1 / 79

การเตรียมความพร้อมในการโอนย้ายข้อมูล ไปยังระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ใหม่

การเตรียมความพร้อมในการโอนย้ายข้อมูล ไปยังระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ (Post Trade Integration System : PTI). 23 กรกฎาคม 2550 โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด. วาระการประชุม. กำหนดการดำเนินการที่สำคัญของโครงการ ( PTI Project Timeline).

reece-watkins
Download Presentation

การเตรียมความพร้อมในการโอนย้ายข้อมูล ไปยังระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ใหม่

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. การเตรียมความพร้อมในการโอนย้ายข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการโอนย้ายข้อมูล ไปยังระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ (Post Trade Integration System : PTI) 23 กรกฎาคม 2550 โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  2. วาระการประชุม กำหนดการดำเนินการที่สำคัญของโครงการ (PTI Project Timeline) สรุปการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานจากระบบเดิมสู่ระบบ PTI 9.00-10.30 10.30-10.45 Break การเตรียมการเพื่อทดสอบ Industry Wide Test ครั้งที่ 1 (IWT#1) 10.45-12.00 แนวทางการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) ไปยังระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ (PTI) อื่นๆ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านระบบงานของสมาชิกผู้ฝาก Application Accelerator (AX Services) คำถาม

  3. PTI Project TimeLine 23 July 2007

  4. วาระการประชุม กำหนดการดำเนินการที่สำคัญของโครงการ (PTI Project Timeline) สรุปการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานจากระบบเดิมสู่ระบบ PTI 9.00-10.30 10.30-10.45 Break 10.45-12.00 การเตรียมการเพื่อทดสอบ Industry Wide Test ครั้งที่ 1 (IWT#1) แนวทางการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) ไปยังระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ (PTI) อื่นๆ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านระบบงานของสมาชิกผู้ฝาก Application Accelerator (AX Services) คำถาม

  5. งานรับฝากหลักทรัพย์Depositoryงานรับฝากหลักทรัพย์Depository

  6. SDC 2. สร้างรายการ 3. อนุมัติรายการ สมาชิกผู้ฝาก สมาชิกผู้ฝาก TSD TSD 1.สร้างรายการ - ตรวจสอบใบหุ้นได้ทันที - Cut-off time : 16.00 น. PTI 4.ตรวจสอบสถานะรายการ งานฝาก / ถอนหลักทรัพย์ 5.ตรวจสอบสถานะรายการ 1.ยื่นเอกสาร 4.Slip 3.อนุมัติรายการ 2. ยื่นเอกสาร

  7. SDC 1.สร้างรายการ 5.ตรวจสอบสถานะรายการ สมาชิกผู้ฝาก TSD งานโอน Scripless (Issuer Account) 3.อนุมัติรายการ 2.ยื่นเอกสาร 4.Slip

  8. 2.สร้างรายการ 3.อนุมัติรายการ 6.ตรวจสอบสถานะรายการ สมาชิกผู้ฝาก สมาชิกผู้ฝาก TSD TSD ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น PTI งานโอน Scripless (Issuer Account) (ต่อ) กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นติดต่อสมาชิก 5.ยืนยันรายการ 1. ยื่นเอกสารขอรับโอนหุ้นมาบัญชีสมาชิก 4. ยื่นเอกสาร กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นติดต่อ TSD 3.สร้างรายการ 1. ยื่นเอกสารขอรับโอนหุ้นไปบัญชีสมาชิก 5.ยืนยันรายการ 4.อนุมัติรายการ 6.ตรวจสอบสถานะรายการ 2. ติดต่อสมาชิกเพื่อยืนยัน

  9. สมาชิกผู้ฝาก TSD PTI งานโอนสิทธิจำนำ Scripless 1.ผู้รับจำนำเดิมสร้างรายการ 2. ผู้รับจำนำใหม่อนุมัติรายการ 5.ตรวจสอบสถานะรายการ 4.ยืนยันรายการ 3. ยื่นเอกสาร

  10. สมาชิกผู้ฝาก TSD 1.สร้างรายการ PTI 4.ตรวจสอบสถานะรายการ งานแก้ไขผู้รับผลประโยชน์ 3.อนุมัติรายการ 2. ยื่นเอกสาร

