnih faktora koji ujteču na povećanje/smanjenje potrebnog kapitala za neživotna osiguranja ključno je pitanje kako povećati diverzifikaciju: • Konsolidacija više lokalnih Društava u jedno (jedna bilanca) • Uvođenje internog reosiguranja kao mehanizma za povećanjem diverzifikacije rizika

  10. Optimizacija SCR – strateške promjene • Upravljanje rizicima će postati bitan faktor konkurentnosti jer će o upravljanju ovisiti iznos potrebnog kapitala-držanje većeg kapitala košta, te će manji SCR kreirati kompetitivnu prednost • Asset mgmt –postaje važan profitni centar, SCR je kratkoročno moguće smanjiti reduciranjem ulaganja u dionice i nekretnine, i skraćivanjem trajanja ulaganja ali ostaje pitanje dugoročnog povrata

  11. Optimizacija SCR – strateške promjene • Izrada internog modela (procjenjuje se da je internim modelom moguće smanjiti iznos potrebnog kapitala za 20%-30%): • nedostatak i nedovoljna kvaliteta podataka za razvoj internog modela, potrebna je razvijena interna infrastruktura, IT podrška • nedostatak adekvatno educiranih ljudi u dijelu upravljanja rizicima, potrebno uključiti cijelu firmu a ne samo aktuare, risk managere-nije dovoljan fokus samo na zahtjeve 1. stupa; potrebno je razumijevanje u cijelosti interakcije između pojedinih tipova rizika i pojedinih poslovnih cjelina • potrebno razumijevanje Uprave i managmenta,

  12. Posljedice... • Značajno povećanje kapitala može imati uz zaštitu ugovaratelja i korisnika osiguranja i negativni efekt na krajnje korisnike jer će na kraju oni snositi veći dio dodatnih troškova koji će time nastati • Neživotna osiguranja-često smatrana vrlo stabilnim segmentom od strane ulagača postaju znatno volatilnija zbog uvođenje diskontiranja obveza neživotnih osiguranja • Reosiguranja “pobjednici”, mali osiguratelji “gubitnici”

  13. Hvala na pažnji

More Related