Автоматизированная система

1. Компания «Прогноз» Автоматизированная система риск-менеджмента как инструмент совершенствования управления банком в условиях экономического кризиса Лазуков Станислав, руководитель проектов Ивлиев Сергей, руководитель направления Уфа, 11 марта 2010

2. Как банки пережили 2009-й год? Снизился темп прироста активов Прирост совокупных активов банковского сектора за 2009 год (c 01.01.2009 по 01.12.2009) составил всего 2.4% (за соответствующий период 2008 года – 28,8%). Величина активов на 01.01.2010 составила 29,43 трлн. рублей*. % за месяц Темп прироста активов за 2008 год 28,8% Темп прироста активов за 2009год 2,4% * По данным Обзора банковского сектора РФ №89 март 2010 года, ЦБ РФ.

3. Как банки пережили 2009-й год? Изменилась структура активов Заметен существенный рост вложений в ценные бумаги (с 8,5% до 14% совокупной величины активов) – в основном за счет увеличения вложений в долговые обязательства (с 6,3% до 10,9%). * По данным Обзора банковского сектора РФ №87 январь 2010 года, ЦБ РФ.

4. При этом на рынке корпоративных облигаций Рост числа дефолтов 2009 год стал рекордным по объему и количеству дефолтов за последние годы*. Количество дефолтов: 2008-й год – 62 2009-й год – 314 2010-й год – 26 * По данным ИБ «Траст» (http://trust.ru/investment/analitika).

5. В кредитном портфеле реальному сектору Наблюдается рост просроченной задолженности При фактически неизменной в 2009 году величине совокупного кредитного портфеля нефинансовым организациям (12,5 трлн. руб.)наблюдается многократный рост просроченной задолженности до уровня 6%размера портфеля*. Средний уровень резервов вырос с 4,5% до 8,6%, при этом доля резерва по безнадежным ссудам в общем объеме резервов выросла с 33,8% до 52,2%*. * По данным Обзора банковского сектора РФ №87 январь 2010 года, ЦБ РФ.

6. Вывод: требуется повышение качества управления рисками Эволюция подходов к управлению рисками в РФ За последнее десятилетие изменилось понимание целей и задач управления рисками – существенно повысилась роль Автоматизированных СУР. Риск-ориентированное управление банком Комплексные решения для управления рисками на уровне всего банка Автоматизация на уровне отдельных решений, расширяющих возможности АБС Отсутствие автоматизации: в основном организационные мероприятия, отдельные «XLS-расчеты»

7. Кредитный риск • Методы и решаемые задачи: • Цели:

8. Кредитный риск • Практические вопросы:

9. Кредитный риск Пример маппинга внутренних рейтингов к МКР*: Основная проблема настройки внутренней шкалы IRB – устойчивость полученных оценок. Пример: маппинг шкалы по банкам РФ, имеющим международный кредитный рейтинг. Совокупная рейтинговая оценка (1-10) получена на базе финансовых показателей (источник данных – отчетность с сайта ЦБ РФ) по модели на базе CAMEL. В качестве эталона использованы международные кредитные рейтинги Moody’s, S&P и Fitch В основном оценки устойчивы, но есть исключения. 14 банкам, имеющим рейтинг B по модели IRB присвоен риск-класс 5 * Расчеты произведены при помощи Программного комплекса «ПРОГНОЗ. Кредитный риск».

10. Рыночный риск Ключевой показатель кризиса – высокая волатильность рынка Высокая волатильность рынка (см. динамику волатильности индекса RTSI) обуславливает существенные потери как по торговому, так и по инвестиционному портфелю в краткосрочной перспективе. Дневная волатильность8% соответствует требованиям на капитал по Basel II в размере 180% от объема позиции Дневная волатильность2% соответствует требованиям на капитал по Basel II в размере 45% от объема позиции

11. Рыночный риск 313-п VS Basel II …при этом величина рыночного риска, рассчитанная по 313-п не всегда является адекватной оценкой принимаемых рисков

12. Рыночный риск 313-п VS Basel II Пример: расчет по двум гипотетическим портфелям*. • При рыночной стоимости 62 203 руб.: • MRC =2 605,59 (4,1%) • величина рыночного риска по 313-п = 9 649.74 руб. (15,5%) • При рыночной стоимости 22 140 руб.: • MRC =14 475,31 (65%) • величина рыночного риска по 313-п = 33 210.38 руб. (150%!!!). * Расчеты произведены при помощи Программного комплекса «ПРОГНОЗ. Рыночный риск».

13. Промышленная платформа СУР СУР «ПРОГНОЗ. Управление риском»: Промышленная платформа, предназначенная для оценки рисков, разработанная с учетом российской практики*, требований ЦБ РФ, а также основных положений Basel II. * Решения на базе СУР «ПРОГНОЗ.Управление риском» успешно эксплуатируются в крупнейших банках РФ, в т.ч. во Внешэкономбанке, ВТБ-24, Газпромбанке, Россельхозбанке, Юникредит Банке и др.

14. «ПРОГНОЗ.Кредитный риск» СУР «ПРОГНОЗ. Управление риском»: Программный комплекс анализа и управления кредитным риском «ПРОГНОЗ. Кредитный риск»

15. «ПРОГНОЗ.Рыночный риск» СУР «ПРОГНОЗ. Управление риском»: Программный комплекс анализа и управления рыночным риском «ПРОГНОЗ. Рыночный риск»

16. Контактная информация Пермь Россия, 614068, Пермь, ул. С. Данщина, д. 5 тел: +7 342 2403663 факс:+7 342 24037 70 www.prognoz.ru Пекин КНР, 100022, Пекин, Цзян Гуо Мен Вай Авеню, Башни Близнецы, д. В12, 13 этаж, офис 5 тел: +86 10 65 66 53 37 факс: +86 10 65 66 53 38 www.prognoz.cn Москва Россия, 125047, Москва, ул. 2-ая Брестская, д. 8 тел: +7 495 99580 76 факс: +7 495 7907404 www.prognoz.ru Киев Украина, 01030, Киев, ул. Богдана Хмельницкого,д.19/21 тел: +3804423 587 00 факс: +380 44 23 587 01 www.prognoz.info Вашингтон США, 20006, Вашингтон, Округ Колумбия, Пенсильвания Авеню, д. 1899, 3-й этаж тел: +1 202 955 5520 факс: +1 202 955 5060 www.prognoz.com Дубай ОАЭ, Дубай, а/я 25539 Шейх Зайед Роуд,офис 212 тел: +971 4 343 0676 www.prognoz.com Брюссель Бельгия, 1210, Брюссель, Авеню Де Арт,д. 3-4-5 тел: +32 2217 1950 факс: +32 2217 1980 www.prognoz.be Астана Республика Казахстан010000, Астана, ул. Орынбор 8, блок 16 «В», к. 403Тел.: + 7 7172 50 24 57 www.prognoz.com

17. Спасибо завнимание! lazukov@prognoz.ru ivliev@prognoz.ru www.prognoz.ru