  11. TSD สมาชิกผู้ฝาก 1.สร้าง text file ตาม Format ใน Interface file PTI 5.ตรวจสอบสถานะรายการ งานจำนำสำหรับบัญชี Credit Balance สมาชิกผู้ฝากที่มีความประสงค์จะใช้บริการนี้ ต้องยื่นเรื่องต่อ TSD ก่อน 3.อนุมัติรายการ 2. ยื่นเอกสาร 4. แจ้งผลการจำนำ

  12. การสร้าง User ID

  13. การจัดการบัญชีหลักทรัพย์การจัดการบัญชีหลักทรัพย์

  14. การ Assign ID

  15. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์

  16. เกณฑ์การจัดสรรหุ้นของนายทะเบียน (TSD) หลังจากคำนวณการปัดเศษตามเงื่อนไขที่ Issuer กำหนดในงาน corporate action ต่าง ๆ เช่น งานลดทุน 1. กรณี Issuer กำหนดให้ปัดเศษขึ้น แล้วทำให้มีจำนวนหุ้นเกิน ระบบพิจารณาการลดหุ้นตามลำดับต่อไปนี้ (ระบบจะพิจารณาทุกสมาชิกรวมกัน และทำการปรับลดหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายละ1 หุ้น) 1.1 ลดหุ้นของ ID ที่มีเศษน้อยสุดก่อน 1.2 กรณีเศษเท่ากัน ลดหุ้นจาก ID ที่ถือหุ้นมากสุดก่อน 1.3 กรณีเศษเท่ากันและถือหุ้นเท่ากัน และมีจำนวนผู้ถือหุ้น ที่มากกว่าจำนวนหุ้นที่ต้องการลด ระบบจะทำการ random

  17. ตัวอย่าง: หุ้น AAA ลดทุน จากทุนรวม 300,000 หุ้น ต้องการลดทุนเหลือ 100,000 หุ้น อัตราส่วน 3 : 1 กรณี Issuer ให้ปัดเศษขี้น แล้วมีผลทำให้จำนวนหุ้นหลังการคำนวณเป็น 100,004 หุ้น แต่หุ้นที่ ต้องการจดทะเบียนหลังลดทุน 100,000 หุ้น เพราะฉะนั้นมีหุ้นเกินที่ต้องการลดจำนวน 4 หุ้น

  18. เกณฑ์การจัดสรรหุ้นของนายทะเบียน (TSD) หลังจากคำนวณการปัดเศษตามเงื่อนไขที่ Issuer กำหนดในงาน corporate action ต่าง ๆ เช่น งานลดทุน 2. กรณี Issuer กำหนดให้ปัดเศษทิ้ง แล้วทำให้มีจำนวนหุ้นไม่ครบ ระบบพิจารณาการปรับเพิ่มหุ้นตามลำดับต่อไปนี้ (ระบบจะพิจารณาทุกสมาชิกรวมกัน และทำการปรับเพิ่มหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายละ1 หุ้น) 2.1 เพิ่มหุ้นให้ID ที่มีเศษหุ้นมากสุดก่อน 2.2 กรณีเศษเท่ากัน เพิ่มหุ้นให้ ID ที่ถือหุ้นน้อยสุดก่อน 2.3 กรณีเศษเท่ากันและถือหุ้นเท่ากัน และมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มากกว่า จำนวนหุ้นที่ต้องการเพิ่ม ระบบจะทำการ random

  19. ตัวอย่าง: หุ้น AAA ลดทุน โดยมีหุ้นทั้งหมด 300,000 หุ้น ต้องการหุ้นจดทะเบียนหลังลดทุน 100,000 หุ้น อัตราส่วน 3:1 กรณี Issuer ให้ปัดเศษทิ้งมีผลทำให้จำนวนหุ้นหลังการคำนวณเป็น 99,995 หุ้น แต่ หุ้นที่ต้องการจดทะเบียนหลังลดทุน 100,000 หุ้น เพราะฉะนั้นมีหุ้นขาดที่ต้องการเพิ่มจำนวน 5 หุ้น

  20. การปิดสมุดทะเบียน

  21. Local / Foreign Conversion

  22. Others

  23. งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์Clearing and Settlement

