1 / 21

ندوة اتحاد المصارف ال مغاربية 15-16 مارس 2007

في البنوك II ال تطبيق العملي ل باز ل . ندوة اتحاد المصارف ال مغاربية 15-16 مارس 2007. دكتور / نبيل حشاد رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية. Pillar 2 إجراءات المراجعة الرقابية الأسلوب المبني علي المخاطر للرقابة علي البنوك Risk based approach to banking supervision.

payton
Download Presentation

ندوة اتحاد المصارف ال مغاربية 15-16 مارس 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. في البنوك II التطبيق العملي لبازل ندوة اتحاد المصارف المغاربية15-16 مارس 2007 دكتور / نبيل حشاد رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية

  2. Pillar 2 إجراءات المراجعة الرقابية الأسلوب المبني علي المخاطر للرقابة علي البنوك Risk based approach to banking supervision Pillar 1 متطلبات الحد الأدنى لراس المال قواعد جديدة لمخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل هيكل الاتفاقية الأعمدة ( المحاور الثلاثة ) Pillar 3 انضباط السوق يهتم بمعايير الإفصاح (الإفصاح المعياري) Disclosure Standards لا تتغير

  3. المحور الثاني المراجعة الرقابية يجب أن يكون لدي البنوك عمليات (process) لتقييم كفاية رأس المال الكلية واستراتيجية للمحافظة علي مستويات رأس المال المطلوبة. يجب علي المراقبين مراجعة تقييم التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وإستراتيجياته يجب علي المراقبين أن يتوقعوا أن يحتفظ البنك بزيادة عن الحد الأدنى لمعدلات رأس المال ، ويجب أن تكون لديهم القدرة علي طلب ذلك يجب علي المراقبين التدخل في مرحلة مبكرة لمنع انخفاض معدل كفاية رأسمال البنك عن الحد الأدنى IIمحاور بازل المحور الثالث انضباط السوق • يعمل علي انضباط السوق علي تشجيع أمان البنك وجودته . • يوجد افصاح اساسي أو محوري (core) وإفصاح تكميلي (supplementary) لجعل انضباط السوق أكثر فعالية . المحور الأول مخاطر السوق لا تغير عن بازل 1 مخاطر الائتمان • تغير كبير عن بازل 1 • 3 أساليب مختلفة لحساب الحد الأدنى لرأس المال • حوافز رأسمالية للبنوك التي تستخدم ادارة جيدة لمخاطر الائتمان معتمدة علي ال (IRB) • ال (IRB) لها متطلبات انظمة رقابة وجمع بيانات ومتطلبات كمية لإدارة المخاطر مخاطر التشغيل • لم تغط في بازل 1 • 3 أساليب مختلفة لحساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال . • يطبق كل اسلوب في ضوء المعايير أو الشروط المطلوبة

  4. IIبيئة بازل معلومات الموافقة علي IRB الرقابة البنوك معلومات معايير رقابية للشفافية تصنيف داخلي موافقة قروض معلومات معلومات العملاء سوق رأس المال تصنيف خارجي معلومات تصنيف خارجي تصنيف خارجي مؤسسات التصنيف

  5. اختيار أسلوب التصنيف القياس أو المعياري Standardized التصنيف الداخلي IRB أساسي Foundation متقدم Advanced

  6. الاسلوب المعياريStandardized approach • الاعتماد علي تصنيف المؤسسات الخارجية (ECAI) • الجهات الرقابية تقيم منهجيات وجودة الـ ( ECAI ) • لتصنيف الدول ائتمانيا تستخدم تصنيفات مؤسسات ائتمان الصادرات (ECA) • يعامل كل أصل من الاصول تبعا لتصنيف المؤسسة وفي حالة أكثر من تصنيف يؤخذ الأعلى درجة خطر

  7. الإفصاحDisclosures الاسلوب المعياري Standardized وصفية الهيكل والأنظمة كمية • تحليل مكونات المحفظة • الديون المتعثرة • مخاطر الائتمان لكل البنوك • وصفية • مؤسسات التصنيف والعمليات المستخدمة للتصنيف • كمية • الاصول الجيدة في كل حافظة مخاطر (risk bucket)

  8. لجنة بازل للرقابة المصرفية

  9. أعمدة بازل II

  10. أعمدة بازل II

  11. أعمدة بازل II

  12. أعمدة بازل II العمود الأول معيار كفاية رأس المال

  13. أعمدة بازل II العمود الأول معيار كفاية رأس المال

  14. أعمدة بازل II العمود الثاني عمليات المراجعة الرقابية

  15. أعمدة بازل II العمود الثاني عمليات المراجعة الرقابية

  16. أعمدة بازل II العمود الثاني عمليات المراجعة الرقابية

  17. عناصر تطبيق بازل II العمليات التنظيم المنهجيات (الأساليب) البيانات النظم

  18. مراحل تطبيق بازل II المرحلة الأولي التقييم والخطة Assess & Plan التنظيم العمليات تحليل الأثر تحليل الفجوة II تطبيق بازل (الخطة الرئيسية) II تطبيق بازل (الأساليب) المنهجيات (الأساليب) البيانات النظم

  19. مراحل تطبيق بازل II المرحلة الثانية التصميم والتطبيق Design & Implement التنظيم العمليات مخاطر الائتمان الحوكمة / إدارة المخاطر مخاطر التشغيل مخاطر السوق المخاطر الأخرى المنهجيات (الأساليب) رأس المال الاقتصادي البيانات الإفصاح عمليات المراجعة الرقابية النظم

  20. مراحل تطبيق بازل II المرحلة الثالثة الاختبار والموافقة Use Test & Approval التنظيم العمليات الاختبار والموافق المنهجيات (الأساليب) البيانات النظم

  21. مراحل تطبيق بازل II المرحلة الرابعة الإدارة والرقابة Monitor & Control التنظيم العمليات الإدارة والرقابة المنهجيات (الأساليب) البيانات النظم

More Related