  24. งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ • Gross Settlement • NVDR Adjustment • Allocation • C & S Simulation • Auto Sweep • SBL for Settlement Coverage

  25. Gross Settlement • สำหรับรายการซื้อขายรายใหญ่ (Big lot) ที่ซื้อขายผ่าน SET,mai, BEX

  26. NVDR Adjustment ค่าธรรมเนียมการทำรายการอัตรา 0.005 % ของมูลค่า

  27. Allocation: ฟังก์ชันที่เพิ่มเติม

  28. Allocation(2) • Swap • F L • L F  , RF • NVDR and TTF Late Settlement • To Send • LF , RF • To Receive • FL • Transfer Purpose เพิ่มเติมจากระบบปัจจุบัน

  29. C & S Simulation(ระบบ SDC ไม่มี) • เป็น function ในการ simulate position การชำระราคาและ ส่งมอบหลักทรัพย์ ก่อนถึงวัน Settlement Date • สำหรับสมาชิกทั่วไป ระบบจะตรวจสอบบัญชีของคู่กรณี หากมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ จะ simulate รายการ unwind ด้วย • สามารถ simulate ได้ตั้งแต่วันที่ T+1 ถึงก่อนเวลา Settlement ของวันที่ T+3 • ควร simulate หลังเวลา 10.30 น. เพื่อให้ position ที่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด

  30. Auto Sweep(ระบบ SDC ไม่มี) • ณ เวลา Settlement หุ้น (13.30น.) • กรณีหลักทรัพย์ใน Clearing A/C มีไม่เพียงพอสำหรับการส่งมอบ DepositoryA/C (Primary) Clearing A/C เฉพาะส่วนที่ Clearing A/C มีไม่เพียงพอ • หลัง Settlement การชำระราคาเสร็จแล้ว (14.00 น.) DepositoryA/C (Primary) Clearing A/C โอนหลักทรัพย์ ที่ได้รับมอบ Balance = 0

  31. SBL for Settlement Coverage • สำหรับรายการที่สำนักหักบัญชีรับประกันการซื้อขาย SDC ระบบใหม่ PTI ประเภทหลักทรัพย์ Lender • ตราสารทุน, ตราสารหนี้ภาคเอกชน • ทำรายการในระบบ SDC • ตราสารทุน, ตราสารหนี้ (ภาคเอกชนและภาครัฐ) • ทำรายการในระบบ SBLซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบ PTI

  32. SBL for Settlement Coverage (2) SDC PTI • วันที่ T+3 to T+8(ยืมวันละ 2 รอบ) • สมาชิกผู้ฝากสร้างและอนุมัติรายการได้เอง • วันที่ T+3 (2 รอบ) • ยืนยันรายการโดยสำนักหักบัญชี วันที่ทำรายการยืม Early Return (สำหรับการนำหุ้นที่ได้รับจากการ Settlement มาคืน)

  33. Next Phase Requirement 1. ปรับแก้ Deposit Text File Upload ให้รองรับการฝากหลักทรัพย์ที่เป็น Non-Listed 2. เพิ่มข้อมูล Outstanding Balance ของหลักทรัพย์ที่มีการปรับเพิ่ม/ลดจำนวนหุ้น เนื่องจากการ Change Par/ลดทุน ซึ่งมีการปรับยอดหุ้น ณ Begin of Day (BOD) 3. เพิ่มข้อมูลรายการฝาก-ถอน-โอน-จำนำ-เพิกถอนจำนำประจำวัน สำหรับสมาชิกผู้ฝาก เรียกใช้เพื่อทำ reconcile ก่อนปิดระบบ 4. เพิ่ม function ให้สามารถ Upload รายการแก้ไข Shareholder Profile 5. รายการ Account Transfer สามารถทำรายการ (Create) โดยที่ไม่มีหุ้นในบัญชีได้ แต่ต้องมีหุ้นณตอน Approve รายการเหมือนในระบบ SDC 6. NVDR Adjustment แบบ Partial ของ Deal

  34. วาระการประชุม กำหนดการดำเนินการที่สำคัญของโครงการ (PTI Project Timeline) สรุปการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานจากระบบเดิมสู่ระบบ PTI 9.00-10.30 10.30-10.45 Break 10.45-12.00 การเตรียมการเพื่อทดสอบ Industry Wide Test ครั้งที่ 1 (IWT#1) แนวทางการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) ไปยังระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ (PTI) อื่นๆ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านระบบงานของสมาชิกผู้ฝาก Application Accelerator (AX Services) คำถาม

  35. วาระการประชุม กำหนดการดำเนินการที่สำคัญของโครงการ (PTI Project Timeline) สรุปการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานจากระบบเดิมสู่ระบบ PTI 9.00-10.30 10.30-10.45 Break 10.45-12.00 การเตรียมการเพื่อทดสอบ Industry Wide Test ครั้งที่ 1 (IWT#1) แนวทางการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) ไปยังระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ (PTI) อื่นๆ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านระบบงานของสมาชิกผู้ฝาก Application Accelerator (AX Services) คำถาม

  36. งานรับฝากหลักทรัพย์Depositoryงานรับฝากหลักทรัพย์Depository

  37. กำหนดการทดสอบ IWT#1 1.วันที่ทดสอบ 6 –17 สิงหาคม 2550  ทดสอบกับ ธปท.

  38. ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ IWT#1 • 2. Website ที่ใช้ในการทดสอบ • https://deva.thaicsd.set 3. User ที่ใช้ในการทดสอบ • กำหนด User ID 1 Administrator : 1 Participant • UserAdmin จะส่งให้กับผู้ที่เป็น Administrator ในระบบ Corporate Mail • สมาชิกผู้ฝากดำเนินการ Create User ID ในระบบ PTI เอง

  39. Balance ในบัญชี Client หลาย ๆ บัญชี Balance ในบัญชี Pledge หลาย ๆ บัญชี Balance ในบัญชี Port หลาย ๆ บัญชี Balance ในบัญชี Deposit Port 1บัญชี Balance ในบัญชี Deposit Client XXX-080000-X นาย ก. XXX-030000-X XXX-010000-X XXX-000000011-X XXX-000000012-X XXX-010001-X XXX-980001-X Mr. A XXX-030001-X Balance ในบัญชี Pledge 1 : 1 XXX-0000000XX-X นาย ก. เพื่อจำนำ XXX-000000XX-X Mr. A for Pledge ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ IWT#1 4. ข้อมูลบัญชีและยอดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ระบบ SDC ระบบ PTI – IWT#1 XXX-030000-X

  40. ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ IWT#1 5. ยอด Outstanding Balance ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 • หลักทรัพย์ที่ปิดรับฝากระหว่าง 1 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2550 (Closed Service) • ไม่สามารถนำมาสร้างรายการได้ (แต่ยังปรากฏ Outstanding Balance ค้างอยู่ในระบบ) • 6. ตราสารหนี้ภาครัฐที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน (ระบบ CSD) ตามจำนวนบัญชีที่มีอยู่ • 7. ใช้ BIC Code Test ในการทดสอบ

  41. ประเภทรายการ และจำนวน Transactions *เฉพาะสมาชิกผู้ฝากที่มีธุรกรรม จำนวนรายการ : สมาชิก : วัน

  42. ประเภทรายการ และจำนวน Transactions จำนวนรายการ : สมาชิก : วัน

  43. ประเภทรายการ และจำนวน Transactions จำนวนรายการ : สมาชิก : วัน

  44. ประเภทรายการ และจำนวน Transactions จำนวนรายการ : สมาชิก : วัน

  45. หลักทรัพย์ที่ปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ปิดสมุดทะเบียน สมาชิกผู้ฝากที่ต้องการทดสอบและไม่มียอด Outstanding Balance ของหลักทรัพย์ที่ปิดสมุดทะเบียน ขอให้ติดต่อ TSD หรือขอรับโอนจากสมาชิกผู้ฝากที่มีหลักทรัพย์ดังกล่าว

  46. Cut off time IWT #1

  47. งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์Clearing and Settlement

  48. Industry Wide Test • ข้อมูลซื้อขายชุดที่ 1 ของวันที่ 5 มิถุนายน 2550 3 สิงหาคม2550 • ข้อมูลซื้อขายชุดที่ 2 ของวันที่ 6 มิถุนายน 2550 6 สิงหาคม 2550 • ตารางการทดสอบ

  49. Industry Wide Test (2) List of Functions

  50. Industry Wide Test (3) List of Functions

More Related